Портфель "Тренды PortfoliosLab"

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	13.74%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	8.38%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	11.87%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	11.73%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	8.71%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	6.96%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	7.31%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	9.93%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	10.02%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	11.35%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель "Тренды PortfoliosLab" и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Портфель "Тренды PortfoliosLab" на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -5.16% с начала года и доходность в 24.91% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Портфель "Тренды PortfoliosLab"	-0.03%	-3.58%	-5.16%	-4.21%	18.02%	23.40%	17.03%	24.91%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.11%	-2.97%	-5.78%	-0.28%	14.80%	16.04%	16.39%	26.10%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.12%	-3.56%	3.54%	4.74%	15.97%	12.42%	6.78%	10.69%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-7.54%	-22.60%	-27.29%	-1.52%	10.00%	9.94%	22.58%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.16%	-3.26%	-3.13%	-1.24%	17.86%	18.10%	10.66%	13.75%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.33%	-3.55%	-1.41%	17.60%	18.47%	11.96%	14.19%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.36%	-4.43%	3.06%	1.04%	2.95%	7.33%	3.14%	4.85%
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-1.47%	-4.88%	-6.08%	60.69%	85.17%	66.71%	70.07%
AMZN Amazon.com, Inc	-0.38%	0.50%	-9.12%	-5.68%	7.02%	27.00%	5.83%	21.61%
TSLA Tesla, Inc.	-5.42%	-8.11%	-19.82%	-17.30%	27.53%	22.79%	10.33%	36.16%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-2.44%	12.35%	13.88%	13.89%	11.70%	8.35%	12.30%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Портфель "Тренды PortfoliosLab" закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-0.04%	-1.40%	-4.41%	0.66%									-5.16%
2025	0.20%	-3.09%	-6.69%	-0.81%	8.31%	4.62%	3.14%	2.79%	5.06%	2.77%	-1.36%	-0.07%	14.91%
2024	0.22%	7.13%	2.66%	-4.01%	6.94%	5.88%	2.81%	0.78%	3.74%	-1.18%	8.41%	-0.09%	37.82%
2023	13.45%	1.81%	6.39%	-0.09%	6.41%	8.90%	3.04%	-1.44%	-6.32%	-2.58%	11.08%	4.55%	53.13%
2022	-7.34%	-2.46%	5.98%	-12.14%	-2.16%	-9.20%	14.40%	-5.80%	-10.54%	4.73%	4.79%	-9.17%	-28.15%
2021	1.16%	0.14%	2.71%	6.99%	-1.10%	6.42%	2.06%	4.65%	-4.72%	11.54%	3.76%	1.61%	40.23%

Метрики бенчмарка

Портфель "Тренды PortfoliosLab": годовая альфа составляет 9.77%, бета — 1.13, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 21.10.2011.

Портфель участвовал в 147.42% роста S&P 500 Index, но только в 93.96% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 9.77% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.13 и R² 0.87 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 9.77%

Бета: 1.13

R²: 0.87

Участие в росте: 147.42%

Участие в снижении: 93.96%

Комиссия

Комиссия Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

IJH

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Портфель "Тренды PortfoliosLab" имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.84	0.88	-0.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.36	1.37	-0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.21	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.35	1.39	-0.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.83	6.43	-0.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	40	0.76	1.21	1.17	1.26	5.39
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	54	0.94	1.47	1.22	1.53	7.16
VOO Vanguard S&P 500 ETF	54	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
VNQ Vanguard Real Estate ETF	16	0.18	0.36	1.05	0.29	1.11
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
AMZN Amazon.com, Inc	46	0.20	0.55	1.07	0.42	1.00
TSLA Tesla, Inc.	60	0.50	1.10	1.13	1.25	3.01
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Портфель "Тренды PortfoliosLab" имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.84
За 5 лет: 0.80
За 10 лет: 1.13
За всё время: 1.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель "Тренды PortfoliosLab" за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.20%	1.19%	1.20%	1.28%	1.41%	1.00%	1.28%	1.43%	1.81%	1.56%	1.87%	1.86%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	1.30%	1.36%	1.33%	1.46%	1.68%	1.18%	1.28%	1.63%	1.72%	1.19%	1.60%	1.56%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.16%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.86%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Портфель "Тренды PortfoliosLab" показал максимальную просадку в 34.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 7.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.88%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	54	9 июн. 2020 г.	77
-31.35%	4 янв. 2022 г.	197	14 окт. 2022 г.	177	30 июн. 2023 г.	374
-24.21%	18 дек. 2024 г.	75	8 апр. 2025 г.	69	18 июл. 2025 г.	144
-23.93%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	144	23 июл. 2019 г.	202
-16.67%	2 дек. 2015 г.	49	11 февр. 2016 г.	34	1 апр. 2016 г.	83

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 9.59, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	TSLA	VNQ	NVDA	AAPL	AMZN	MSFT	SCHD	IJH	VOO	VTI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.46	0.60	0.61	0.63	0.63	0.71	0.82	0.87	1.00	0.99	0.90
TSLA	0.46	1.00	0.27	0.39	0.37	0.40	0.36	0.30	0.42	0.46	0.47	0.65
VNQ	0.60	0.27	1.00	0.27	0.33	0.31	0.38	0.63	0.65	0.60	0.61	0.55
NVDA	0.61	0.39	0.27	1.00	0.46	0.51	0.55	0.39	0.50	0.61	0.61	0.72
AAPL	0.63	0.37	0.33	0.46	1.00	0.48	0.53	0.45	0.48	0.63	0.61	0.72
AMZN	0.63	0.40	0.31	0.51	0.48	1.00	0.58	0.40	0.48	0.63	0.62	0.71
MSFT	0.71	0.36	0.38	0.55	0.53	0.58	1.00	0.50	0.52	0.71	0.69	0.75
SCHD	0.82	0.30	0.63	0.39	0.45	0.40	0.50	1.00	0.83	0.82	0.82	0.67
IJH	0.87	0.42	0.65	0.50	0.48	0.48	0.52	0.83	1.00	0.87	0.90	0.77
VOO	1.00	0.46	0.60	0.61	0.63	0.63	0.71	0.82	0.87	1.00	0.99	0.90
VTI	0.99	0.47	0.61	0.61	0.61	0.62	0.69	0.82	0.90	0.99	1.00	0.90
Portfolio	0.90	0.65	0.55	0.72	0.72	0.71	0.75	0.67	0.77	0.90	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.

Портфель "Тренды PortfoliosLab"

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов