Investments
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Investments и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Investments на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 16.98% с начала года и доходность в 12.16% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -2.61% | 8.79% | 12.52% | 14.96% | 8.09% | 9.81% |
| Investments | -2.68% | 9.47% | 16.98% | 19.84% | 10.24% | 12.16% |
| Активы портфеля: | ||||||
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | -3.23% | -0.40% | 7.04% | 20.94% | 5.89% | 5.52% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | -1.24% | 3.41% | 7.97% | 20.95% | 3.14% | 4.12% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -2.60% | 9.22% | 12.97% | 15.83% | 9.00% | 11.35% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -2.46% | 9.61% | 13.86% | 16.93% | 9.96% | 11.85% |
IXN iShares Global Tech ETF | -3.99% | 10.63% | 29.85% | 30.85% | 15.87% | 17.65% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | -1.14% | 3.14% | 6.80% | 16.39% | 2.75% | 3.62% |
QQQ Invesco QQQ | -2.89% | 15.45% | 35.00% | 28.66% | 15.13% | 17.40% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | -6.82% | 8.67% | 34.45% | 39.44% | 21.25% | 22.85% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.88% | 6.48% | 5.17% | 14.02% | 9.11% | 10.59% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -2.56% | 9.30% | 13.03% | 15.82% | 9.08% | 11.23% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -1.05% | 3.29% | 6.91% | 16.24% | 2.92% | 3.69% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| SOXX | DNL | VIG | QQQ | IEFA | IXUS | IXN | VXUS | ITOT | IVV | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXX | 1.00 | 0.64 | 0.69 | 0.82 | 0.65 | 0.67 | 0.85 | 0.67 | 0.78 | 0.77 | 0.78 |
| DNL | 0.64 | 1.00 | 0.71 | 0.69 | 0.89 | 0.92 | 0.74 | 0.91 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| VIG | 0.69 | 0.71 | 1.00 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.78 | 0.77 | 0.93 | 0.94 | 0.93 |
| QQQ | 0.82 | 0.69 | 0.78 | 1.00 | 0.71 | 0.72 | 0.95 | 0.72 | 0.89 | 0.90 | 0.89 |
| IEFA | 0.65 | 0.89 | 0.78 | 0.71 | 1.00 | 0.96 | 0.75 | 0.97 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| IXUS | 0.67 | 0.92 | 0.76 | 0.72 | 0.96 | 1.00 | 0.77 | 0.99 | 0.81 | 0.81 | 0.82 |
| IXN | 0.85 | 0.74 | 0.78 | 0.95 | 0.75 | 0.77 | 1.00 | 0.77 | 0.88 | 0.89 | 0.88 |
| VXUS | 0.67 | 0.91 | 0.77 | 0.72 | 0.97 | 0.99 | 0.77 | 1.00 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| ITOT | 0.78 | 0.75 | 0.93 | 0.89 | 0.81 | 0.81 | 0.88 | 0.82 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| IVV | 0.77 | 0.75 | 0.94 | 0.90 | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 0.82 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| VTI | 0.78 | 0.75 | 0.93 | 0.89 | 0.81 | 0.82 | 0.88 | 0.82 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Investments за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investments | 1.56% | 1.66% | 1.29% | 1.38% | 1.88% | 2.15% | 1.78% | 2.04% | 2.20% | 2.30% | 2.08% | 2.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | 2.87% | 4.88% | 1.46% | 1.90% | 2.12% | 2.87% | 2.14% | 2.95% | 2.39% | 2.90% | 2.88% | 3.48% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.48% | 2.76% | 3.47% | 2.05% | 3.52% | 3.95% | 3.02% | 3.59% | 3.28% | 3.96% | 2.84% | 0.45% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.52% | 1.67% | 1.21% | 1.47% | 1.98% | 2.31% | 1.85% | 2.04% | 2.29% | 2.56% | 2.45% | 2.35% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.52% | 1.68% | 1.23% | 1.63% | 2.10% | 2.38% | 1.93% | 2.25% | 2.59% | 2.14% | 2.15% | 2.55% |
IXN iShares Global Tech ETF | 0.61% | 0.81% | 0.58% | 0.64% | 1.09% | 0.98% | 0.97% | 1.09% | 1.20% | 1.23% | 1.11% | 1.19% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 2.42% | 2.52% | 3.24% | 1.98% | 3.38% | 3.39% | 2.79% | 3.07% | 3.43% | 3.70% | 2.68% | 0.44% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.98% | 1.26% | 0.65% | 0.83% | 1.28% | 1.44% | 0.96% | 1.16% | 1.40% | 1.72% | 1.32% | 1.41% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.51% | 1.98% | 1.60% | 1.70% | 1.83% | 2.26% | 2.09% | 2.43% | 2.71% | 2.31% | 2.23% | 2.92% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.94% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.06% | 3.15% | 3.25% | 2.32% | 3.40% | 3.64% | 3.23% | 3.56% | 3.54% | 4.37% | 3.58% | 4.04% |
Комиссия
Комиссия Investments составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.12 | ||||
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 1.19 | ||||
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.82 | ||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.92 | ||||
IXN iShares Global Tech ETF | 1.20 | ||||
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.96 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 1.18 | ||||
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.04 | ||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.87 | ||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.82 | ||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.96 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Investments с января 2010 показал максимальную просадку в 33.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 84 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.21% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -28.3% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.89% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 136 |
| -15.36% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 286 |
| -10.02% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
График волатильности
Текущая волатильность Investments составляет 3.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.