PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Investments
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ITOT 27.58%VTI 23.2%QQQ 15.55%IVV 13.19%IXUS 6.37%SOXX 4.6%VXUS 2.31%IXN 2.29%IEFA 2.09%VIG 1.53%DNL 1.3%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
Foreign Large Cap Equities, Dividend

1.30%

IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
Foreign Large Cap Equities

2.09%

ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

27.58%

IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

13.19%

IXN
iShares Global Tech ETF
Technology Equities

2.29%

IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

6.37%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

15.55%

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
Technology Equities

4.60%

VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

1.53%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

23.20%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

2.31%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Investments и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


250.00%300.00%350.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
400.94%
283.94%
Investments
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IEFA

Доходность по периодам

Investments на 18 июл. 2024 г. показал доходность в 16.69% с начала года и доходность в 13.45% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Investments14.89%-0.13%13.63%22.55%15.41%13.23%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
6.84%-0.45%9.54%10.38%8.69%6.21%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
7.02%1.62%9.29%10.61%6.86%4.77%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
15.03%0.96%13.95%22.03%14.09%12.29%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
16.28%0.43%14.59%23.23%14.94%12.80%
IXN
iShares Global Tech ETF
19.40%-4.20%15.53%30.22%22.43%19.24%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
7.13%1.23%10.01%10.43%6.05%4.15%
QQQ
Invesco QQQ
16.39%-1.90%13.16%27.01%20.83%18.27%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
23.41%-8.81%18.25%42.83%31.74%27.53%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
10.97%1.72%9.95%15.60%11.94%11.36%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
15.07%0.97%13.96%22.00%14.12%12.20%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
6.89%1.28%9.76%10.33%6.16%4.17%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Investments, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.02%5.26%2.95%-4.19%5.25%3.42%14.89%
20238.09%-2.04%4.48%0.75%1.89%6.37%3.64%-2.24%-4.80%-2.71%9.86%5.58%31.49%
2022-6.29%-2.94%2.98%-9.77%0.14%-8.86%9.57%-4.51%-9.71%6.74%6.95%-6.03%-21.83%
2021-0.14%2.58%3.17%4.70%0.61%2.83%1.77%2.91%-4.63%6.46%-0.41%3.47%25.43%
2020-0.02%-7.48%-12.40%12.68%5.53%3.43%5.85%7.36%-3.50%-2.22%12.03%4.71%25.37%
20198.42%3.40%2.02%4.44%-7.09%7.28%1.40%-1.90%1.92%2.84%3.52%3.52%33.04%
20186.05%-3.28%-2.17%0.04%3.09%0.19%3.21%3.12%0.06%-7.83%1.49%-8.38%-5.38%
20172.83%3.51%1.04%1.43%2.21%0.02%2.60%0.72%2.01%3.00%2.40%1.07%25.30%
2016-5.84%-0.41%7.30%-0.19%2.18%-0.34%4.86%0.64%0.97%-1.96%2.89%1.92%12.04%
2015-2.47%6.15%-1.56%1.25%1.58%-2.40%1.72%-6.31%-2.61%8.55%0.43%-1.86%1.58%
2014-3.26%4.94%0.31%0.25%2.63%2.56%-1.38%3.94%-1.91%2.13%2.80%-0.60%12.76%
20134.53%0.93%3.39%2.09%2.04%-1.80%5.34%-2.50%4.49%4.30%2.62%2.68%31.59%

Комиссия

Комиссия Investments составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии DNL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии IXN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии IXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии IEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Investments среди портфелей на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Investments, с текущим значением в 4848
Investments
Ранг коэф-та Шарпа Investments, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Investments, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Investments, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Investments, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Investments, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Investments
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Investments, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Investments, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Investments, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Investments, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Investments, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.36
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
0.691.071.120.412.16
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
0.831.251.150.612.43
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.812.571.321.516.57
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.992.811.351.947.79
IXN
iShares Global Tech ETF
1.492.051.262.146.77
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
0.821.231.150.522.29
QQQ
Invesco QQQ
1.522.101.261.747.71
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
1.331.851.232.185.45
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.712.451.301.665.25
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.822.581.321.506.62
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.821.231.150.532.32

Коэффициент Шарпа

Investments на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.71
1.82
Investments
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Investments за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Investments1.35%1.47%1.64%1.26%1.32%1.77%1.98%1.61%1.81%1.91%1.97%1.74%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
1.71%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%2.37%2.30%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
3.08%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%2.16%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.30%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%2.06%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
IXN
iShares Global Tech ETF
0.46%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%1.14%1.02%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
3.02%3.13%2.48%3.11%1.85%3.09%3.00%2.40%2.57%2.80%2.95%2.07%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.62%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.79%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.02%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.41%
-2.86%
Investments
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Investments показал максимальную просадку в 33.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Investments составляет 1.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.21%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-28.24%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.494
-19.84%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.136
-15.28%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.286
-10.02%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Investments составляет 3.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.21%
2.76%
Investments
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SOXXDNLVIGQQQIEFAIXNIXUSVXUSITOTIVVVTI
SOXX1.000.640.670.820.640.850.660.660.770.760.77
DNL0.641.000.710.690.890.730.920.920.750.750.76
VIG0.670.711.000.770.770.770.760.770.920.930.92
QQQ0.820.690.771.000.700.950.710.710.890.900.89
IEFA0.640.890.770.701.000.740.960.970.810.810.81
IXN0.850.730.770.950.741.000.750.760.870.880.87
IXUS0.660.920.760.710.960.751.000.990.810.810.82
VXUS0.660.920.770.710.970.760.991.000.810.810.82
ITOT0.770.750.920.890.810.870.810.811.000.991.00
IVV0.760.750.930.900.810.880.810.810.991.000.99
VTI0.770.760.920.890.810.870.820.821.000.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 окт. 2012 г.