Stonks
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 7.28% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 7.33% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 10.79% |
HD The Home Depot, Inc. | Consumer Cyclical | 10.84% |
INTU Intuit Inc. | Technology | 7.02% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 7.17% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 7.15% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 7.24% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 11.43% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | Consumer Cyclical | 9.17% |
SPGI S&P Global Inc. | Financial Services | 6.95% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | Consumer Cyclical | 7.63% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stonks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
Stonks на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 39.64% с начала года и доходность в 32.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Stonks | 39.64% | 2.23% | 11.84% | 61.99% | 33.67% | 32.28% |
| Активы портфеля: | ||||||
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 17.43% | -0.97% | -4.07% | 17.95% | 22.90% | 22.13% |
HD The Home Depot, Inc. | 14.79% | 6.93% | 0.06% | 28.83% | 14.47% | 18.33% |
COST Costco Wholesale Corporation | 37.07% | 2.80% | 21.67% | 64.42% | 28.00% | 24.41% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 42.74% | 3.83% | 13.21% | 75.85% | 29.46% | 22.51% |
SPGI S&P Global Inc. | 19.72% | 5.49% | 22.81% | 36.84% | 16.75% | 21.18% |
MA Mastercard Inc | 16.11% | 5.09% | 1.18% | 20.80% | 13.36% | 21.33% |
INTU Intuit Inc. | 5.12% | -1.95% | 0.73% | 25.71% | 20.23% | 23.63% |
AVGO Broadcom Inc. | 51.60% | 1.22% | 25.00% | 104.68% | 47.01% | 37.99% |
MSFT Microsoft Corporation | 17.30% | 3.27% | 2.54% | 37.79% | 27.00% | 27.05% |
META Meta Platforms, Inc. | 58.43% | 6.25% | 10.33% | 87.13% | 24.24% | 22.04% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 24.96% | 6.14% | 6.58% | 40.34% | 16.22% | 27.95% |
NVDA NVIDIA Corporation | 138.07% | -7.36% | 28.93% | 179.14% | 94.24% | 74.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stonks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.79% | 11.70% | 3.11% | -5.20% | 5.60% | 7.80% | 0.35% | 1.98% | 39.64% | ||||
| 2023 | 11.55% | 1.37% | 9.31% | 3.34% | 7.15% | 7.75% | 4.02% | 0.54% | -5.53% | -0.81% | 11.04% | 7.33% | 72.29% |
| 2022 | -9.31% | -4.95% | 3.76% | -10.98% | -2.17% | -8.35% | 13.52% | -5.41% | -9.52% | 5.22% | 9.30% | -6.32% | -25.27% |
| 2021 | -2.66% | 3.15% | 5.50% | 8.24% | -0.08% | 6.97% | 3.01% | 3.68% | -3.29% | 8.68% | 5.62% | 3.24% | 49.98% |
| 2020 | 3.42% | -4.82% | -9.51% | 16.74% | 8.83% | 3.59% | 7.55% | 10.86% | -2.66% | -3.32% | 7.82% | 1.34% | 43.72% |
| 2019 | 8.37% | 4.10% | 6.89% | 3.28% | -7.95% | 8.79% | 2.89% | 1.27% | -0.76% | 5.38% | 2.91% | 1.74% | 42.29% |
| 2018 | 10.53% | -1.91% | -1.67% | 3.37% | 5.55% | 1.68% | 1.22% | 7.28% | 1.44% | -11.48% | 0.61% | -7.01% | 7.90% |
| 2017 | 4.23% | 2.58% | 1.60% | 2.61% | 8.00% | -2.34% | 2.71% | 1.30% | 3.26% | 5.52% | 4.92% | 0.42% | 40.45% |
| 2016 | -4.67% | 0.71% | 8.41% | -1.00% | 6.82% | -0.45% | 8.67% | 0.86% | 0.90% | -0.67% | 4.93% | 3.87% | 31.19% |
| 2015 | -1.33% | 11.37% | -0.84% | 1.12% | 2.88% | -1.76% | 5.45% | -2.80% | 1.59% | 9.68% | 4.13% | 1.26% | 34.09% |
| 2014 | -2.85% | 8.27% | -2.45% | -1.01% | 3.61% | 1.18% | -0.51% | 7.13% | 0.86% | 4.66% | 6.10% | 0.11% | 27.26% |
| 2013 | 5.86% | -0.02% | 2.82% | 3.71% | 3.14% | 0.83% | 7.38% | 0.05% | 8.07% | 3.86% | 3.66% | 3.84% | 52.33% |
Комиссия
Комиссия Stonks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Stonks среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 1.00 | 1.43 | 1.19 | 1.11 | 2.79 |
HD The Home Depot, Inc. | 1.33 | 1.95 | 1.23 | 0.90 | 3.24 |
COST Costco Wholesale Corporation | 3.28 | 3.87 | 1.58 | 6.26 | 16.44 |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 3.13 | 4.36 | 1.54 | 3.50 | 26.61 |
SPGI S&P Global Inc. | 2.01 | 2.67 | 1.38 | 1.31 | 7.09 |
MA Mastercard Inc | 1.20 | 1.61 | 1.23 | 1.58 | 3.87 |
INTU Intuit Inc. | 0.91 | 1.28 | 1.17 | 0.81 | 4.37 |
AVGO Broadcom Inc. | 2.22 | 2.82 | 1.36 | 4.01 | 12.44 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.73 | 2.27 | 1.29 | 2.23 | 6.82 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.28 | 3.17 | 1.42 | 3.41 | 13.81 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.33 | 1.88 | 1.24 | 1.06 | 6.55 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.30 | 3.52 | 1.45 | 6.32 | 19.96 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Stonks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stonks | 0.87% | 1.02% | 0.97% | 0.66% | 1.07% | 1.04% | 1.09% | 1.32% | 1.01% | 1.38% | 1.09% | 1.16% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.26% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.15% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.38% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% | 1.78% | 1.73% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.69% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% | 1.35% | 1.43% |
MA Mastercard Inc | 0.52% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
INTU Intuit Inc. | 0.55% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.42% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% | 0.89% | 0.92% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.26% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.68% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Stonks показал максимальную просадку в 32.72%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.72% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 154 | 26 мая 2023 г. | 356 |
| -30.95% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 48 | 29 мая 2020 г. | 70 |
| -23.09% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 124 |
| -14.43% | 30 дек. 2015 г. | 27 | 8 февр. 2016 г. | 33 | 28 мар. 2016 г. | 60 |
| -11.57% | 19 авг. 2015 г. | 5 | 25 авг. 2015 г. | 33 | 12 окт. 2015 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Stonks составляет 5.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TXRH | ORLY | COST | META | HD | AVGO | NVDA | SPGI | AMZN | MA | INTU | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXRH | 1.00 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.35 | 0.28 | 0.26 | 0.30 | 0.29 | 0.35 | 0.35 | 0.29 |
| ORLY | 0.30 | 1.00 | 0.40 | 0.25 | 0.45 | 0.28 | 0.25 | 0.36 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
| COST | 0.28 | 0.40 | 1.00 | 0.31 | 0.48 | 0.35 | 0.36 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.44 | 0.45 |
| META | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 1.00 | 0.31 | 0.43 | 0.47 | 0.39 | 0.56 | 0.43 | 0.46 | 0.50 |
| HD | 0.35 | 0.45 | 0.48 | 0.31 | 1.00 | 0.38 | 0.35 | 0.47 | 0.40 | 0.46 | 0.47 | 0.44 |
| AVGO | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.43 | 0.38 | 1.00 | 0.59 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.52 |
| NVDA | 0.26 | 0.25 | 0.36 | 0.47 | 0.35 | 0.59 | 1.00 | 0.42 | 0.51 | 0.45 | 0.52 | 0.56 |
| SPGI | 0.30 | 0.36 | 0.42 | 0.39 | 0.47 | 0.43 | 0.42 | 1.00 | 0.45 | 0.58 | 0.56 | 0.53 |
| AMZN | 0.29 | 0.29 | 0.41 | 0.56 | 0.40 | 0.46 | 0.51 | 0.45 | 1.00 | 0.50 | 0.54 | 0.60 |
| MA | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.58 | 0.50 | 1.00 | 0.58 | 0.56 |
| INTU | 0.35 | 0.34 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.54 | 0.58 | 1.00 | 0.63 |
| MSFT | 0.29 | 0.33 | 0.45 | 0.50 | 0.44 | 0.52 | 0.56 | 0.53 | 0.60 | 0.56 | 0.63 | 1.00 |