PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
50 years old
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

50 years old

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

BND 8.5%BNDX 8.5%IAU 16.5%VOO 17.5%DIA 12.5%SCHD 12.5%MSFT 1.5%AAPL 1.5%GOOG 1.5%AMZN 1.5%BRK-B 1.5%REET 16.5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
1.50%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
1.50%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
8.50%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		Total Bond Market
8.50%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
1.50%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		Large Cap Growth Equities
12.50%
GOOG
Alphabet Inc.		Communication Services
1.50%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
16.50%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
1.50%
REET
iShares Global REIT ETF		REIT
16.50%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
12.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
17.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 50 years old и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.59%
12.99%
50 years old
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июл. 2014 г., начальной даты REET

Доходность по периодам

50 years old на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 16.95% с начала года и доходность в 9.75% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
50 years old16.95%0.26%9.58%25.00%10.21%9.76%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		26.94%3.01%13.73%34.77%15.77%13.41%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		18.27%2.91%11.09%27.80%11.57%11.91%
IAU
iShares Gold Trust		24.49%-3.36%8.05%31.04%11.74%7.85%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.55%-1.83%2.54%7.12%-0.27%1.41%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		2.78%-0.42%3.10%7.41%-0.08%1.99%
MSFT
Microsoft Corporation		13.69%1.54%1.18%15.65%24.40%26.03%
AAPL
Apple Inc		17.50%-3.63%18.85%20.32%28.54%24.45%
GOOG
Alphabet Inc.		28.39%8.14%3.14%32.67%22.15%21.12%
AMZN
Amazon.com, Inc.		40.91%14.07%16.59%49.51%19.81%29.57%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		31.25%1.17%13.31%31.20%16.38%12.44%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		17.47%1.54%10.92%26.65%12.74%11.65%
REET
iShares Global REIT ETF		7.44%-2.52%9.64%19.87%1.43%3.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 50 years old, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.35%1.75%3.63%-2.90%3.05%1.54%3.83%2.48%2.47%-0.71%16.95%
20235.49%-3.66%2.96%1.31%-1.19%2.93%2.67%-1.52%-4.39%-0.65%7.00%4.65%15.94%
2022-3.62%-0.79%2.36%-5.49%-0.88%-5.75%5.47%-4.12%-7.50%5.01%5.85%-3.10%-12.94%
2021-1.18%1.14%3.45%4.09%2.13%-0.23%2.24%1.53%-3.99%4.47%-1.00%4.31%17.93%
20201.31%-5.52%-9.74%8.88%2.80%2.01%5.27%3.83%-3.03%-1.70%7.06%3.56%13.92%
20196.05%1.66%1.57%1.73%-3.07%5.40%1.06%1.36%1.12%1.72%1.07%1.94%23.53%
20183.20%-3.31%-0.76%-0.06%1.49%0.12%2.02%1.87%0.05%-3.48%1.73%-4.07%-1.51%
20171.44%3.24%-0.14%1.10%1.03%-0.13%1.91%1.18%0.22%1.82%2.36%1.45%16.56%
2016-1.70%2.20%4.78%0.60%0.02%2.94%3.10%-0.89%0.12%-2.30%-0.31%1.76%10.56%
20151.48%1.28%-1.32%0.07%0.40%-2.32%1.01%-3.39%-0.57%6.12%-0.86%-0.61%0.98%
2014-1.55%2.71%-2.37%1.73%2.02%-0.07%2.39%

Комиссия

Комиссия 50 years old составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
График комиссии DIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
REET
iShares Global REIT ETF
График комиссии REET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 50 years old среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 50 years old, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 50 years old, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 50 years old, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 50 years old, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 50 years old, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 50 years old, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

50 years old
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 50 years old, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 50 years old, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 50 years old, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 50 years old, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 50 years old, с текущим значением в 25.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0025.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		3.084.091.584.4620.36
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		2.753.871.525.0015.84
IAU
iShares Gold Trust		2.162.881.384.1313.70
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.341.981.240.514.70
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.932.961.340.717.14
MSFT
Microsoft Corporation		0.861.211.161.092.65
AAPL
Apple Inc		1.001.561.191.353.17
GOOG
Alphabet Inc.		1.351.871.251.594.04
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.862.541.332.148.53
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		2.353.281.424.4511.65
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.703.891.483.7114.94
REET
iShares Global REIT ETF		1.692.471.311.036.35

Коэффициент Шарпа

50 years old на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.21
2.91
50 years old
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 50 years old за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.01%2.11%1.73%1.79%1.64%2.38%2.52%1.98%2.32%2.04%1.68%1.27%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.56%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%2.08%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.58%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.78%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%
MSFT
Microsoft Corporation		0.53%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AAPL
Apple Inc		0.44%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
GOOG
Alphabet Inc.		0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.37%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
REET
iShares Global REIT ETF		2.74%3.27%2.42%3.18%2.64%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%2.12%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.01%
-0.27%
50 years old
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

50 years old показал максимальную просадку в 24.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка 50 years old составляет 1.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.84%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.115
-19.66%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.29314 дек. 2023 г.489
-9.87%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.3413 февр. 2019 г.99
-8.71%23 янв. 2015 г.14925 авг. 2015 г.1313 мар. 2016 г.280
-7.19%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13827 авг. 2018 г.147

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 50 years old составляет 2.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.25%
3.75%
50 years old
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IAUBNDXBNDAMZNAAPLREETGOOGBRK-BMSFTSCHDDIAVOO
IAU1.000.270.390.010.000.140.02-0.060.000.01-0.010.01
BNDX0.271.000.740.040.030.160.03-0.100.04-0.03-0.04-0.00
BND0.390.741.000.020.000.19-0.00-0.150.01-0.06-0.07-0.03
AMZN0.010.040.021.000.560.340.670.330.650.400.500.64
AAPL0.000.030.000.561.000.380.580.410.620.490.580.69
REET0.140.160.190.340.381.000.400.490.420.650.630.64
GOOG0.020.03-0.000.670.580.401.000.420.690.490.570.70
BRK-B-0.06-0.10-0.150.330.410.490.421.000.430.750.770.70
MSFT0.000.040.010.650.620.420.690.431.000.540.630.75
SCHD0.01-0.03-0.060.400.490.650.490.750.541.000.900.84
DIA-0.01-0.04-0.070.500.580.630.570.770.630.901.000.92
VOO0.01-0.00-0.030.640.690.640.700.700.750.840.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 июл. 2014 г.