MC Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MC Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
MC Portfolio на 4 апр. 2025 г. показал доходность в -1.35% с начала года и доходность в 6.13% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -6.60% | -5.32% | 3.55% | 16.80% | 10.02% |
| MC Portfolio | -4.87% | -4.70% | -3.53% | 4.46% | 11.55% | 7.04% |
| Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | -13.25% | -9.51% | -5.99% | 4.32% | 19.57% | 13.70% |
VTV Vanguard Value ETF | -0.88% | -2.96% | -2.59% | 5.92% | 17.11% | 9.92% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -5.24% | -4.82% | -3.90% | 3.00% | 16.83% | 8.49% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | -13.98% | -7.94% | -11.77% | -6.66% | 14.27% | 5.74% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 5.21% | -1.95% | -1.53% | 3.51% | 12.89% | 5.20% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.44% | -0.01% | -5.60% | 9.32% | 9.79% | 3.47% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.17% | -4.64% | -6.05% | 9.06% | 10.58% | 4.39% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.52% | 0.37% | 0.72% | 4.50% | 0.31% | 1.75% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 1.50% | 1.14% | 0.94% | 6.28% | -1.87% | 0.86% |
TFI SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF | 0.14% | -1.09% | -1.65% | 1.60% | 0.71% | 1.63% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 2.72% | 0.09% | -0.09% | 6.44% | 1.91% | 2.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MC Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.33% | -0.61% | -4.06% | -2.51% | -4.87% | ||||||||
| 2024 | 0.11% | 3.67% | 2.48% | -3.65% | 4.02% | 2.25% | 1.70% | 2.11% | 2.02% | -1.64% | 4.61% | -2.42% | 15.93% |
| 2023 | 6.94% | -2.63% | 2.97% | 0.93% | -0.25% | 4.81% | 2.69% | -2.08% | -4.19% | -2.45% | 8.49% | 4.98% | 21.10% |
| 2022 | -5.50% | -2.53% | 1.28% | -7.81% | -0.32% | -6.73% | 7.20% | -3.99% | -8.29% | 4.53% | 6.05% | -4.41% | -20.02% |
| 2021 | -0.48% | 1.42% | 1.75% | 3.71% | 0.67% | 2.04% | 1.35% | 1.96% | -3.60% | 4.55% | -1.20% | 2.54% | 15.44% |
| 2020 | 0.35% | -4.77% | -10.34% | 8.36% | 4.05% | 2.50% | 4.30% | 4.11% | -2.10% | -1.62% | 8.76% | 3.19% | 16.24% |
| 2019 | 6.28% | 2.03% | 1.82% | 2.42% | -3.53% | 4.83% | 0.59% | -0.27% | 1.06% | 1.63% | 1.90% | 2.08% | 22.58% |
| 2018 | 3.25% | -3.11% | -0.57% | 0.04% | 1.20% | 0.06% | 1.91% | 1.36% | -0.07% | -5.74% | 1.28% | -4.98% | -5.65% |
| 2017 | 1.74% | 2.19% | 0.71% | 1.22% | 1.45% | 0.43% | 1.68% | 0.52% | 1.18% | 1.38% | 1.46% | 0.99% | 16.00% |
| 2016 | -3.20% | -0.13% | 5.05% | 0.52% | 0.78% | 0.80% | 3.01% | 0.02% | 0.42% | -1.92% | 0.31% | 1.22% | 6.85% |
| 2015 | 0.26% | 3.03% | -0.64% | 0.85% | 0.08% | -1.81% | 1.26% | -4.40% | -1.64% | 4.61% | -0.01% | -1.59% | -0.31% |
| 2014 | -1.85% | 3.46% | 0.16% | 0.60% | 1.78% | 1.48% | -1.17% | 2.48% | -2.30% | 1.65% | 1.22% | -0.57% | 6.97% |
Комиссия
Комиссия MC Portfolio составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MC Portfolio составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 0.22 | 0.42 | 1.06 | 0.27 | 0.92 |
VTV Vanguard Value ETF | 0.50 | 0.75 | 1.09 | 0.80 | 2.15 |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 0.24 | 0.41 | 1.05 | 0.29 | 0.91 |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | -0.29 | -0.26 | 0.97 | -0.29 | -0.92 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.30 | 0.50 | 1.06 | 0.42 | 0.98 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.61 | 0.96 | 1.12 | 0.47 | 1.84 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.56 | 0.83 | 1.11 | 0.35 | 1.90 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.25 | 1.79 | 1.22 | 0.53 | 5.36 |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 1.06 | 1.56 | 1.21 | 0.38 | 2.84 |
TFI SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF | 0.35 | 0.50 | 1.06 | 0.17 | 1.11 |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 1.16 | 1.69 | 1.20 | 0.52 | 3.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MC Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.99% | 2.97% | 2.87% | 2.21% | 2.13% | 1.70% | 2.49% | 2.62% | 2.16% | 2.22% | 2.15% | 2.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.55% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.35% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 2.04% | 1.85% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.51% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.12% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.17% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.13% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.27% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.28% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 1.28% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% | 1.17% |
TFI SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF | 3.08% | 3.01% | 2.41% | 1.87% | 1.71% | 2.04% | 2.14% | 2.25% | 2.16% | 2.39% | 2.40% | 2.37% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.20% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.65% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.09% | 3.07% | 3.21% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MC Portfolio показал максимальную просадку в 25.71%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.
Текущая просадка MC Portfolio составляет 4.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.71% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
| -25.26% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -13.02% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 146 |
| -11.61% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 306 |
| -8.58% | 19 февр. 2025 г. | 32 | 3 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MC Portfolio составляет 5.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TFI | BNDX | SPBO | GOVT | VWO | VNQ | VUG | VEA | VTWO | VTV | VO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFI | 1.00 | 0.54 | 0.50 | 0.62 | -0.01 | 0.15 | -0.01 | -0.02 | -0.06 | -0.09 | -0.04 |
| BNDX | 0.54 | 1.00 | 0.57 | 0.70 | 0.00 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | -0.02 | -0.05 | 0.01 |
| SPBO | 0.50 | 0.57 | 1.00 | 0.67 | 0.08 | 0.25 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.12 |
| GOVT | 0.62 | 0.70 | 0.67 | 1.00 | -0.10 | 0.11 | -0.12 | -0.11 | -0.17 | -0.21 | -0.15 |
| VWO | -0.01 | 0.00 | 0.08 | -0.10 | 1.00 | 0.42 | 0.65 | 0.79 | 0.60 | 0.62 | 0.67 |
| VNQ | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.11 | 0.42 | 1.00 | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.66 |
| VUG | -0.01 | 0.03 | 0.12 | -0.12 | 0.65 | 0.53 | 1.00 | 0.74 | 0.75 | 0.71 | 0.85 |
| VEA | -0.02 | 0.01 | 0.11 | -0.11 | 0.79 | 0.53 | 0.74 | 1.00 | 0.73 | 0.78 | 0.80 |
| VTWO | -0.06 | -0.02 | 0.08 | -0.17 | 0.60 | 0.59 | 0.75 | 0.73 | 1.00 | 0.81 | 0.91 |
| VTV | -0.09 | -0.05 | 0.05 | -0.21 | 0.62 | 0.62 | 0.71 | 0.78 | 0.81 | 1.00 | 0.89 |
| VO | -0.04 | 0.01 | 0.12 | -0.15 | 0.67 | 0.66 | 0.85 | 0.80 | 0.91 | 0.89 | 1.00 |