Instagram portfoili

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BTI British American Tobacco p.l.c.	Consumer Defensive	8.33%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	8.33%
D Dominion Energy, Inc.	Utilities	8.33%
ET Energy Transfer LP	Energy	8.33%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	8.33%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	8.33%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	8.33%
SHEL Shell plc	Energy	8.33%
TROW T. Rowe Price Group, Inc.	Financial Services	8.33%
UPS United Parcel Service, Inc.	Industrials	8.33%
VICI VICI Properties Inc.	Real Estate	8.33%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	8.33%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Instagram portfoili и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2017 г., начальной даты VICI

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Instagram portfoili	0.36%	-1.64%	8.56%	9.80%	24.90%	15.12%	12.07%	—
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-7.83%	-22.60%	-27.51%	0.86%	10.00%	9.94%	22.58%
CAT Caterpillar Inc.	-1.79%	-2.02%	25.49%	44.82%	137.80%	48.52%	27.57%	28.19%
KO The Coca-Cola Company	0.84%	-1.09%	10.50%	16.71%	7.88%	10.37%	11.14%	8.39%
SHEL Shell plc	1.16%	12.58%	27.88%	29.58%	38.80%	20.18%	24.80%	11.74%
D Dominion Energy, Inc.	1.16%	0.32%	8.28%	4.26%	16.76%	9.42%	0.67%	2.63%
TROW T. Rowe Price Group, Inc.	0.33%	-0.52%	-10.61%	-10.31%	10.23%	-2.50%	-8.23%	5.96%
VICI VICI Properties Inc.	0.73%	-5.95%	-0.03%	-12.46%	-7.27%	0.24%	4.56%	—
BTI British American Tobacco p.l.c.	0.67%	-3.09%	4.43%	16.93%	47.29%	27.30%	17.44%	6.87%
MO Altria Group, Inc.	0.43%	-1.85%	15.96%	3.58%	21.59%	22.72%	13.73%	7.41%
VZ Verizon Communications Inc.	0.02%	-3.52%	23.39%	17.06%	15.70%	15.58%	2.85%	4.39%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Instagram portfoili закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.55%	5.98%	-3.09%	0.14%									8.56%
2025	1.77%	1.84%	0.37%	-3.44%	5.01%	3.72%	2.67%	2.40%	-0.63%	0.51%	2.29%	-1.06%	16.25%
2024	0.46%	2.83%	5.04%	-2.23%	3.28%	0.21%	3.32%	3.08%	1.75%	-1.49%	5.75%	-5.86%	16.68%
2023	3.77%	-2.43%	0.81%	2.40%	-6.37%	5.62%	2.63%	-1.98%	-3.45%	-3.95%	7.96%	2.43%	6.64%
2022	2.10%	0.44%	4.18%	-4.22%	3.58%	-7.66%	5.11%	-1.78%	-10.17%	8.92%	5.66%	-3.04%	1.28%
2021	-1.54%	6.22%	6.07%	4.19%	3.11%	1.10%	-0.28%	1.96%	-4.40%	5.42%	-5.73%	6.81%	24.31%

Метрики бенчмарка

Instagram portfoili : годовая альфа составляет 2.51%, бета — 0.78, а R² — 0.73 относительно S&P 500 Index с 18.10.2017.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (86.44%) было выше, чем в снижении (85.72%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 2.51% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 2.51%

Бета: 0.78

R²: 0.73

Участие в росте: 86.44%

Участие в снижении: 85.72%

Комиссия

Комиссия Instagram portfoili составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Instagram portfoili имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.68	0.88	+0.80
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.34	1.37	+0.98
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.36	1.21	+0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.02	1.39	+0.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.06	6.43	+3.62
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
CAT Caterpillar Inc.	96	3.39	4.01	1.54	6.61	23.24
KO The Coca-Cola Company	58	0.64	1.06	1.12	1.00	2.03
SHEL Shell plc	76	1.37	1.81	1.26	1.83	6.59
D Dominion Energy, Inc.	65	0.83	1.22	1.16	1.43	4.48
TROW T. Rowe Price Group, Inc.	40	0.04	0.28	1.04	0.15	0.38
VICI VICI Properties Inc.	19	-0.49	-0.59	0.93	-0.53	-1.04
BTI British American Tobacco p.l.c.	89	2.44	3.10	1.40	3.65	9.20
MO Altria Group, Inc.	68	1.12	1.53	1.22	1.20	3.11
VZ Verizon Communications Inc.	64	0.79	1.35	1.17	1.22	2.79

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Instagram portfoili имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.68
За 5 лет: 0.88
За всё время: 0.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Instagram portfoili за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.57%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.57%	4.84%	4.92%	5.32%	4.60%	4.21%	5.26%	4.51%	4.89%	3.12%	3.52%	4.21%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
CAT Caterpillar Inc.	0.83%	1.02%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%
KO The Coca-Cola Company	2.69%	2.92%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%
SHEL Shell plc	3.11%	3.90%	4.39%	3.76%	3.48%	3.78%	5.69%	6.27%	6.27%	2.75%	6.49%	8.17%
D Dominion Energy, Inc.	4.25%	4.56%	4.96%	5.68%	4.35%	3.21%	4.59%	4.43%	4.67%	3.74%	3.66%	3.83%
TROW T. Rowe Price Group, Inc.	5.67%	4.96%	4.39%	4.53%	4.40%	3.72%	2.38%	2.50%	3.03%	2.17%	2.87%	5.71%
VICI VICI Properties Inc.	6.44%	6.28%	5.80%	5.05%	4.63%	4.58%	4.92%	4.58%	5.31%	0.00%	0.00%	0.00%
BTI British American Tobacco p.l.c.	5.29%	5.29%	8.18%	9.72%	7.23%	7.98%	7.22%	6.35%	8.53%	4.27%	3.85%	4.11%
MO Altria Group, Inc.	6.39%	7.21%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%
VZ Verizon Communications Inc.	5.54%	6.68%	6.68%	6.96%	6.53%	4.85%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Instagram portfoili показал максимальную просадку в 37.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Instagram portfoili составляет 3.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-37.15%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	166	16 нояб. 2020 г.	210
-19.95%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	213	29 окт. 2019 г.	442
-16.85%	21 апр. 2022 г.	113	30 сент. 2022 г.	314	2 янв. 2024 г.	427
-12.69%	2 дек. 2024 г.	87	8 апр. 2025 г.	41	6 июн. 2025 г.	128
-7.51%	27 окт. 2021 г.	25	1 дек. 2021 г.	22	3 янв. 2022 г.	47

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	D	VZ	MSFT	SHEL	BTI	ET	MO	KO	VICI	UPS	CAT	TROW	Portfolio
Benchmark	1.00	0.24	0.27	0.75	0.38	0.32	0.42	0.26	0.37	0.43	0.55	0.62	0.73	0.76
D	0.24	1.00	0.41	0.11	0.13	0.25	0.15	0.33	0.46	0.34	0.25	0.17	0.21	0.45
VZ	0.27	0.41	1.00	0.11	0.16	0.28	0.16	0.38	0.42	0.26	0.28	0.24	0.25	0.48
MSFT	0.75	0.11	0.11	1.00	0.18	0.17	0.22	0.11	0.23	0.24	0.35	0.32	0.50	0.48
SHEL	0.38	0.13	0.16	0.18	1.00	0.29	0.48	0.23	0.19	0.27	0.25	0.46	0.31	0.56
BTI	0.32	0.25	0.28	0.17	0.29	1.00	0.22	0.52	0.35	0.28	0.21	0.27	0.25	0.53
ET	0.42	0.15	0.16	0.22	0.48	0.22	1.00	0.23	0.19	0.27	0.28	0.44	0.33	0.58
MO	0.26	0.33	0.38	0.11	0.23	0.52	0.23	1.00	0.45	0.32	0.25	0.27	0.25	0.56
KO	0.37	0.46	0.42	0.23	0.19	0.35	0.19	0.45	1.00	0.36	0.33	0.24	0.29	0.54
VICI	0.43	0.34	0.26	0.24	0.27	0.28	0.27	0.32	0.36	1.00	0.36	0.31	0.40	0.58
UPS	0.55	0.25	0.28	0.35	0.25	0.21	0.28	0.25	0.33	0.36	1.00	0.47	0.54	0.64
CAT	0.62	0.17	0.24	0.32	0.46	0.27	0.44	0.27	0.24	0.31	0.47	1.00	0.55	0.69
TROW	0.73	0.21	0.25	0.50	0.31	0.25	0.33	0.25	0.29	0.40	0.54	0.55	1.00	0.69
Portfolio	0.76	0.45	0.48	0.48	0.56	0.53	0.58	0.56	0.54	0.58	0.64	0.69	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 окт. 2017 г.

Instagram portfoili

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов