best stocks?
Summary
| Company | Symbol | Sector | Allocation (%) | Expected Future Value ($) | |---------------------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------------------| | Microsoft Corp | MSFT | Technology | 18% | 33,116 | | Apple Inc | AAPL | Technology | 18% | 36,604 | | NVIDIA Corp | NVDA | Technology | 10% | 61,105 | | Amazon.com Inc | AMZN | Consumer Discretionary| 18% | 54,808 | | Procter & Gamble Co | PG | Consumer Staples | 10% | 10,944 | | Nestle SA | NSRGY | Consumer Staples | 8% | 7,589 | | Johnson & Johnson | JNJ | Healthcare | 8% | 9,360 | | Honeywell International Inc | HON | Industrials | 5% | 5,492 | | Union Pacific Corp | UNP | Industrials | 3% | 3,283 | | NextEra Energy Inc | NEE | Utilities | 2% | 2,335 | | Total | | | 100% | 224,636 |
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 18% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 18% |
HON Honeywell International Inc | Industrials | 5% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 18% |
NEE NextEra Energy, Inc. | Utilities | 2% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
PEP PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive | 8% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 10% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 8% |
UNP Union Pacific Corporation | Industrials | 3% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в best stocks? и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 янв. 1999 г., начальной даты NVDA
Доходность по периодам
best stocks? на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 26.96% с начала года и доходность в 28.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| best stocks? | 28.22% | 0.87% | 13.54% | 40.41% | 29.18% | 28.86% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 15.19% | 1.41% | 0.70% | 35.31% | 26.53% | 26.81% |
AAPL Apple Inc | 19.33% | 1.04% | 33.89% | 31.09% | 34.25% | 26.20% |
NVDA NVIDIA Corporation | 128.98% | -10.90% | 24.01% | 168.48% | 92.73% | 73.96% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 24.96% | 6.14% | 6.58% | 40.34% | 16.22% | 27.95% |
PG The Procter & Gamble Company | 20.93% | 2.06% | 8.79% | 16.20% | 10.02% | 10.55% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 41.85% | 7.40% | 39.14% | 28.96% | 10.93% | 16.53% |
HON Honeywell International Inc | -2.28% | 0.78% | 1.21% | 6.02% | 5.86% | 9.78% |
UNP Union Pacific Corporation | 3.94% | 2.45% | 2.36% | 20.54% | 11.01% | 11.22% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 11.59% | 0.35% | 19.01% | 19.78% | 21.88% | 22.70% |
PEP PepsiCo, Inc. | 5.57% | 0.39% | 3.18% | 1.28% | 8.46% | 9.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью best stocks?, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.33% | 6.11% | 2.94% | -2.77% | 7.12% | 6.21% | 0.23% | 1.27% | 28.22% | ||||
| 2023 | 8.25% | 0.28% | 10.67% | 3.49% | 6.59% | 6.49% | 2.45% | -1.32% | -6.06% | 2.06% | 8.94% | 1.42% | 51.16% |
| 2022 | -6.27% | -2.30% | 5.08% | -11.02% | -3.13% | -6.51% | 13.30% | -5.26% | -10.59% | 4.90% | 5.08% | -7.26% | -23.92% |
| 2021 | -1.89% | -2.08% | 3.46% | 6.93% | -0.82% | 6.80% | 3.03% | 4.24% | -5.89% | 10.39% | 4.98% | 2.86% | 35.62% |
| 2020 | 3.86% | -5.32% | -3.59% | 14.82% | 4.55% | 7.92% | 9.08% | 12.05% | -4.67% | -3.88% | 7.56% | 4.10% | 54.04% |
| 2019 | 7.24% | 2.31% | 7.39% | 5.34% | -7.46% | 8.23% | 2.65% | -1.06% | 1.74% | 6.15% | 4.66% | 4.95% | 49.76% |
| 2018 | 9.09% | -0.52% | -3.24% | 0.78% | 6.16% | 1.17% | 4.91% | 9.07% | 0.58% | -7.98% | -1.08% | -9.67% | 7.55% |
| 2017 | 4.38% | 3.68% | 2.91% | 2.00% | 7.26% | -1.41% | 4.05% | 3.56% | -1.15% | 8.39% | 3.85% | -0.25% | 43.68% |
| 2016 | -4.89% | -1.38% | 8.49% | -1.91% | 7.53% | 0.37% | 7.48% | 1.64% | 4.91% | -0.60% | 2.58% | 4.50% | 31.54% |
| 2015 | 0.49% | 7.66% | -3.07% | 5.67% | 1.11% | -2.87% | 5.09% | -4.00% | 1.11% | 12.57% | 2.36% | 0.15% | 28.10% |
| 2014 | -4.59% | 4.43% | 1.43% | 0.14% | 3.28% | 1.48% | -0.61% | 7.33% | -1.25% | 3.26% | 6.32% | -3.69% | 18.13% |
| 2013 | 1.28% | 0.88% | 2.56% | 3.60% | 3.75% | -1.16% | 4.98% | 0.36% | 2.00% | 6.70% | 6.16% | 0.27% | 35.87% |
Комиссия
Комиссия best stocks? составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг best stocks? среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.62 | 2.14 | 1.28 | 2.07 | 6.33 |
AAPL Apple Inc | 1.27 | 1.92 | 1.24 | 1.71 | 4.05 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.10 | 3.40 | 1.43 | 5.94 | 18.70 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.33 | 1.88 | 1.24 | 1.06 | 6.55 |
PG The Procter & Gamble Company | 1.06 | 1.53 | 1.21 | 1.67 | 6.38 |
NEE NextEra Energy, Inc. | 0.93 | 1.34 | 1.19 | 0.63 | 2.57 |
HON Honeywell International Inc | 0.34 | 0.57 | 1.07 | 0.26 | 1.08 |
UNP Union Pacific Corporation | 1.21 | 1.87 | 1.21 | 0.86 | 3.90 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.02 | 1.55 | 1.20 | 1.13 | 3.07 |
PEP PepsiCo, Inc. | 0.08 | 0.23 | 1.03 | 0.07 | 0.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность best stocks? за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| best stocks? | 1.00% | 1.05% | 1.07% | 0.88% | 1.02% | 1.20% | 1.50% | 1.35% | 1.61% | 1.71% | 1.62% | 1.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.24% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.39% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% |
HON Honeywell International Inc | 2.14% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 0.64% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.09% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% | 1.76% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.37% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.99% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
best stocks? показал максимальную просадку в 55.54%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 330 торговых сессий.
Текущая просадка best stocks? составляет 2.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.54% | 27 дек. 2007 г. | 229 | 20 нояб. 2008 г. | 330 | 17 мар. 2010 г. | 559 |
| -37.72% | 14 мар. 2000 г. | 204 | 2 янв. 2001 г. | 263 | 24 янв. 2002 г. | 467 |
| -31.69% | 17 мая 2002 г. | 55 | 5 авг. 2002 г. | 193 | 12 мая 2003 г. | 248 |
| -27.63% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 154 | 26 мая 2023 г. | 356 |
| -26.96% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 41 | 20 мая 2020 г. | 64 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность best stocks? составляет 3.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NEE | UNH | NVDA | PEP | PG | AMZN | AAPL | UNP | HON | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE | 1.00 | 0.24 | 0.15 | 0.36 | 0.36 | 0.18 | 0.20 | 0.27 | 0.32 | 0.27 |
| UNH | 0.24 | 1.00 | 0.19 | 0.30 | 0.29 | 0.22 | 0.23 | 0.30 | 0.34 | 0.27 |
| NVDA | 0.15 | 0.19 | 1.00 | 0.16 | 0.16 | 0.42 | 0.43 | 0.30 | 0.34 | 0.48 |
| PEP | 0.36 | 0.30 | 0.16 | 1.00 | 0.52 | 0.20 | 0.22 | 0.28 | 0.34 | 0.31 |
| PG | 0.36 | 0.29 | 0.16 | 0.52 | 1.00 | 0.20 | 0.22 | 0.31 | 0.33 | 0.31 |
| AMZN | 0.18 | 0.22 | 0.42 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.42 | 0.29 | 0.33 | 0.48 |
| AAPL | 0.20 | 0.23 | 0.43 | 0.22 | 0.22 | 0.42 | 1.00 | 0.32 | 0.37 | 0.50 |
| UNP | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 1.00 | 0.52 | 0.36 |
| HON | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 1.00 | 0.43 |
| MSFT | 0.27 | 0.27 | 0.48 | 0.31 | 0.31 | 0.48 | 0.50 | 0.36 | 0.43 | 1.00 |