Investments
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IEFA
Доходность по периодам
Investments на 11 мая 2025 г. показал доходность в -2.40% с начала года и доходность в 12.62% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Investments | -2.40% | 8.93% | -4.38% | 8.71% | 15.59% | 12.62% |
| Активы портфеля: | ||||||
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | 4.16% | 10.86% | 0.36% | -2.31% | 7.65% | 5.81% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 13.69% | 11.67% | 9.95% | 10.61% | 11.70% | 5.67% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.83% | 8.00% | -5.75% | 9.11% | 15.27% | 11.81% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.40% | 7.56% | -5.07% | 9.78% | 15.85% | 12.41% |
IXN iShares Global Tech ETF | -5.82% | 12.31% | -5.52% | 8.49% | 18.24% | 18.07% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 10.75% | 11.47% | 7.11% | 10.14% | 10.76% | 5.15% |
QQQ Invesco QQQ | -4.41% | 9.37% | -4.80% | 11.06% | 17.35% | 17.24% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | -9.89% | 15.02% | -15.93% | -11.36% | 20.42% | 21.26% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.37% | 5.87% | -4.46% | 8.09% | 13.23% | 11.20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.75% | 7.98% | -5.68% | 9.17% | 15.27% | 11.77% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.58% | 11.19% | 6.81% | 9.90% | 10.82% | 5.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Investments, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.74% | -1.55% | -5.55% | 0.01% | 2.15% | -2.40% | |||||||
| 2024 | 1.02% | 5.26% | 2.95% | -4.19% | 5.25% | 3.42% | 0.92% | 1.87% | 2.01% | -1.52% | 5.14% | -2.15% | 21.30% |
| 2023 | 8.09% | -2.04% | 4.45% | 0.75% | 1.89% | 6.35% | 3.64% | -2.24% | -4.83% | -2.71% | 9.86% | 5.56% | 31.37% |
| 2022 | -6.29% | -2.94% | 2.96% | -9.77% | 0.14% | -8.87% | 9.57% | -4.51% | -9.75% | 6.74% | 6.95% | -6.05% | -21.91% |
| 2021 | -0.14% | 2.58% | 3.15% | 4.70% | 0.61% | 2.82% | 1.77% | 2.91% | -4.65% | 6.46% | -0.41% | 3.45% | 25.34% |
| 2020 | -0.02% | -7.48% | -12.43% | 12.68% | 5.53% | 3.41% | 5.85% | 7.36% | -3.53% | -2.22% | 12.03% | 4.69% | 25.23% |
| 2019 | 8.42% | 3.40% | 2.00% | 4.44% | -7.09% | 7.24% | 1.40% | -1.90% | 1.88% | 2.84% | 3.52% | 3.48% | 32.85% |
| 2018 | 6.05% | -3.28% | -2.19% | 0.04% | 3.09% | 0.16% | 3.21% | 3.12% | 0.02% | -7.83% | 1.49% | -8.40% | -5.48% |
| 2017 | 2.83% | 3.51% | 1.01% | 1.43% | 2.21% | 0.00% | 2.60% | 0.72% | 1.98% | 3.00% | 2.40% | 1.05% | 25.18% |
| 2016 | -5.84% | -0.41% | 7.27% | -0.19% | 2.18% | -0.37% | 4.86% | 0.64% | 0.92% | -1.96% | 2.89% | 1.90% | 11.90% |
| 2015 | -2.47% | 6.15% | -1.58% | 1.25% | 1.58% | -2.42% | 1.72% | -6.31% | -2.66% | 8.55% | 0.42% | -1.88% | 1.46% |
| 2014 | -3.26% | 4.94% | 0.29% | 0.25% | 2.63% | 2.53% | -1.38% | 3.94% | -1.93% | 2.13% | 2.80% | -0.68% | 12.59% |
Комиссия
Комиссия Investments составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Investments составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | -0.13 | 0.01 | 1.00 | -0.08 | -0.22 |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.62 | 1.05 | 1.14 | 0.84 | 2.45 |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.47 | 0.82 | 1.12 | 0.50 | 1.91 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.52 | 0.89 | 1.13 | 0.56 | 2.17 |
IXN iShares Global Tech ETF | 0.30 | 0.62 | 1.09 | 0.35 | 1.07 |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.61 | 1.02 | 1.14 | 0.79 | 2.52 |
QQQ Invesco QQQ | 0.45 | 0.81 | 1.11 | 0.51 | 1.65 |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | -0.24 | -0.07 | 0.99 | -0.26 | -0.59 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.54 | 0.95 | 1.14 | 0.64 | 2.62 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.47 | 0.83 | 1.12 | 0.51 | 1.94 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.60 | 1.00 | 1.13 | 0.78 | 2.46 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Investments за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.38% | 1.35% | 1.47% | 1.64% | 1.26% | 1.32% | 1.77% | 1.98% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | 2.08% | 2.30% | 1.81% | 4.82% | 1.37% | 1.76% | 1.93% | 2.55% | 1.86% | 2.51% | 1.98% | 2.37% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.05% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.32% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.37% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
IXN iShares Global Tech ETF | 0.45% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% | 1.14% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 3.00% | 3.33% | 3.13% | 2.48% | 3.12% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.40% | 2.58% | 2.81% | 2.95% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.76% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.85% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.00% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Investments показал максимальную просадку в 33.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Investments составляет 7.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.21% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -28.3% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 495 |
| -19.89% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 136 |
| -19.6% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.36% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 286 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 5.57, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SOXX | DNL | IEFA | VIG | IXUS | VXUS | QQQ | IXN | ITOT | IVV | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.77 | 0.75 | 0.80 | 0.93 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.89 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| SOXX | 0.77 | 1.00 | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.83 | 0.86 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.83 |
| DNL | 0.75 | 0.64 | 1.00 | 0.89 | 0.71 | 0.92 | 0.92 | 0.69 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.79 |
| IEFA | 0.80 | 0.64 | 0.89 | 1.00 | 0.76 | 0.96 | 0.97 | 0.69 | 0.73 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.82 |
| VIG | 0.93 | 0.68 | 0.71 | 0.76 | 1.00 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.90 |
| IXUS | 0.80 | 0.66 | 0.92 | 0.96 | 0.75 | 1.00 | 0.99 | 0.71 | 0.75 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.84 |
| VXUS | 0.80 | 0.66 | 0.92 | 0.97 | 0.76 | 0.99 | 1.00 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.84 |
| QQQ | 0.90 | 0.83 | 0.69 | 0.69 | 0.77 | 0.71 | 0.71 | 1.00 | 0.95 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.94 |
| IXN | 0.89 | 0.86 | 0.73 | 0.73 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.95 | 1.00 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.93 |
| ITOT | 0.99 | 0.78 | 0.75 | 0.80 | 0.92 | 0.80 | 0.81 | 0.89 | 0.88 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| IVV | 1.00 | 0.77 | 0.75 | 0.80 | 0.93 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.89 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| VTI | 0.99 | 0.78 | 0.75 | 0.80 | 0.92 | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 0.88 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.99 | 0.83 | 0.79 | 0.82 | 0.90 | 0.84 | 0.84 | 0.94 | 0.93 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |