15 year lookback 10% max allocation 2.13.2025

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

15 year lookback 10% max allocation 2.13.2025

Currency in USD · Последнее обновление 7 мая 2025 г.

AVGO 0.10 AXON 0.10 CTAS 0.10 DPZ 0.10 FICO 0.10 NFLX 0.10 NVDA 0.10 TDG 0.10 TPL 0.10 TSLA 0.10

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVGO Broadcom Inc.	Technology	10%
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	10%
CTAS Cintas Corporation	Industrials	10%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	Consumer Cyclical	10%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	10%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
TDG TransDigm Group Incorporated	Industrials	10%
TPL Texas Pacific Land Corporation	Energy	10%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 15 year lookback 10% max allocation 2.13.2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

15 year lookback 10% max allocation 2.13.2025

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

15 year lookback 10% max allocation 2.13.2025 на 7 мая 2025 г. показал доходность в 3.80% с начала года и доходность в 42.73% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-4.67%	10.50%	-3.04%	8.23%	14.30%	10.26%
15 year lookback 10% max allocation 2.13.2025	3.80%	20.31%	14.36%	56.36%	50.57%	42.73%
Активы портфеля:
AVGO Broadcom Inc.	-13.43%	36.78%	15.72%	54.57%	53.64%	35.70%
AXON Axon Enterprise, Inc.	1.24%	21.03%	36.41%	83.64%	53.90%	34.23%
CTAS Cintas Corporation	16.98%	12.07%	2.44%	25.39%	33.36%	27.74%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	14.70%	7.94%	12.85%	-6.92%	6.73%	17.26%
FICO Fair Isaac Corporation	3.51%	23.11%	2.54%	65.85%	41.44%	37.33%
NFLX Netflix, Inc.	27.64%	32.93%	48.93%	90.58%	21.21%	30.16%
NVDA NVIDIA Corporation	-15.44%	20.39%	-18.83%	23.26%	72.13%	72.24%
TDG TransDigm Group Incorporated	9.83%	12.44%	4.06%	12.90%	37.18%	25.18%
TPL Texas Pacific Land Corporation	20.77%	23.65%	7.55%	137.99%	54.61%	39.89%
TSLA Tesla, Inc.	-31.82%	15.00%	9.51%	49.03%	39.75%	33.21%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 15 year lookback 10% max allocation 2.13.2025, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.98%	-2.47%	-5.89%	7.89%	0.81%								3.80%
2024	2.58%	11.21%	4.64%	-1.71%	5.64%	9.02%	2.48%	4.70%	6.70%	4.23%	19.20%	-4.80%	83.00%
2023	12.78%	2.18%	6.70%	-4.60%	9.46%	10.31%	4.86%	5.06%	-6.18%	-2.14%	13.50%	6.83%	73.73%
2022	-11.40%	-0.82%	5.70%	-18.30%	2.23%	-7.66%	17.77%	-3.78%	-6.89%	12.57%	14.32%	-7.58%	-10.12%
2021	2.53%	3.27%	5.47%	4.64%	-0.84%	9.33%	1.59%	0.38%	-3.17%	11.46%	0.87%	2.72%	44.46%
2020	8.29%	0.17%	-18.18%	20.81%	8.97%	9.64%	4.82%	17.17%	-3.39%	-4.11%	19.55%	7.85%	87.90%
2019	13.93%	5.29%	3.69%	3.79%	-7.11%	7.79%	1.90%	-3.63%	-1.46%	4.98%	11.83%	6.68%	56.65%
2018	14.95%	2.51%	-0.82%	3.55%	13.64%	3.99%	-0.10%	6.22%	0.04%	-9.77%	-4.69%	-5.62%	23.21%
2017	5.71%	2.68%	0.14%	4.24%	7.49%	0.97%	4.23%	2.11%	1.88%	3.96%	1.81%	0.18%	41.39%
2016	-8.01%	6.17%	7.79%	-2.04%	10.35%	1.07%	8.73%	2.96%	4.35%	2.21%	4.25%	3.22%	47.76%
2015	2.78%	8.65%	-1.74%	8.25%	6.75%	0.66%	-1.58%	-2.40%	0.12%	3.54%	3.27%	-0.59%	30.49%
2014	2.25%	15.78%	-4.72%	-2.20%	6.52%	3.05%	-3.66%	13.52%	-1.79%	3.22%	4.67%	1.87%	43.16%

Комиссия

Комиссия 15 year lookback 10% max allocation 2.13.2025 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 15 year lookback 10% max allocation 2.13.2025 составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVGO Broadcom Inc.	1.01	1.76	1.23	1.54	4.31
AXON Axon Enterprise, Inc.	1.64	2.60	1.39	2.99	7.21
CTAS Cintas Corporation	1.19	1.60	1.25	1.52	3.88
DPZ Domino's Pizza, Inc.	-0.17	-0.02	1.00	-0.20	-0.33
FICO Fair Isaac Corporation	2.29	2.84	1.38	2.58	5.75
NFLX Netflix, Inc.	3.12	3.86	1.52	5.29	17.32
NVDA NVIDIA Corporation	0.54	1.12	1.14	0.88	2.20
TDG TransDigm Group Incorporated	0.56	0.89	1.12	1.22	2.50
TPL Texas Pacific Land Corporation	2.55	2.98	1.44	3.83	8.69
TSLA Tesla, Inc.	0.74	1.52	1.18	0.90	2.25

15 year lookback 10% max allocation 2.13.2025 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 1.00, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

15 year lookback 10% max allocation 2.13.2025

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 15 year lookback 10% max allocation 2.13.2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.97%	1.07%	0.80%	0.96%	0.46%	0.84%	1.76%	0.64%	1.25%	1.38%	0.49%	1.92%
Активы портфеля:
AVGO Broadcom Inc.	1.12%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CTAS Cintas Corporation	0.71%	0.80%	0.83%	0.93%	0.77%	0.79%	0.95%	1.22%	1.04%	1.15%	1.15%	2.17%
DPZ Domino's Pizza, Inc.	1.31%	1.44%	1.17%	1.27%	0.67%	0.81%	0.89%	0.89%	0.97%	0.95%	1.11%	1.06%
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%	0.11%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
TDG TransDigm Group Incorporated	5.39%	5.92%	3.46%	2.94%	0.00%	0.00%	11.16%	0.00%	8.01%	9.64%	0.00%	12.73%
TPL Texas Pacific Land Corporation	1.16%	1.58%	0.83%	1.37%	0.88%	3.58%	0.77%	0.75%	0.30%	0.10%	0.22%	0.23%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

15 year lookback 10% max allocation 2.13.2025

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

15 year lookback 10% max allocation 2.13.2025 показал максимальную просадку в 43.63%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка 15 year lookback 10% max allocation 2.13.2025 составляет 3.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-43.63%	21 февр. 2020 г.	19	18 мар. 2020 г.	55	5 июн. 2020 г.	74
-31.57%	28 дек. 2021 г.	94	11 мая 2022 г.	179	27 янв. 2023 г.	273
-27.44%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	66	1 апр. 2019 г.	124
-22.72%	8 июл. 2011 г.	61	3 окт. 2011 г.	79	26 янв. 2012 г.	140
-19.87%	17 дек. 2024 г.	74	4 апр. 2025 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 15 year lookback 10% max allocation 2.13.2025 составляет 13.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

15 year lookback 10% max allocation 2.13.2025

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	TPL	DPZ	NFLX	TSLA	AXON	TDG	FICO	CTAS	AVGO	NVDA	Portfolio
^GSPC	1.00	0.31	0.43	0.45	0.45	0.46	0.58	0.62	0.70	0.63	0.60	0.77
TPL	0.31	1.00	0.11	0.13	0.16	0.18	0.25	0.19	0.24	0.20	0.19	0.40
DPZ	0.43	0.11	1.00	0.25	0.24	0.29	0.27	0.35	0.36	0.30	0.31	0.48
NFLX	0.45	0.13	0.25	1.00	0.35	0.28	0.26	0.35	0.30	0.36	0.42	0.59
TSLA	0.45	0.16	0.24	0.35	1.00	0.30	0.28	0.29	0.29	0.38	0.39	0.63
AXON	0.46	0.18	0.29	0.28	0.30	1.00	0.34	0.40	0.35	0.36	0.38	0.61
TDG	0.58	0.25	0.27	0.26	0.28	0.34	1.00	0.44	0.50	0.39	0.36	0.57
FICO	0.62	0.19	0.35	0.35	0.29	0.40	0.44	1.00	0.53	0.44	0.45	0.64
CTAS	0.70	0.24	0.36	0.30	0.29	0.35	0.50	0.53	1.00	0.44	0.41	0.60
AVGO	0.63	0.20	0.30	0.36	0.38	0.36	0.39	0.44	0.44	1.00	0.57	0.67
NVDA	0.60	0.19	0.31	0.42	0.39	0.38	0.36	0.45	0.41	0.57	1.00	0.70
Portfolio	0.77	0.40	0.48	0.59	0.63	0.61	0.57	0.64	0.60	0.67	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июн. 2010 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

15 year lookback 10% max allocation 2.13.2025

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество