PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 13.74%IJH 11.87%MSFT 11.73%VTI 11.35%VOO 10.02%NVDA 8.71%AMZN 8.38%TSLA 7.31%SCHD 6.96%VNQ 9.93%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
13.74%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical
8.38%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
Small Cap Growth Equities
11.87%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
11.73%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
8.71%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
6.96%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
7.31%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT
9.93%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
10.02%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities
11.35%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель "Тренды PortfoliosLab" и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
25.89%
16.83%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Портфель "Тренды PortfoliosLab" на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 29.18% с начала года и доходность в 26.33% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.73%2.66%16.83%38.58%14.32%11.57%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"29.95%2.45%25.88%50.91%30.86%26.08%
AAPL
Apple Inc
23.29%3.63%42.95%37.49%32.20%26.13%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
16.37%3.14%12.55%35.79%12.16%10.51%
MSFT
Microsoft Corporation
11.81%-3.93%4.67%28.97%26.21%26.71%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
23.02%2.96%17.43%40.59%15.49%13.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
24.24%2.89%17.84%40.81%16.18%13.63%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
13.63%0.55%24.91%40.39%4.38%6.60%
NVDA
NVIDIA Corporation
178.72%18.97%73.57%233.54%95.74%77.89%
AMZN
Amazon.com, Inc.
24.44%-1.32%6.68%51.05%16.56%29.50%
TSLA
Tesla, Inc.
-11.18%-7.37%55.37%4.11%67.30%30.36%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
16.66%3.22%14.10%29.49%13.34%12.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель "Тренды PortfoliosLab", с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.22%7.13%2.66%-4.01%6.94%5.88%2.81%0.78%3.74%29.95%
202313.45%1.81%6.39%-0.09%6.41%8.90%3.04%-1.44%-6.32%-2.58%11.08%4.55%53.13%
2022-7.34%-2.46%5.98%-12.14%-2.16%-9.20%14.40%-5.80%-10.54%4.73%4.79%-9.17%-28.15%
20211.16%0.14%2.71%6.99%-1.10%6.42%2.06%4.65%-4.72%11.54%3.76%1.61%40.23%
20206.20%-5.08%-11.00%16.89%6.06%8.44%9.59%16.46%-6.26%-3.40%12.29%6.30%66.40%
20197.00%3.60%4.17%3.25%-9.41%9.25%2.67%-1.62%3.01%6.47%4.24%6.48%45.08%
20187.87%-1.58%-3.88%1.34%5.19%1.87%2.33%7.54%-1.04%-6.84%-1.50%-9.69%-0.01%
20173.99%3.05%2.70%1.76%5.97%-0.07%2.32%2.73%0.20%6.03%1.93%0.06%35.09%
2016-7.00%-0.55%9.91%-1.80%5.74%-0.25%7.57%0.41%2.44%-1.25%3.77%5.14%25.53%
2015-0.75%6.16%-2.49%4.95%1.73%-2.48%3.10%-4.33%0.10%8.97%3.02%-1.10%17.28%
2014-1.77%8.03%-0.95%0.99%2.91%2.97%-1.51%6.93%-3.14%3.28%4.62%-2.88%20.42%
20132.31%0.33%3.25%6.53%10.13%-0.51%6.17%1.65%4.26%4.09%2.29%2.09%51.30%

Комиссия

Комиссия Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Портфель "Тренды PortfoliosLab" среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 18.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.53
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0019.43

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
1.572.281.292.145.07
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
2.122.951.361.9512.64
MSFT
Microsoft Corporation
1.401.901.241.754.67
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.084.071.562.7620.06
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
3.174.191.583.3621.13
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
2.253.211.401.148.95
NVDA
NVIDIA Corporation
4.404.181.548.4326.53
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.712.351.311.328.14
TSLA
Tesla, Inc.
0.000.401.050.000.01
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.453.501.432.1313.94

Коэффициент Шарпа

Портфель "Тренды PortfoliosLab" на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.01
2.98
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель "Тренды PortfoliosLab" за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель "Тренды PortfoliosLab"1.17%1.28%1.41%1.00%1.28%1.43%1.81%1.56%1.87%1.86%1.75%1.90%
AAPL
Apple Inc
0.41%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.25%1.46%1.68%1.18%1.28%1.62%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%1.29%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.29%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.74%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.39%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.18%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель "Тренды PortfoliosLab" показал максимальную просадку в 34.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.88%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.549 июн. 2020 г.77
-31.35%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.17730 июн. 2023 г.374
-23.93%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.14423 июл. 2019 г.202
-16.67%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.341 апр. 2016 г.83
-12.87%20 июл. 2023 г.7026 окт. 2023 г.308 дек. 2023 г.100

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 3.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.02%
2.56%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLAVNQNVDAAAPLAMZNMSFTSCHDIJHVOOVTI
TSLA1.000.280.390.370.390.360.310.410.440.46
VNQ0.281.000.300.330.340.410.630.660.620.63
NVDA0.390.301.000.480.500.550.430.510.600.60
AAPL0.370.330.481.000.490.550.460.490.630.62
AMZN0.390.340.500.491.000.580.430.490.630.62
MSFT0.360.410.550.550.581.000.550.540.720.70
SCHD0.310.630.430.460.430.551.000.840.860.86
IJH0.410.660.510.490.490.540.841.000.870.91
VOO0.440.620.600.630.630.720.860.871.000.99
VTI0.460.630.600.620.620.700.860.910.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.