PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Investments

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


ITOT 27.58%VTI 23.2%QQQ 15.55%IVV 13.19%IXUS 6.37%SOXX 4.6%VXUS 2.31%IXN 2.29%IEFA 2.09%VIG 1.53%DNL 1.3%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities27.58%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities23.2%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities15.55%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities13.19%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities6.37%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
Technology Equities4.6%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities2.31%
IXN
iShares Global Tech ETF
Technology Equities2.29%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
Foreign Large Cap Equities2.09%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend1.53%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
Foreign Large Cap Equities, Dividend1.3%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Investments и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.45%
8.61%
Investments
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Investments на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 16.98% с начала года и доходность в 12.16% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-2.61%8.79%12.52%14.96%8.09%9.81%
Investments-2.68%9.47%16.98%19.84%10.24%12.16%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
-3.23%-0.40%7.04%20.94%5.89%5.52%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
-1.24%3.41%7.97%20.95%3.14%4.12%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
-2.60%9.22%12.97%15.83%9.00%11.35%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-2.46%9.61%13.86%16.93%9.96%11.85%
IXN
iShares Global Tech ETF
-3.99%10.63%29.85%30.85%15.87%17.65%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
-1.14%3.14%6.80%16.39%2.75%3.62%
QQQ
Invesco QQQ
-2.89%15.45%35.00%28.66%15.13%17.40%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
-6.82%8.67%34.45%39.44%21.25%22.85%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
-1.88%6.48%5.17%14.02%9.11%10.59%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-2.56%9.30%13.03%15.82%9.08%11.23%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
-1.05%3.29%6.91%16.24%2.92%3.69%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SOXXDNLVIGQQQIEFAIXUSIXNVXUSITOTIVVVTI
SOXX1.000.640.690.820.650.670.850.670.780.770.78
DNL0.641.000.710.690.890.920.740.910.750.750.75
VIG0.690.711.000.780.780.760.780.770.930.940.93
QQQ0.820.690.781.000.710.720.950.720.890.900.89
IEFA0.650.890.780.711.000.960.750.970.810.810.81
IXUS0.670.920.760.720.961.000.770.990.810.810.82
IXN0.850.740.780.950.750.771.000.770.880.890.88
VXUS0.670.910.770.720.970.990.771.000.820.820.82
ITOT0.780.750.930.890.810.810.880.821.000.991.00
IVV0.770.750.940.900.810.810.890.820.991.000.99
VTI0.780.750.930.890.810.820.880.821.000.991.00

Коэффициент Шарпа

Investments на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.00. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.00

Коэффициент Шарпа Investments находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.00
0.81
Investments
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Investments за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Investments1.56%1.66%1.29%1.38%1.88%2.15%1.78%2.04%2.20%2.30%2.08%2.11%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
2.87%4.88%1.46%1.90%2.12%2.87%2.14%2.95%2.39%2.90%2.88%3.48%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
2.48%2.76%3.47%2.05%3.52%3.95%3.02%3.59%3.28%3.96%2.84%0.45%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.52%1.67%1.21%1.47%1.98%2.31%1.85%2.04%2.29%2.56%2.45%2.35%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.52%1.68%1.23%1.63%2.10%2.38%1.93%2.25%2.59%2.14%2.15%2.55%
IXN
iShares Global Tech ETF
0.61%0.81%0.58%0.64%1.09%0.98%0.97%1.09%1.20%1.23%1.11%1.19%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
2.42%2.52%3.24%1.98%3.38%3.39%2.79%3.07%3.43%3.70%2.68%0.44%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.81%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.39%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.98%1.26%0.65%0.83%1.28%1.44%0.96%1.16%1.40%1.72%1.32%1.41%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.51%1.98%1.60%1.70%1.83%2.26%2.09%2.43%2.71%2.31%2.23%2.92%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.94%1.68%1.25%1.48%1.88%2.21%1.88%2.15%2.27%2.06%2.07%2.58%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.06%3.15%3.25%2.32%3.40%3.64%3.23%3.56%3.54%4.37%3.58%4.04%

Комиссия

Комиссия Investments составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.58%
0.00%2.15%
0.46%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
1.12
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
1.19
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
0.82
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
0.92
IXN
iShares Global Tech ETF
1.20
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
0.96
QQQ
Invesco QQQ
1.18
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
1.04
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
0.87
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.82
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.96

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.35%
-9.93%
Investments
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Investments с января 2010 показал максимальную просадку в 33.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 84 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.21%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-28.3%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-19.89%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.136
-15.36%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.286
-10.02%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124

График волатильности

Текущая волатильность Investments составляет 3.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.61%
3.41%
Investments
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля