PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

JUST A TRY WITH HIGH RISK/PERFORMANCE STOCKS

Распределение активов

AMD 8.33%APLD 8.33%CAMT 8.33%ELF 8.33%ENPH 8.33%JBL 8.33%MDB 8.33%MDXG 8.33%NVDA 8.33%RIOT 8.33%SMCI 8.33%AEHR 8.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AEHR
Aehr Test Systems		Technology

8.33%

AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		Technology

8.33%

APLD
Applied Digital Corporation		Financial Services

8.33%

CAMT
Camtek Ltd		Technology

8.33%

ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		Consumer Defensive

8.33%

ENPH
Enphase Energy, Inc.		Technology

8.33%

JBL
Jabil Inc.		Technology

8.33%

MDB
MongoDB, Inc.		Technology

8.33%

MDXG
MiMedx Group, Inc.		Healthcare

8.33%

NVDA
NVIDIA Corporation		Technology

8.33%

RIOT
Riot Blockchain, Inc.		Technology

8.33%

SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology

8.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
9,451.59%
111.82%
PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 окт. 2017 г., начальной даты MDB

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.78%-0.38%11.47%18.82%12.44%10.64%
PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO25.35%3.79%24.34%27.74%113.35%N/A
Активы портфеля:
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		-1.89%-9.75%-18.88%27.99%33.69%44.15%
APLD
Applied Digital Corporation		-32.20%-24.84%-4.39%-55.37%127.37%132.36%
CAMT
Camtek Ltd		59.50%-2.11%40.32%151.44%63.54%42.13%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		20.90%-14.54%12.68%52.94%59.75%N/A
ENPH
Enphase Energy, Inc.		-11.53%8.23%8.18%-34.86%41.40%26.24%
JBL
Jabil Inc.		-12.72%-1.71%-10.28%-0.56%29.86%19.46%
MDB
MongoDB, Inc.		-40.19%4.54%-40.37%-41.63%9.15%N/A
MDXG
MiMedx Group, Inc.		-15.85%8.53%-8.78%-3.53%6.69%1.60%
NVDA
NVIDIA Corporation		130.74%-3.27%86.21%150.19%92.64%75.22%
RIOT
Riot Blockchain, Inc.		-26.83%22.91%12.41%-36.94%42.02%-1.94%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		150.32%-13.96%51.33%121.43%107.62%39.78%
AEHR
Aehr Test Systems		-35.77%64.64%0.62%-67.15%63.72%19.93%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.62%22.09%0.13%-12.40%7.95%5.20%25.35%
202327.71%6.55%8.35%2.15%45.50%11.63%15.11%-7.65%-5.12%-13.88%15.74%16.12%185.57%
2022-24.45%0.93%4.17%-22.16%3.87%-13.57%34.00%4.60%-14.09%11.85%9.80%-10.14%-26.24%
202115.78%35.28%4.42%33.17%-2.33%30.91%7.16%12.00%9.59%27.18%2.20%-0.53%373.54%
202010.98%-3.09%-20.23%19.57%21.30%11.19%12.92%7.22%-4.60%-0.38%35.34%44.68%211.67%
201914.78%16.62%10.00%9.52%-3.60%8.98%6.77%-0.66%-0.48%-1.03%9.19%4.27%101.52%
20185.87%-11.52%3.42%3.28%97.82%-32.34%1.59%10.62%-5.64%-16.44%-1.96%-14.84%-0.91%
2017-2.26%13.79%10.36%22.74%

Комиссия

Комиссия PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO среди портфелей на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO, с текущим значением в 2020
PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO
Ранг коэф-та Шарпа PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.68
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.32
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.651.201.150.732.04
APLD
Applied Digital Corporation		-0.48-0.200.98-0.52-0.94
CAMT
Camtek Ltd		3.013.251.427.0721.03
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		1.021.711.211.793.77
ENPH
Enphase Energy, Inc.		-0.54-0.530.94-0.44-0.94
JBL
Jabil Inc.		-0.000.301.05-0.00-0.01
MDB
MongoDB, Inc.		-0.79-0.950.87-0.64-1.55
MDXG
MiMedx Group, Inc.		-0.020.301.04-0.02-0.06
NVDA
NVIDIA Corporation		3.353.741.477.8921.82
RIOT
Riot Blockchain, Inc.		-0.39-0.050.99-0.39-0.90
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		1.362.211.303.245.69
AEHR
Aehr Test Systems		-0.81-1.280.85-0.80-1.08

Коэффициент Шарпа

PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.88
1.66
PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.13%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO0.13%0.02%0.05%0.04%0.07%0.22%0.32%0.62%0.15%0.21%0.26%0.32%
Активы портфеля:
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APLD
Applied Digital Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAMT
Camtek Ltd		1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JBL
Jabil Inc.		0.29%0.25%0.47%0.45%0.75%0.77%1.29%1.22%1.35%1.37%1.47%1.83%
MDB
MongoDB, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDXG
MiMedx Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
RIOT
Riot Blockchain, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AEHR
Aehr Test Systems		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-9.98%
-4.24%
PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO показал максимальную просадку в 53.38%, зарегистрированную 24 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 250 торговых сессий.

Текущая просадка PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO составляет 9.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.38%4 июн. 2018 г.14224 дек. 2018 г.25020 дек. 2019 г.392
-51.32%15 нояб. 2021 г.14816 июн. 2022 г.20613 апр. 2023 г.354
-45.6%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4420 мая 2020 г.64
-28.61%4 мая 2021 г.223 июн. 2021 г.3321 июл. 2021 г.55
-27.2%22 февр. 2021 г.129 мар. 2021 г.2920 апр. 2021 г.41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO составляет 9.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
9.84%
3.80%
PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
APLDMDXGELFRIOTENPHAEHRSMCIMDBCAMTJBLAMDNVDA
APLD1.000.070.110.210.110.140.120.150.130.110.120.13
MDXG0.071.000.210.250.260.210.160.260.240.220.200.22
ELF0.110.211.000.210.240.230.320.240.290.340.290.34
RIOT0.210.250.211.000.260.280.230.330.310.290.310.36
ENPH0.110.260.240.261.000.290.240.370.320.350.330.33
AEHR0.140.210.230.280.291.000.300.290.320.370.340.35
SMCI0.120.160.320.230.240.301.000.230.350.440.390.42
MDB0.150.260.240.330.370.290.231.000.380.300.450.47
CAMT0.130.240.290.310.320.320.350.381.000.490.480.56
JBL0.110.220.340.290.350.370.440.300.491.000.460.52
AMD0.120.200.290.310.330.340.390.450.480.461.000.71
NVDA0.130.220.340.360.330.350.420.470.560.520.711.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2017 г.