PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO
JUST A TRY WITH HIGH RISK/PERFORMANCE STOCKS
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
Aehr Test Systems | Technology | 8.33% |
Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 8.33% |
Applied Digital Corporation | Financial Services | 8.33% |
Camtek Ltd | Technology | 8.33% |
e.l.f. Beauty, Inc. | Consumer Defensive | 8.33% |
Enphase Energy, Inc. | Technology | 8.33% |
Jabil Inc. | Technology | 8.33% |
MongoDB, Inc. | Technology | 8.33% |
MiMedx Group, Inc. | Healthcare | 8.33% |
NVIDIA Corporation | Technology | 8.33% |
Riot Blockchain, Inc. | Technology | 8.33% |
Super Micro Computer, Inc. | Technology | 8.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 окт. 2017 г., начальной даты MDB
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO | 16.18% | -2.13% | 5.62% | 0.33% | 56.07% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Advanced Micro Devices, Inc. | 5.41% | -2.70% | -30.78% | -14.69% | 21.56% | 47.54% |
Applied Digital Corporation | 23.30% | -1.05% | 60.75% | 10.56% | 194.83% | 133.08% |
Camtek Ltd | 12.73% | 16.28% | -33.15% | 28.77% | 52.73% | 41.37% |
e.l.f. Beauty, Inc. | 1.74% | -9.06% | -35.96% | -17.42% | 53.07% | N/A |
Enphase Energy, Inc. | 7.03% | -3.77% | -31.14% | -37.20% | 19.19% | 20.40% |
Jabil Inc. | 6.14% | 13.75% | 34.53% | 19.29% | 30.34% | 22.70% |
MongoDB, Inc. | 5.65% | -29.75% | -0.09% | -35.06% | 10.55% | N/A |
MiMedx Group, Inc. | -8.52% | -8.05% | 28.47% | 9.59% | 4.61% | -0.52% |
NVIDIA Corporation | 4.36% | 0.96% | 3.89% | 163.77% | 87.75% | 76.70% |
Riot Blockchain, Inc. | 21.55% | 10.70% | 35.48% | -21.16% | 54.76% | -0.83% |
Super Micro Computer, Inc. | 12.80% | -22.15% | -61.80% | 0.02% | 67.83% | 25.91% |
Aehr Test Systems | 6.92% | 44.08% | 15.53% | -20.45% | 56.51% | 21.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -13.48% | 7.12% | 0.65% | -18.38% | 20.64% | 8.90% | -7.24% | -12.36% | 34.97% | -16.67% | 23.64% | -16.36% | -5.41% |
2023 | 1.24% | -5.65% | -2.17% | -5.83% | 58.10% | 7.21% | 1.14% | -24.56% | -1.60% | -23.73% | 8.97% | 30.41% | 21.36% |
2022 | -53.85% | 20.04% | 29.87% | -57.84% | 21.57% | -29.44% | 49.15% | 2.57% | -9.60% | 13.49% | 2.44% | -14.70% | -64.32% |
2021 | 8.55% | 7.46% | -5.72% | 53.31% | -2.39% | 51.10% | -14.38% | 6.56% | 13.08% | 100.90% | -22.94% | 14.73% | 355.70% |
2020 | 16.38% | 28.50% | -27.44% | 34.25% | 23.13% | -10.38% | 22.03% | 19.42% | 4.02% | 12.78% | 35.11% | 27.75% | 374.34% |
2019 | 20.19% | 15.05% | 10.71% | 6.30% | 12.59% | 14.12% | 27.81% | 3.54% | -16.87% | -6.68% | 11.64% | 10.96% | 165.94% |
2018 | -5.92% | -8.10% | 4.18% | -1.50% | 66.22% | -18.96% | 2.33% | 5.00% | -8.21% | -14.15% | 4.49% | -12.16% | -7.12% |
2017 | -2.26% | 13.79% | 10.82% | 23.25% |
Комиссия
Комиссия PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Micro Devices, Inc. | -0.17 | 0.09 | 1.01 | -0.19 | -0.31 |
Applied Digital Corporation | 0.21 | 1.42 | 1.16 | 0.30 | 0.67 |
Camtek Ltd | 0.63 | 1.18 | 1.15 | 0.75 | 1.31 |
e.l.f. Beauty, Inc. | -0.12 | 0.26 | 1.03 | -0.14 | -0.25 |
Enphase Energy, Inc. | -0.57 | -0.57 | 0.94 | -0.44 | -1.39 |
Jabil Inc. | 0.55 | 0.93 | 1.15 | 0.56 | 1.01 |
MongoDB, Inc. | -0.58 | -0.55 | 0.93 | -0.52 | -0.83 |
MiMedx Group, Inc. | 0.25 | 0.88 | 1.10 | 0.18 | 0.68 |
NVIDIA Corporation | 3.50 | 3.64 | 1.46 | 6.86 | 21.00 |
Riot Blockchain, Inc. | -0.17 | 0.45 | 1.05 | -0.18 | -0.39 |
Super Micro Computer, Inc. | 0.15 | 1.15 | 1.15 | 0.21 | 0.38 |
Aehr Test Systems | -0.24 | 0.25 | 1.03 | -0.26 | -0.53 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.14%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.14% | 0.16% | 0.02% | 0.05% | 0.04% | 0.07% | 0.22% | 0.32% | 0.62% | 0.15% | 0.21% | 0.26% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Applied Digital Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Camtek Ltd | 1.46% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Jabil Inc. | 0.21% | 0.22% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% | 1.47% |
MongoDB, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MiMedx Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
Riot Blockchain, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Aehr Test Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO показал максимальную просадку в 80.35%, зарегистрированную 12 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO составляет 59.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-80.35% | 2 нояб. 2021 г. | 133 | 12 мая 2022 г. | — | — | — |
-53.25% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 42 | 18 мая 2020 г. | 61 |
-42.24% | 4 мая 2021 г. | 22 | 3 июн. 2021 г. | 20 | 1 июл. 2021 г. | 42 |
-41.02% | 4 июн. 2018 г. | 142 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 210 |
-33.15% | 27 авг. 2019 г. | 52 | 7 нояб. 2019 г. | 50 | 22 янв. 2020 г. | 102 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO составляет 22.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
APLD | MDXG | ELF | ENPH | RIOT | AEHR | SMCI | MDB | CAMT | JBL | AMD | NVDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD | 1.00 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
MDXG | 0.07 | 1.00 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.16 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.21 |
ELF | 0.12 | 0.20 | 1.00 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.33 | 0.24 | 0.30 | 0.34 | 0.29 | 0.33 |
ENPH | 0.11 | 0.25 | 0.24 | 1.00 | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.37 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.32 |
RIOT | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 1.00 | 0.28 | 0.24 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.36 |
AEHR | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.29 | 0.28 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.37 | 0.34 | 0.33 |
SMCI | 0.15 | 0.16 | 0.33 | 0.25 | 0.24 | 0.30 | 1.00 | 0.24 | 0.34 | 0.43 | 0.39 | 0.41 |
MDB | 0.15 | 0.26 | 0.24 | 0.37 | 0.32 | 0.30 | 0.24 | 1.00 | 0.37 | 0.31 | 0.45 | 0.47 |
CAMT | 0.13 | 0.22 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 1.00 | 0.48 | 0.49 | 0.55 |
JBL | 0.12 | 0.22 | 0.34 | 0.35 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | 0.31 | 0.48 | 1.00 | 0.46 | 0.52 |
AMD | 0.13 | 0.20 | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.45 | 0.49 | 0.46 | 1.00 | 0.70 |
NVDA | 0.15 | 0.21 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.33 | 0.41 | 0.47 | 0.55 | 0.52 | 0.70 | 1.00 |