MC Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MC Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
MC Portfolio на 3 мая 2025 г. показал доходность в 1.94% с начала года и доходность в 6.57% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| MC Portfolio | 1.94% | 3.33% | 2.60% | 9.57% | 8.42% | 6.60% |
| Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | -5.03% | 9.48% | 1.12% | 15.41% | 17.81% | 14.86% |
VTV Vanguard Value ETF | 0.14% | 1.02% | -0.98% | 9.35% | 14.92% | 9.95% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.84% | 4.65% | 0.13% | 10.29% | 14.05% | 9.13% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | -9.06% | 5.72% | -7.95% | 0.60% | 11.41% | 6.68% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.63% | 7.05% | 8.87% | 11.63% | 12.33% | 5.82% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 5.56% | 4.06% | 2.21% | 9.87% | 8.91% | 3.70% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.74% | 1.92% | -1.72% | 14.91% | 8.24% | 5.57% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.21% | 0.68% | 2.17% | 5.53% | 0.05% | 2.05% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.41% | -1.07% | 2.38% | 5.61% | -2.04% | 0.91% |
TFI SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF | -1.58% | -1.72% | -1.31% | -0.10% | -0.14% | 1.62% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 1.54% | -1.16% | 1.46% | 5.48% | 0.55% | 2.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MC Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.83% | 0.54% | -2.17% | 0.81% | 0.96% | 1.94% | |||||||
| 2024 | -0.38% | 2.22% | 2.34% | -3.16% | 3.13% | 1.17% | 2.43% | 1.91% | 1.89% | -2.12% | 3.16% | -2.39% | 10.38% |
| 2023 | 6.25% | -2.78% | 2.67% | 0.88% | -1.00% | 3.63% | 2.14% | -2.03% | -3.61% | -2.30% | 7.33% | 4.79% | 16.35% |
| 2022 | -4.21% | -2.11% | 0.06% | -6.40% | 0.09% | -5.63% | 5.73% | -3.85% | -7.44% | 3.47% | 6.32% | -3.41% | -17.07% |
| 2021 | -0.44% | 1.03% | 1.40% | 2.85% | 0.93% | 1.38% | 1.04% | 1.33% | -2.96% | 3.18% | -1.30% | 2.25% | 11.05% |
| 2020 | 0.26% | -3.89% | -9.34% | 7.43% | 3.69% | 2.32% | 3.71% | 3.09% | -1.61% | -1.39% | 8.00% | 2.88% | 14.77% |
| 2019 | 5.82% | 1.75% | 1.78% | 2.05% | -2.87% | 4.38% | 0.36% | 0.06% | 0.95% | 1.51% | 1.52% | 1.92% | 20.69% |
| 2018 | 2.73% | -2.90% | -0.34% | -0.04% | 0.92% | -0.03% | 1.67% | 0.93% | -0.14% | -4.99% | 1.21% | -3.84% | -4.99% |
| 2017 | 1.71% | 1.99% | 0.79% | 1.19% | 1.44% | 0.40% | 1.60% | 0.57% | 1.02% | 1.23% | 1.23% | 0.97% | 15.09% |
| 2016 | -2.95% | -0.14% | 4.89% | 0.59% | 0.64% | 0.86% | 2.95% | 0.05% | 0.46% | -1.84% | 0.01% | 1.17% | 6.67% |
| 2015 | 0.45% | 2.80% | -0.57% | 0.87% | -0.04% | -1.80% | 1.16% | -4.20% | -1.41% | 4.46% | -0.06% | -1.56% | -0.17% |
| 2014 | -1.68% | 3.29% | 0.20% | 0.62% | 1.74% | 1.42% | -1.08% | 2.40% | -2.23% | 1.58% | 1.13% | -0.55% | 6.88% |
Комиссия
Комиссия MC Portfolio составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MC Portfolio составляет 81, что ставит его в топ 19% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 0.75 | 1.17 | 1.17 | 0.82 | 2.82 |
VTV Vanguard Value ETF | 0.66 | 1.01 | 1.14 | 0.70 | 2.66 |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 0.65 | 1.02 | 1.14 | 0.62 | 2.30 |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 0.15 | 0.39 | 1.05 | 0.13 | 0.41 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.82 | 1.26 | 1.17 | 1.05 | 3.18 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.74 | 1.16 | 1.15 | 0.71 | 2.33 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.96 | 1.38 | 1.18 | 0.69 | 3.19 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.70 | 2.48 | 1.30 | 0.72 | 7.65 |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 1.12 | 1.65 | 1.22 | 0.41 | 3.03 |
TFI SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF | 0.14 | 0.20 | 1.03 | 0.07 | 0.39 |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 1.13 | 1.61 | 1.20 | 0.59 | 3.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MC Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.93% | 2.95% | 2.87% | 2.21% | 2.13% | 1.70% | 2.49% | 2.62% | 2.16% | 2.22% | 2.15% | 2.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.50% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.33% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.59% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.43% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.91% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.05% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.05% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.28% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.34% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 1.28% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% | 1.17% |
TFI SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF | 3.16% | 3.01% | 2.41% | 1.87% | 1.71% | 2.04% | 2.14% | 2.25% | 2.16% | 2.39% | 2.40% | 2.37% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.28% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.65% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.09% | 3.07% | 3.21% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MC Portfolio показал максимальную просадку в 23.19%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 397 торговых сессий.
Текущая просадка MC Portfolio составляет 1.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.19% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 397 | 15 мая 2024 г. | 632 |
| -22.2% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 83 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -11.16% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -11.05% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 306 |
| -9.77% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MC Portfolio составляет 7.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 7.81, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TFI | BNDX | SPBO | GOVT | VNQ | VWO | VEA | VUG | VTWO | VTV | VO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.05 | -0.01 | 0.10 | -0.16 | 0.60 | 0.68 | 0.81 | 0.94 | 0.82 | 0.88 | 0.92 | 0.93 |
| TFI | -0.05 | 1.00 | 0.53 | 0.50 | 0.62 | 0.16 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.09 | -0.04 | 0.09 |
| BNDX | -0.01 | 0.53 | 1.00 | 0.56 | 0.70 | 0.18 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | -0.02 | -0.05 | 0.00 | 0.15 |
| SPBO | 0.10 | 0.50 | 0.56 | 1.00 | 0.68 | 0.26 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.12 | 0.28 |
| GOVT | -0.16 | 0.62 | 0.70 | 0.68 | 1.00 | 0.12 | -0.09 | -0.11 | -0.12 | -0.16 | -0.21 | -0.14 | 0.03 |
| VNQ | 0.60 | 0.16 | 0.18 | 0.26 | 0.12 | 1.00 | 0.42 | 0.54 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.66 |
| VWO | 0.68 | -0.01 | 0.00 | 0.08 | -0.09 | 0.42 | 1.00 | 0.79 | 0.65 | 0.61 | 0.62 | 0.67 | 0.77 |
| VEA | 0.81 | -0.01 | 0.01 | 0.12 | -0.11 | 0.54 | 0.79 | 1.00 | 0.74 | 0.73 | 0.78 | 0.80 | 0.90 |
| VUG | 0.94 | -0.01 | 0.03 | 0.13 | -0.12 | 0.53 | 0.65 | 0.74 | 1.00 | 0.75 | 0.71 | 0.85 | 0.89 |
| VTWO | 0.82 | -0.06 | -0.02 | 0.09 | -0.16 | 0.59 | 0.61 | 0.73 | 0.75 | 1.00 | 0.81 | 0.91 | 0.83 |
| VTV | 0.88 | -0.09 | -0.05 | 0.05 | -0.21 | 0.62 | 0.62 | 0.78 | 0.71 | 0.81 | 1.00 | 0.89 | 0.84 |
| VO | 0.92 | -0.04 | 0.00 | 0.12 | -0.14 | 0.66 | 0.67 | 0.80 | 0.85 | 0.91 | 0.89 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.93 | 0.09 | 0.15 | 0.28 | 0.03 | 0.66 | 0.77 | 0.90 | 0.89 | 0.83 | 0.84 | 0.92 | 1.00 |