PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AMD 8.33%APLD 8.33%CAMT 8.33%ELF 8.33%ENPH 8.33%JBL 8.33%MDB 8.33%MDXG 8.33%NVDA 8.33%RIOT 8.33%SMCI 8.33%AEHR 8.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

8.33%

APLD
Applied Digital Corporation
Financial Services

8.33%

CAMT
Camtek Ltd
Technology

8.33%

ELF
e.l.f. Beauty, Inc.
Consumer Defensive

8.33%

ENPH
Enphase Energy, Inc.
Technology

8.33%

JBL
Jabil Inc.
Technology

8.33%

MDB
MongoDB, Inc.
Technology

8.33%

MDXG
MiMedx Group, Inc.
Healthcare

8.33%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

8.33%

RIOT
Riot Blockchain, Inc.
Technology

8.33%

SMCI
Super Micro Computer, Inc.
Technology

8.33%

AEHR
Aehr Test Systems
Technology

8.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
26.33%
15.74%
PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 окт. 2017 г., начальной даты MDB

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO7.99%-13.09%26.33%97.80%111.38%N/A
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
8.76%-16.09%50.59%74.74%42.45%45.94%
APLD
Applied Digital Corporation
-62.69%-44.11%-54.19%-28.85%111.60%114.37%
CAMT
Camtek Ltd
14.95%4.74%33.16%214.10%50.64%39.37%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.
13.20%-18.04%57.57%81.27%67.46%N/A
ENPH
Enphase Energy, Inc.
-14.89%4.40%-11.52%-46.16%63.40%31.06%
JBL
Jabil Inc.
4.19%7.72%-3.15%58.85%34.85%23.70%
MDB
MongoDB, Inc.
-15.09%-2.33%-5.70%55.62%21.38%N/A
MDXG
MiMedx Group, Inc.
-27.59%-19.42%-1.70%91.84%16.55%1.07%
NVDA
NVIDIA Corporation
73.67%-2.09%86.60%221.51%79.56%69.70%
RIOT
Riot Blockchain, Inc.
-44.60%-26.12%-9.02%-36.42%11.87%-6.01%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
210.54%-17.41%202.63%708.75%109.56%47.89%
AEHR
Aehr Test Systems
-56.46%-18.78%-69.04%-60.06%47.23%15.79%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.62%22.09%0.13%
2023-5.12%-13.88%15.74%16.12%

Комиссия

Комиссия PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO, с текущим значением в 9.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.77
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
1.542.221.271.495.97
APLD
Applied Digital Corporation
-0.220.571.07-0.32-0.69
CAMT
Camtek Ltd
4.364.451.574.4834.64
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.
1.642.321.302.646.78
ENPH
Enphase Energy, Inc.
-0.73-0.890.88-0.60-1.06
JBL
Jabil Inc.
1.452.101.342.877.49
MDB
MongoDB, Inc.
1.011.831.220.863.88
MDXG
MiMedx Group, Inc.
1.532.721.341.117.77
NVDA
NVIDIA Corporation
4.735.581.6710.5835.94
RIOT
Riot Blockchain, Inc.
-0.40-0.060.99-0.41-1.02
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
7.505.111.7020.7641.99
AEHR
Aehr Test Systems
-0.81-1.170.86-0.77-1.36

Коэффициент Шарпа

PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.50. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.50

Коэффициент Шарпа PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.50
1.89
PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO0.16%0.02%0.05%0.04%0.07%0.22%0.32%0.62%0.15%0.21%0.26%0.31%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APLD
Applied Digital Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAMT
Camtek Ltd
1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%1.54%2.03%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENPH
Enphase Energy, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JBL
Jabil Inc.
0.24%0.25%0.47%0.45%0.75%0.77%1.29%1.22%1.35%1.37%1.47%1.83%
MDB
MongoDB, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDXG
MiMedx Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
RIOT
Riot Blockchain, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AEHR
Aehr Test Systems
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-20.71%
-3.66%
PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO показал максимальную просадку в 53.38%, зарегистрированную 24 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 250 торговых сессий.

Текущая просадка PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO составляет 20.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.38%4 июн. 2018 г.14224 дек. 2018 г.25020 дек. 2019 г.392
-51.32%15 нояб. 2021 г.14816 июн. 2022 г.20613 апр. 2023 г.354
-45.6%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4420 мая 2020 г.64
-28.61%4 мая 2021 г.223 июн. 2021 г.3321 июл. 2021 г.55
-27.2%22 февр. 2021 г.129 мар. 2021 г.2920 апр. 2021 г.41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO составляет 8.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.10%
3.44%
PICKS OF THE DAY SHARPE PORTLAB TOP 10 PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

APLDMDXGELFRIOTENPHAEHRSMCIMDBCAMTJBLAMDNVDA
APLD1.000.070.110.200.110.140.120.140.120.110.110.13
MDXG0.071.000.220.250.260.210.170.260.250.220.210.23
ELF0.110.221.000.210.240.250.320.250.290.350.300.34
RIOT0.200.250.211.000.260.280.230.330.310.300.320.37
ENPH0.110.260.240.261.000.280.240.380.320.350.330.34
AEHR0.140.210.250.280.281.000.300.300.320.370.340.36
SMCI0.120.170.320.230.240.301.000.240.340.440.380.41
MDB0.140.260.250.330.380.300.241.000.380.320.460.49
CAMT0.120.250.290.310.320.320.340.381.000.500.490.56
JBL0.110.220.350.300.350.370.440.320.501.000.460.53
AMD0.110.210.300.320.330.340.380.460.490.461.000.73
NVDA0.130.230.340.370.340.360.410.490.560.530.731.00