PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MC Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BNDX 13.8%GOVT 13%SPBO 13%VEA 18.2%VUG 15.9%VTV 9.4%VO 6.7%VWO 4.6%VTWO 2.9%VNQ 2.3%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market
13.80%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
Government Bonds
13%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
Corporate Bonds
13%
TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF
Municipal Bonds
0.20%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities
18.20%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT
2.30%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
Mid Cap Growth Equities
6.70%
VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities
9.40%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
Small Cap Blend Equities
2.90%
VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities
15.90%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities
4.60%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MC Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.68%
9.23%
MC Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

MC Portfolio на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 10.58% с начала года и доходность в 6.65% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
MC Portfolio10.58%-0.93%4.68%11.04%6.36%6.65%
VUG
Vanguard Growth ETF
35.96%4.22%12.60%36.09%18.91%15.92%
VTV
Vanguard Value ETF
16.35%-5.12%6.93%17.13%10.02%9.91%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
16.46%-4.96%10.66%17.00%10.11%9.56%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
11.40%-7.29%10.85%11.01%7.35%7.77%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.21%-1.88%-1.79%4.06%4.81%5.28%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
11.97%0.56%4.59%14.31%3.17%4.11%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.51%-6.82%9.55%5.28%3.18%4.91%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
3.52%0.19%3.46%3.45%0.05%1.93%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
0.38%-0.48%0.45%0.64%-0.81%0.74%
TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF
-0.27%-0.73%0.70%-0.08%0.07%1.71%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
2.41%-0.56%1.82%2.69%0.46%2.44%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MC Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.38%2.22%2.34%-3.16%3.13%1.17%2.43%1.91%1.87%-2.12%3.16%10.58%
20236.25%-2.78%2.67%0.88%-1.00%3.63%2.14%-2.03%-3.61%-2.30%7.34%4.79%16.36%
2022-4.21%-2.11%0.06%-6.40%0.09%-5.63%5.73%-3.85%-7.44%3.47%6.32%-3.41%-17.07%
2021-0.44%1.03%1.40%2.85%0.93%1.38%1.04%1.34%-2.96%3.18%-1.30%2.25%11.05%
20200.26%-3.89%-9.34%7.43%3.69%2.32%3.71%3.09%-1.61%-1.39%8.00%3.00%14.90%
20195.82%1.75%1.78%2.05%-2.87%4.38%0.36%0.06%0.95%1.51%1.52%1.91%20.69%
20182.73%-2.90%-0.34%-0.04%0.92%-0.03%1.67%0.93%-0.14%-4.99%1.21%-3.84%-4.99%
20171.71%1.99%0.79%1.19%1.44%0.40%1.60%0.57%1.02%1.23%1.23%0.97%15.09%
2016-2.95%-0.14%4.89%0.59%0.64%0.86%2.95%0.05%0.46%-1.84%0.01%1.17%6.67%
20150.45%2.80%-0.57%0.87%-0.04%-1.80%1.16%-4.20%-1.41%4.46%-0.06%-1.56%-0.17%
2014-1.68%3.29%0.20%0.62%1.74%1.42%-1.08%2.40%-2.23%1.58%1.13%-0.55%6.88%
2013-2.20%3.03%-1.67%3.72%2.64%0.85%1.12%7.58%

Комиссия

Комиссия MC Portfolio составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии TFI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии GOVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VTWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SPBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MC Portfolio составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MC Portfolio, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MC Portfolio, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MC Portfolio, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MC Portfolio, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MC Portfolio, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MC Portfolio, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MC Portfolio, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.412.07
Коэффициент Сортино MC Portfolio, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.972.76
Коэффициент Омега MC Portfolio, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.251.39
Коэффициент Кальмара MC Portfolio, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.883.05
Коэффициент Мартина MC Portfolio, с текущим значением в 8.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.6213.27
MC Portfolio
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUG
Vanguard Growth ETF
2.092.711.382.7810.90
VTV
Vanguard Value ETF
1.702.421.302.369.17
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.401.951.251.697.74
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
0.580.951.110.633.00
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.340.541.070.461.28
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.941.391.180.593.79
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.350.581.070.221.20
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
0.881.281.150.382.96
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
0.110.181.020.030.27
TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF
-0.010.011.00-0.01-0.04
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
0.460.691.080.221.59

MC Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.41
2.07
MC Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MC Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.65%2.87%2.21%2.13%1.83%2.49%2.62%2.16%2.22%2.15%2.19%1.94%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.45%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
VTV
Vanguard Value ETF
2.30%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.48%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.18%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
0.84%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%1.04%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.35%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.16%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.87%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
2.07%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
3.22%2.66%1.76%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%1.17%0.94%
TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF
3.02%2.41%1.87%1.71%2.04%2.14%2.25%2.16%2.39%2.40%2.37%3.35%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
5.29%4.73%3.54%2.65%2.84%3.46%3.60%3.15%3.09%3.07%3.21%3.76%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.82%
-1.91%
MC Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MC Portfolio показал максимальную просадку в 23.19%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 397 торговых сессий.

Текущая просадка MC Portfolio составляет 2.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.19%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.39715 мая 2024 г.632
-22.2%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.8320 июл. 2020 г.105
-11.16%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-11.05%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.306
-4.9%8 сент. 2014 г.2613 окт. 2014 г.3024 нояб. 2014 г.56

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MC Portfolio составляет 2.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.66%
3.82%
MC Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TFIBNDXSPBOGOVTVWOVNQVUGVEAVTWOVTVVO
TFI1.000.530.490.61-0.010.15-0.02-0.02-0.07-0.10-0.05
BNDX0.531.000.570.700.000.180.030.00-0.02-0.060.00
SPBO0.490.571.000.670.080.250.120.110.080.050.12
GOVT0.610.700.671.00-0.090.11-0.12-0.11-0.17-0.22-0.15
VWO-0.010.000.08-0.091.000.420.650.790.600.630.67
VNQ0.150.180.250.110.421.000.530.530.590.610.66
VUG-0.020.030.12-0.120.650.531.000.740.750.710.85
VEA-0.020.000.11-0.110.790.530.741.000.730.780.80
VTWO-0.07-0.020.08-0.170.600.590.750.731.000.810.91
VTV-0.10-0.060.05-0.220.630.610.710.780.811.000.88
VO-0.050.000.12-0.150.670.660.850.800.910.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab