PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO
JUST A TRY WITH HIGH RISK/PERFORMANCE STOCKS
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | Technology | 8.33% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 8.33% |
APLD Applied Digital Corporation | Financial Services | 8.33% |
CAMT Camtek Ltd | Technology | 8.33% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | Consumer Defensive | 8.33% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | Technology | 8.33% |
JBL Jabil Inc. | Technology | 8.33% |
MDB MongoDB, Inc. | Technology | 8.33% |
MDXG MiMedx Group, Inc. | Healthcare | 8.33% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 8.33% |
RIOT Riot Blockchain, Inc. | Technology | 8.33% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 8.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 окт. 2017 г., начальной даты MDB
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO | 13.97% | 3.50% | -13.92% | 24.38% | 109.30% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.78% | 12.12% | -27.66% | 35.73% | 36.99% | 43.06% |
APLD Applied Digital Corporation | -45.85% | -13.92% | -11.19% | -36.85% | 117.68% | 120.32% |
CAMT Camtek Ltd | 33.35% | 8.24% | 9.88% | 52.92% | 59.35% | 37.26% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 3.78% | -9.74% | -28.32% | 9.36% | 54.63% | N/A |
ENPH Enphase Energy, Inc. | -8.40% | 15.07% | -2.36% | -5.97% | 34.28% | 23.76% |
JBL Jabil Inc. | -14.05% | 9.78% | -26.36% | -5.07% | 31.23% | 18.78% |
MDB MongoDB, Inc. | -28.88% | 24.96% | -33.76% | -25.99% | 12.92% | N/A |
MDXG MiMedx Group, Inc. | -22.01% | 5.88% | -17.19% | -10.94% | 6.70% | -0.25% |
NVDA NVIDIA Corporation | 141.08% | 11.28% | 40.06% | 146.15% | 95.74% | 74.27% |
RIOT Riot Blockchain, Inc. | -51.33% | -12.14% | -44.14% | -31.79% | 29.20% | -4.66% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 53.98% | -29.93% | -59.26% | 55.12% | 88.56% | 32.18% |
AEHR Aehr Test Systems | -42.67% | 5.70% | -9.09% | -70.55% | 62.93% | 19.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.62% | 22.09% | 0.13% | -12.40% | 7.95% | 5.20% | 2.25% | 13.97% | |||||
2023 | 27.71% | 6.55% | 8.35% | 2.15% | 45.50% | 11.63% | 15.11% | -7.65% | -5.12% | -13.88% | 15.74% | 16.12% | 185.57% |
2022 | -24.45% | 0.93% | 4.17% | -22.16% | 3.87% | -13.57% | 34.00% | 4.60% | -14.09% | 11.85% | 9.80% | -10.14% | -26.24% |
2021 | 15.78% | 35.28% | 4.42% | 33.17% | -2.33% | 30.91% | 7.16% | 12.00% | 9.59% | 27.18% | 2.20% | -0.53% | 373.54% |
2020 | 10.98% | -3.09% | -20.23% | 19.57% | 21.30% | 11.19% | 12.92% | 7.22% | -4.60% | -0.38% | 35.34% | 44.68% | 211.67% |
2019 | 14.78% | 16.62% | 10.00% | 9.52% | -3.60% | 8.98% | 6.77% | -0.66% | -0.48% | -1.03% | 9.19% | 4.27% | 101.52% |
2018 | 5.87% | -11.52% | 3.42% | 3.28% | 97.82% | -32.34% | 1.59% | 10.62% | -5.64% | -16.44% | -1.96% | -14.84% | -0.91% |
2017 | -2.26% | 13.79% | 10.36% | 22.74% |
Комиссия
Комиссия PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO среди портфелей на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.83 | 1.41 | 1.18 | 0.93 | 2.22 |
APLD Applied Digital Corporation | -0.42 | -0.04 | 1.00 | -0.46 | -1.04 |
CAMT Camtek Ltd | 1.05 | 1.58 | 1.20 | 1.47 | 4.55 |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.16 | 0.66 | 1.08 | 0.28 | 0.54 |
ENPH Enphase Energy, Inc. | -0.09 | 0.34 | 1.04 | -0.07 | -0.30 |
JBL Jabil Inc. | -0.12 | 0.12 | 1.02 | -0.15 | -0.30 |
MDB MongoDB, Inc. | -0.41 | -0.26 | 0.97 | -0.36 | -0.75 |
MDXG MiMedx Group, Inc. | -0.15 | 0.11 | 1.01 | -0.10 | -0.38 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.84 | 3.28 | 1.41 | 5.26 | 16.32 |
RIOT Riot Blockchain, Inc. | -0.42 | -0.14 | 0.99 | -0.42 | -1.05 |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.65 | 1.58 | 1.21 | 1.00 | 2.56 |
AEHR Aehr Test Systems | -0.85 | -1.43 | 0.83 | -0.86 | -1.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.15%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO | 0.15% | 0.02% | 0.05% | 0.04% | 0.07% | 0.22% | 0.32% | 0.62% | 0.15% | 0.21% | 0.26% | 0.32% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APLD Applied Digital Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAMT Camtek Ltd | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JBL Jabil Inc. | 0.29% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% | 1.47% | 1.83% |
MDB MongoDB, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDXG MiMedx Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
RIOT Riot Blockchain, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AEHR Aehr Test Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO показал максимальную просадку в 53.38%, зарегистрированную 24 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 250 торговых сессий.
Текущая просадка PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO составляет 18.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-53.38% | 4 июн. 2018 г. | 142 | 24 дек. 2018 г. | 250 | 20 дек. 2019 г. | 392 |
-51.32% | 15 нояб. 2021 г. | 148 | 16 июн. 2022 г. | 206 | 13 апр. 2023 г. | 354 |
-45.6% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 44 | 20 мая 2020 г. | 64 |
-28.61% | 4 мая 2021 г. | 22 | 3 июн. 2021 г. | 33 | 21 июл. 2021 г. | 55 |
-27.2% | 22 февр. 2021 г. | 12 | 9 мар. 2021 г. | 29 | 20 апр. 2021 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO составляет 13.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
APLD | MDXG | ELF | RIOT | AEHR | ENPH | SMCI | MDB | CAMT | JBL | AMD | NVDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD | 1.00 | 0.07 | 0.11 | 0.22 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
MDXG | 0.07 | 1.00 | 0.21 | 0.26 | 0.21 | 0.26 | 0.17 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.23 |
ELF | 0.11 | 0.21 | 1.00 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.32 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 0.29 | 0.34 |
RIOT | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 1.00 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.36 |
AEHR | 0.14 | 0.21 | 0.23 | 0.28 | 1.00 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.37 | 0.34 | 0.35 |
ENPH | 0.12 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 1.00 | 0.25 | 0.38 | 0.32 | 0.36 | 0.33 | 0.34 |
SMCI | 0.13 | 0.17 | 0.32 | 0.24 | 0.30 | 0.25 | 1.00 | 0.24 | 0.36 | 0.44 | 0.39 | 0.43 |
MDB | 0.15 | 0.27 | 0.24 | 0.33 | 0.30 | 0.38 | 0.24 | 1.00 | 0.37 | 0.31 | 0.45 | 0.47 |
CAMT | 0.13 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 1.00 | 0.49 | 0.49 | 0.56 |
JBL | 0.12 | 0.23 | 0.34 | 0.30 | 0.37 | 0.36 | 0.44 | 0.31 | 0.49 | 1.00 | 0.46 | 0.53 |
AMD | 0.12 | 0.20 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.39 | 0.45 | 0.49 | 0.46 | 1.00 | 0.71 |
NVDA | 0.14 | 0.23 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.43 | 0.47 | 0.56 | 0.53 | 0.71 | 1.00 |