Investments
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Investments и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IEFA
Доходность по периодам
Investments на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 20.79% с начала года и доходность в 14.20% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
| Investments | 21.31% | 2.62% | 16.64% | 39.53% | 16.33% | 13.90% |
| Активы портфеля: | ||||||
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | 6.47% | 0.47% | 4.85% | 21.64% | 7.94% | 6.95% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 10.48% | -0.43% | 8.59% | 27.13% | 7.08% | 6.06% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 22.93% | 2.96% | 17.47% | 40.61% | 15.44% | 13.13% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 24.24% | 2.92% | 17.80% | 40.81% | 16.20% | 13.62% |
IXN iShares Global Tech ETF | 23.03% | 2.76% | 20.90% | 45.45% | 22.84% | 19.93% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 11.94% | 1.06% | 10.46% | 27.73% | 6.80% | 5.55% |
QQQ Invesco QQQ | 21.27% | 2.64% | 18.42% | 40.40% | 21.69% | 18.51% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 20.00% | 2.79% | 14.16% | 51.48% | 27.67% | 25.05% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 19.85% | 2.43% | 15.88% | 33.86% | 13.31% | 12.34% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 23.02% | 2.96% | 17.43% | 40.59% | 15.50% | 13.06% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 11.96% | 1.24% | 10.53% | 27.57% | 6.90% | 5.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Investments, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.02% | 5.26% | 2.95% | -4.19% | 5.25% | 3.42% | 0.92% | 1.87% | 2.01% | 21.31% | |||
| 2023 | 8.09% | -2.04% | 4.45% | 0.75% | 1.89% | 6.35% | 3.64% | -2.24% | -4.83% | -2.71% | 9.86% | 5.56% | 31.37% |
| 2022 | -6.29% | -2.94% | 2.96% | -9.77% | 0.14% | -8.87% | 9.57% | -4.51% | -9.75% | 6.74% | 6.95% | -6.05% | -21.92% |
| 2021 | -0.14% | 2.58% | 3.15% | 4.70% | 0.61% | 2.82% | 1.77% | 2.91% | -4.65% | 6.46% | -0.41% | 3.45% | 25.34% |
| 2020 | -0.02% | -7.48% | -12.43% | 12.68% | 5.53% | 3.41% | 5.85% | 7.36% | -3.53% | -2.22% | 12.03% | 4.69% | 25.23% |
| 2019 | 8.42% | 3.40% | 2.00% | 4.44% | -7.09% | 7.24% | 1.40% | -1.90% | 1.88% | 2.84% | 3.52% | 3.48% | 32.85% |
| 2018 | 6.05% | -3.28% | -2.19% | 0.04% | 3.09% | 0.16% | 3.21% | 3.12% | 0.02% | -7.83% | 1.49% | -8.40% | -5.48% |
| 2017 | 2.83% | 3.51% | 1.01% | 1.43% | 2.21% | 0.00% | 2.60% | 0.72% | 1.98% | 3.00% | 2.40% | 1.05% | 25.18% |
| 2016 | -5.84% | -0.41% | 7.27% | -0.19% | 2.18% | -0.37% | 4.86% | 0.64% | 0.92% | -1.96% | 2.89% | 1.90% | 11.90% |
| 2015 | -2.47% | 6.15% | -1.58% | 1.25% | 1.58% | -2.42% | 1.72% | -6.31% | -2.66% | 8.55% | 0.43% | -1.88% | 1.46% |
| 2014 | -3.26% | 4.94% | 0.29% | 0.25% | 2.63% | 2.53% | -1.38% | 3.94% | -1.93% | 2.13% | 2.80% | -0.68% | 12.59% |
| 2013 | 4.53% | 0.93% | 3.35% | 2.09% | 2.04% | -1.82% | 5.34% | -2.50% | 4.44% | 4.30% | 2.62% | 2.65% | 31.43% |
Комиссия
Комиссия Investments составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Investments среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.35 | 1.95 | 1.24 | 0.88 | 6.65 |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 1.92 | 2.72 | 1.34 | 1.51 | 12.43 |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 2.95 | 3.91 | 1.54 | 2.68 | 19.06 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 3.06 | 4.07 | 1.56 | 3.26 | 20.16 |
IXN iShares Global Tech ETF | 1.99 | 2.58 | 1.35 | 2.54 | 8.42 |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 1.99 | 2.80 | 1.35 | 1.35 | 13.26 |
QQQ Invesco QQQ | 2.12 | 2.77 | 1.37 | 2.68 | 9.95 |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.37 | 1.87 | 1.25 | 1.88 | 5.22 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 3.15 | 4.36 | 1.58 | 3.24 | 21.46 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.96 | 3.93 | 1.54 | 2.67 | 19.15 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.98 | 2.78 | 1.35 | 1.39 | 13.41 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Investments за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investments | 1.30% | 1.47% | 1.64% | 1.26% | 1.32% | 1.77% | 1.98% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.97% | 1.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.83% | 1.81% | 4.82% | 1.38% | 1.76% | 1.93% | 2.55% | 1.86% | 2.51% | 1.98% | 2.37% | 2.30% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.98% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
IXN iShares Global Tech ETF | 0.44% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% | 1.14% | 1.02% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 2.89% | 3.13% | 2.48% | 3.11% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.40% | 2.57% | 2.80% | 2.95% | 2.07% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.64% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.70% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.86% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Investments показал максимальную просадку в 33.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Investments составляет 0.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.21% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -28.3% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 495 |
| -19.89% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 136 |
| -15.36% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 286 |
| -10.02% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Investments составляет 2.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SOXX | DNL | VIG | QQQ | IEFA | IXN | IXUS | VXUS | ITOT | IVV | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXX | 1.00 | 0.64 | 0.68 | 0.82 | 0.64 | 0.85 | 0.66 | 0.67 | 0.78 | 0.77 | 0.78 |
| DNL | 0.64 | 1.00 | 0.71 | 0.69 | 0.89 | 0.73 | 0.92 | 0.92 | 0.75 | 0.75 | 0.76 |
| VIG | 0.68 | 0.71 | 1.00 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.93 | 0.93 | 0.92 |
| QQQ | 0.82 | 0.69 | 0.77 | 1.00 | 0.70 | 0.95 | 0.72 | 0.71 | 0.89 | 0.90 | 0.89 |
| IEFA | 0.64 | 0.89 | 0.77 | 0.70 | 1.00 | 0.74 | 0.96 | 0.97 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| IXN | 0.85 | 0.73 | 0.77 | 0.95 | 0.74 | 1.00 | 0.75 | 0.76 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| IXUS | 0.66 | 0.92 | 0.76 | 0.72 | 0.96 | 0.75 | 1.00 | 0.99 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| VXUS | 0.67 | 0.92 | 0.77 | 0.71 | 0.97 | 0.76 | 0.99 | 1.00 | 0.81 | 0.81 | 0.82 |
| ITOT | 0.78 | 0.75 | 0.93 | 0.89 | 0.81 | 0.88 | 0.81 | 0.81 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| IVV | 0.77 | 0.75 | 0.93 | 0.90 | 0.81 | 0.88 | 0.81 | 0.81 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| VTI | 0.78 | 0.76 | 0.92 | 0.89 | 0.81 | 0.88 | 0.81 | 0.82 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |