PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AMD 8.33%APLD 8.33%CAMT 8.33%ELF 8.33%ENPH 8.33%JBL 8.33%MDB 8.33%MDXG 8.33%NVDA 8.33%RIOT 8.33%SMCI 8.33%AEHR 8.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AEHR
Aehr Test Systems
Technology
8.33%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology
8.33%
APLD
Applied Digital Corporation
Financial Services
8.33%
CAMT
Camtek Ltd
Technology
8.33%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.
Consumer Defensive
8.33%
ENPH
Enphase Energy, Inc.
Technology
8.33%
JBL
Jabil Inc.
Technology
8.33%
MDB
MongoDB, Inc.
Technology
8.33%
MDXG
MiMedx Group, Inc.
Healthcare
8.33%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
8.33%
RIOT
Riot Blockchain, Inc.
Technology
8.33%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
Technology
8.33%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.62%
4.88%
PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 окт. 2017 г., начальной даты MDB

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO16.18%-2.13%5.62%0.33%56.07%N/A
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
5.41%-2.70%-30.78%-14.69%21.56%47.54%
APLD
Applied Digital Corporation
23.30%-1.05%60.75%10.56%194.83%133.08%
CAMT
Camtek Ltd
12.73%16.28%-33.15%28.77%52.73%41.37%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.
1.74%-9.06%-35.96%-17.42%53.07%N/A
ENPH
Enphase Energy, Inc.
7.03%-3.77%-31.14%-37.20%19.19%20.40%
JBL
Jabil Inc.
6.14%13.75%34.53%19.29%30.34%22.70%
MDB
MongoDB, Inc.
5.65%-29.75%-0.09%-35.06%10.55%N/A
MDXG
MiMedx Group, Inc.
-8.52%-8.05%28.47%9.59%4.61%-0.52%
NVDA
NVIDIA Corporation
4.36%0.96%3.89%163.77%87.75%76.70%
RIOT
Riot Blockchain, Inc.
21.55%10.70%35.48%-21.16%54.76%-0.83%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
12.80%-22.15%-61.80%0.02%67.83%25.91%
AEHR
Aehr Test Systems
6.92%44.08%15.53%-20.45%56.51%21.21%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-13.48%7.12%0.65%-18.38%20.64%8.90%-7.24%-12.36%34.97%-16.67%23.64%-16.36%-5.41%
20231.24%-5.65%-2.17%-5.83%58.10%7.21%1.14%-24.56%-1.60%-23.73%8.97%30.41%21.36%
2022-53.85%20.04%29.87%-57.84%21.57%-29.44%49.15%2.57%-9.60%13.49%2.44%-14.70%-64.32%
20218.55%7.46%-5.72%53.31%-2.39%51.10%-14.38%6.56%13.08%100.90%-22.94%14.73%355.70%
202016.38%28.50%-27.44%34.25%23.13%-10.38%22.03%19.42%4.02%12.78%35.11%27.75%374.34%
201920.19%15.05%10.71%6.30%12.59%14.12%27.81%3.54%-16.87%-6.68%11.64%10.96%165.94%
2018-5.92%-8.10%4.18%-1.50%66.22%-18.96%2.33%5.00%-8.21%-14.15%4.49%-12.16%-7.12%
2017-2.26%13.79%10.82%23.25%

Комиссия

Комиссия PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.16
Коэффициент Сортино PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.72
Коэффициент Омега PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.08
Коэффициент Кальмара PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.14
Коэффициент Мартина PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.000.59
PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.170.091.01-0.19-0.31
APLD
Applied Digital Corporation
0.211.421.160.300.67
CAMT
Camtek Ltd
0.631.181.150.751.31
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.
-0.120.261.03-0.14-0.25
ENPH
Enphase Energy, Inc.
-0.57-0.570.94-0.44-1.39
JBL
Jabil Inc.
0.550.931.150.561.01
MDB
MongoDB, Inc.
-0.58-0.550.93-0.52-0.83
MDXG
MiMedx Group, Inc.
0.250.881.100.180.68
NVDA
NVIDIA Corporation
3.503.641.466.8621.00
RIOT
Riot Blockchain, Inc.
-0.170.451.05-0.18-0.39
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.151.151.150.210.38
AEHR
Aehr Test Systems
-0.240.251.03-0.26-0.53

PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.42 до 2.17, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.16
2.03
PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.14%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.14%0.16%0.02%0.05%0.04%0.07%0.22%0.32%0.62%0.15%0.21%0.26%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APLD
Applied Digital Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAMT
Camtek Ltd
1.46%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%0.00%0.00%0.00%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENPH
Enphase Energy, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JBL
Jabil Inc.
0.21%0.22%0.25%0.47%0.45%0.75%0.77%1.29%1.22%1.35%1.37%1.47%
MDB
MongoDB, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDXG
MiMedx Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
RIOT
Riot Blockchain, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%0.00%0.00%0.00%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AEHR
Aehr Test Systems
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-59.56%
-2.98%
PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO показал максимальную просадку в 80.35%, зарегистрированную 12 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO составляет 59.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.35%2 нояб. 2021 г.13312 мая 2022 г.
-53.25%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.4218 мая 2020 г.61
-42.24%4 мая 2021 г.223 июн. 2021 г.201 июл. 2021 г.42
-41.02%4 июн. 2018 г.14224 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.210
-33.15%27 авг. 2019 г.527 нояб. 2019 г.5022 янв. 2020 г.102

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO составляет 22.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
22.23%
4.47%
PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

APLDMDXGELFENPHRIOTAEHRSMCIMDBCAMTJBLAMDNVDA
APLD1.000.070.120.110.230.150.150.150.130.120.130.15
MDXG0.071.000.200.250.250.200.160.260.220.220.200.21
ELF0.120.201.000.240.220.250.330.240.300.340.290.33
ENPH0.110.250.241.000.250.290.250.370.310.350.330.32
RIOT0.230.250.220.251.000.280.240.320.310.310.320.36
AEHR0.150.200.250.290.281.000.300.300.320.370.340.33
SMCI0.150.160.330.250.240.301.000.240.340.430.390.41
MDB0.150.260.240.370.320.300.241.000.370.310.450.47
CAMT0.130.220.300.310.310.320.340.371.000.480.490.55
JBL0.120.220.340.350.310.370.430.310.481.000.460.52
AMD0.130.200.290.330.320.340.390.450.490.461.000.70
NVDA0.150.210.330.320.360.330.410.470.550.520.701.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2017 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab