50 years old
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 50 years old и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июл. 2014 г., начальной даты REET
Доходность по периодам
50 years old на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 15.78% с начала года и доходность в 9.92% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
50 years old | 15.78% | 3.46% | 11.45% | 26.80% | 10.40% | 9.88% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 20.75% | 2.49% | 9.72% | 33.92% | 15.63% | 13.11% |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 13.06% | 3.52% | 7.51% | 26.08% | 11.47% | 11.71% |
iShares Gold Trust | 26.88% | 5.63% | 20.99% | 35.82% | 11.28% | 7.77% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 4.86% | 1.49% | 5.70% | 10.70% | 0.37% | 1.84% |
Vanguard Total International Bond ETF | 3.18% | 0.91% | 3.23% | 9.24% | -0.23% | 2.15% |
Microsoft Corporation | 16.38% | 4.75% | 1.89% | 38.34% | 26.85% | 26.95% |
Apple Inc | 18.98% | 1.63% | 32.79% | 31.22% | 34.05% | 26.09% |
Alphabet Inc. | 17.11% | -0.38% | 8.75% | 25.75% | 21.80% | 18.91% |
Amazon.com, Inc. | 26.10% | 8.78% | 7.12% | 48.39% | 16.55% | 27.93% |
Berkshire Hathaway Inc. | 27.66% | 1.40% | 10.62% | 26.42% | 17.01% | 12.55% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 13.02% | 2.60% | 7.55% | 21.93% | 12.87% | 11.51% |
iShares Global REIT ETF | 11.95% | 5.17% | 15.96% | 27.03% | 2.50% | 5.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 50 years old, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.35% | 1.75% | 3.63% | -2.90% | 3.05% | 1.54% | 3.83% | 2.48% | 15.78% | ||||
2023 | 5.49% | -3.66% | 2.96% | 1.31% | -1.19% | 2.93% | 2.67% | -1.52% | -4.39% | -0.65% | 7.00% | 4.65% | 15.94% |
2022 | -3.62% | -0.79% | 2.36% | -5.49% | -0.88% | -5.75% | 5.47% | -4.12% | -7.50% | 5.01% | 5.85% | -3.10% | -12.94% |
2021 | -1.18% | 1.14% | 3.45% | 4.09% | 2.13% | -0.23% | 2.24% | 1.53% | -3.99% | 4.47% | -1.00% | 4.31% | 17.93% |
2020 | 1.31% | -5.52% | -9.74% | 8.88% | 2.80% | 2.01% | 5.27% | 3.83% | -3.03% | -1.70% | 7.06% | 3.56% | 13.92% |
2019 | 6.05% | 1.66% | 1.57% | 1.73% | -3.07% | 5.40% | 1.06% | 1.36% | 1.12% | 1.72% | 1.07% | 1.94% | 23.53% |
2018 | 3.20% | -3.31% | -0.76% | -0.06% | 1.49% | 0.12% | 2.02% | 1.87% | 0.05% | -3.48% | 1.73% | -4.07% | -1.51% |
2017 | 1.44% | 3.24% | -0.14% | 1.10% | 1.03% | -0.13% | 1.91% | 1.18% | 0.22% | 1.82% | 2.36% | 1.45% | 16.56% |
2016 | -1.70% | 2.20% | 4.78% | 0.60% | 0.02% | 2.94% | 3.10% | -0.89% | 0.12% | -2.30% | -0.31% | 1.76% | 10.56% |
2015 | 1.48% | 1.28% | -1.32% | 0.07% | 0.40% | -2.32% | 1.01% | -3.39% | -0.57% | 6.12% | -0.86% | -0.61% | 0.98% |
2014 | -1.55% | 2.71% | -2.37% | 1.73% | 2.02% | -0.07% | 2.39% |
Комиссия
Комиссия 50 years old составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 50 years old среди портфелей на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF | 2.47 | 3.31 | 1.45 | 2.70 | 15.54 |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 2.25 | 3.10 | 1.41 | 2.79 | 12.25 |
iShares Gold Trust | 2.43 | 3.38 | 1.42 | 2.86 | 14.88 |
Vanguard Total Bond Market ETF | 1.65 | 2.42 | 1.29 | 0.58 | 6.84 |
Vanguard Total International Bond ETF | 2.03 | 3.10 | 1.36 | 0.67 | 8.15 |
Microsoft Corporation | 1.86 | 2.42 | 1.31 | 2.37 | 7.24 |
Apple Inc | 1.38 | 2.05 | 1.26 | 1.85 | 4.36 |
Alphabet Inc. | 0.81 | 1.19 | 1.17 | 1.02 | 2.95 |
Amazon.com, Inc. | 1.46 | 2.02 | 1.26 | 1.16 | 7.43 |
Berkshire Hathaway Inc. | 1.80 | 2.45 | 1.31 | 2.31 | 7.89 |
Schwab US Dividend Equity ETF | 1.68 | 2.45 | 1.29 | 1.51 | 8.79 |
iShares Global REIT ETF | 1.37 | 2.00 | 1.25 | 0.72 | 5.45 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 50 years old за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 years old | 1.89% | 2.11% | 1.74% | 1.79% | 1.64% | 2.38% | 2.52% | 1.98% | 2.32% | 2.04% | 1.68% | 1.27% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.65% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.37% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Vanguard Total International Bond ETF | 4.68% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 2.58% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
iShares Global REIT ETF | 2.66% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% | 2.11% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
50 years old показал максимальную просадку в 24.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-24.84% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 115 |
-19.67% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
-9.87% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 34 | 13 февр. 2019 г. | 99 |
-8.71% | 23 янв. 2015 г. | 149 | 25 авг. 2015 г. | 131 | 3 мар. 2016 г. | 280 |
-7.19% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 50 years old составляет 2.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IAU | BNDX | BND | AMZN | AAPL | REET | GOOG | BRK-B | MSFT | SCHD | DIA | VOO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU | 1.00 | 0.27 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | -0.06 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.01 |
BNDX | 0.27 | 1.00 | 0.74 | 0.04 | 0.03 | 0.16 | 0.03 | -0.10 | 0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.00 |
BND | 0.39 | 0.74 | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 0.18 | -0.00 | -0.15 | 0.02 | -0.06 | -0.08 | -0.04 |
AMZN | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 0.56 | 0.35 | 0.67 | 0.33 | 0.65 | 0.41 | 0.50 | 0.64 |
AAPL | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.56 | 1.00 | 0.38 | 0.59 | 0.42 | 0.62 | 0.50 | 0.59 | 0.69 |
REET | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.35 | 0.38 | 1.00 | 0.40 | 0.49 | 0.43 | 0.66 | 0.63 | 0.65 |
GOOG | 0.02 | 0.03 | -0.00 | 0.67 | 0.59 | 0.40 | 1.00 | 0.43 | 0.69 | 0.50 | 0.58 | 0.70 |
BRK-B | -0.06 | -0.10 | -0.15 | 0.33 | 0.42 | 0.49 | 0.43 | 1.00 | 0.44 | 0.75 | 0.77 | 0.70 |
MSFT | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.65 | 0.62 | 0.43 | 0.69 | 0.44 | 1.00 | 0.54 | 0.63 | 0.75 |
SCHD | 0.01 | -0.04 | -0.06 | 0.41 | 0.50 | 0.66 | 0.50 | 0.75 | 0.54 | 1.00 | 0.90 | 0.85 |
DIA | -0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.50 | 0.59 | 0.63 | 0.58 | 0.77 | 0.63 | 0.90 | 1.00 | 0.92 |
VOO | 0.01 | -0.00 | -0.04 | 0.64 | 0.69 | 0.65 | 0.70 | 0.70 | 0.75 | 0.85 | 0.92 | 1.00 |