50 years old

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

50 years old

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	1.50%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	1.50%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	8.50%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Total Bond Market	8.50%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	1.50%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	Large Cap Growth Equities	12.50%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	1.50%
IAU iShares Gold Trust	Precious Metals, Gold	16.50%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	1.50%
REET iShares Global REIT ETF	REIT	16.50%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	12.50%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	17.50%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 50 years old и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

50 years old

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июл. 2014 г., начальной даты REET

Доходность по периодам

50 years old на 21 апр. 2025 г. показал доходность в -0.14% с начала года и доходность в 9.24% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-12.30%	-8.99%	-11.89%	3.84%	13.06%	9.34%
50 years old	-6.27%	-5.29%	-5.82%	8.20%	11.94%	9.85%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-12.03%	-8.89%	-11.37%	5.19%	14.80%	11.29%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	-9.93%	-9.01%	-10.43%	2.11%	12.30%	10.05%
IAU iShares Gold Trust	30.46%	13.38%	25.71%	43.09%	14.58%	11.01%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	1.43%	-1.14%	0.39%	5.92%	-1.07%	1.26%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	0.91%	1.31%	1.48%	5.61%	0.22%	1.79%
MSFT Microsoft Corporation	-14.63%	-8.21%	-13.90%	-9.34%	16.75%	24.23%
AAPL Apple Inc	-22.78%	-11.50%	-18.14%	17.62%	23.69%	20.91%
GOOG Alphabet Inc.	-21.22%	-9.86%	-9.41%	-3.31%	19.06%	18.31%
AMZN Amazon.com, Inc.	-23.73%	-14.72%	-11.50%	-4.19%	7.23%	22.43%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	11.83%	-2.87%	9.21%	25.14%	22.23%	13.61%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-7.56%	-9.02%	-10.46%	1.73%	13.01%	10.03%
REET iShares Global REIT ETF	-2.29%	-2.92%	-8.31%	9.65%	7.23%	2.62%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 50 years old, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.85%	-0.91%	-2.78%	-5.40%									-6.27%
2024	0.36%	2.77%	3.15%	-3.19%	3.78%	2.86%	2.51%	1.80%	2.36%	-0.86%	4.35%	-2.15%	18.89%
2023	5.83%	-3.41%	3.93%	1.71%	0.13%	4.02%	2.77%	-1.41%	-4.72%	-0.45%	7.93%	4.18%	21.63%
2022	-4.27%	-1.44%	3.12%	-7.43%	-0.81%	-6.67%	7.37%	-4.25%	-8.36%	5.57%	5.27%	-4.43%	-16.57%
2021	-0.93%	1.02%	3.51%	4.95%	1.09%	1.09%	2.17%	2.31%	-4.51%	5.56%	-0.53%	4.05%	21.16%
2020	1.55%	-6.29%	-9.80%	10.39%	2.86%	3.05%	5.99%	5.36%	-3.89%	-2.00%	7.37%	3.72%	17.65%
2019	6.50%	1.74%	2.02%	2.47%	-4.02%	5.64%	1.14%	0.57%	1.32%	1.86%	1.66%	2.14%	25.19%
2018	4.14%	-3.16%	-1.26%	0.26%	1.87%	0.36%	2.66%	2.83%	0.15%	-4.98%	1.83%	-5.57%	-1.39%
2017	1.44%	3.29%	-0.02%	1.19%	1.27%	-0.15%	1.97%	1.08%	0.37%	2.46%	2.61%	1.39%	18.20%
2016	-2.20%	1.58%	5.18%	0.50%	0.35%	2.68%	3.20%	-0.83%	0.23%	-2.34%	-0.22%	1.82%	10.13%
2015	1.24%	1.50%	-1.32%	0.05%	0.42%	-2.35%	1.24%	-3.61%	-0.58%	6.31%	-0.65%	-0.64%	1.32%
2014							-1.55%	2.71%	-2.36%	1.77%	2.07%	-0.11%	2.45%

Комиссия

Комиссия 50 years old составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IAU

iShares Gold Trust

IAU: 0.25%

DIA

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

DIA: 0.16%

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

BNDX: 0.07%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VOO: 0.03%

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

BND: 0.03%

REET

iShares Global REIT ETF

REET: 0.14%

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 50 years old составляет 86, что ставит его в топ 14% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.53

^GSPC: 0.14

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.84

^GSPC: 0.33

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.12

^GSPC: 1.05

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.56

^GSPC: 0.14

Коэффициент Мартина

Portfolio: 2.67

^GSPC: 0.62

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.22	0.43	1.06	0.22	0.94
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	0.17	0.36	1.05	0.18	0.71
IAU iShares Gold Trust	2.66	3.50	1.46	5.41	14.57
BND Vanguard Total Bond Market ETF	1.09	1.59	1.19	0.43	2.82
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	1.50	2.17	1.26	0.63	6.72
MSFT Microsoft Corporation	-0.49	-0.56	0.93	-0.51	-1.18
AAPL Apple Inc	0.48	0.90	1.13	0.47	1.83
GOOG Alphabet Inc.	-0.13	0.03	1.00	-0.14	-0.33
AMZN Amazon.com, Inc.	-0.23	-0.10	0.99	-0.25	-0.75
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.47	2.06	1.29	3.12	8.01
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.18	0.36	1.05	0.18	0.68
REET iShares Global REIT ETF	0.61	0.94	1.12	0.43	1.80

50 years old на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.22 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

50 years old

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 50 years old за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.32%	2.16%	2.11%	1.73%	1.79%	1.64%	2.38%	2.52%	1.98%	2.32%	2.04%	1.68%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.48%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	1.75%	1.61%	1.81%	1.91%	1.58%	1.87%	2.09%	2.24%	1.97%	2.26%	2.33%	2.02%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.74%	3.67%	3.09%	2.60%	1.97%	2.22%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%	2.79%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	4.25%	4.18%	4.42%	1.52%	3.74%	1.11%	3.40%	3.01%	2.23%	1.89%	1.63%	1.54%
MSFT Microsoft Corporation	0.88%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
AAPL Apple Inc	0.52%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
GOOG Alphabet Inc.	0.53%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	4.16%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
REET iShares Global REIT ETF	3.71%	3.63%	3.27%	2.42%	3.18%	2.64%	5.25%	5.73%	3.84%	5.37%	3.56%	2.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

50 years old

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

50 years old показал максимальную просадку в 26.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка 50 years old составляет 4.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-26.61%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	84	22 июл. 2020 г.	107
-21.83%	5 янв. 2022 г.	196	14 окт. 2022 г.	293	14 дек. 2023 г.	489
-13.74%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-13.18%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	56	18 мар. 2019 г.	121
-8.73%	23 янв. 2015 г.	149	25 авг. 2015 г.	48	2 нояб. 2015 г.	197

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 50 years old составляет 10.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

50 years old

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IAU	BNDX	BND	AMZN	AAPL	REET	BRK-B	GOOG	MSFT	SCHD	DIA	VOO
IAU	1.00	0.26	0.38	0.01	-0.00	0.14	-0.06	0.03	0.00	0.01	-0.01	0.01
BNDX	0.26	1.00	0.74	0.04	0.03	0.16	-0.09	0.03	0.04	-0.03	-0.03	0.00
BND	0.38	0.74	1.00	0.02	0.01	0.19	-0.13	0.00	0.01	-0.05	-0.06	-0.03
AMZN	0.01	0.04	0.02	1.00	0.55	0.34	0.32	0.67	0.65	0.39	0.50	0.64
AAPL	-0.00	0.03	0.01	0.55	1.00	0.38	0.41	0.58	0.62	0.49	0.58	0.69
REET	0.14	0.16	0.19	0.34	0.38	1.00	0.50	0.39	0.41	0.66	0.63	0.64
BRK-B	-0.06	-0.09	-0.13	0.32	0.41	0.50	1.00	0.41	0.42	0.74	0.76	0.69
GOOG	0.03	0.03	0.00	0.67	0.58	0.39	0.41	1.00	0.69	0.48	0.57	0.70
MSFT	0.00	0.04	0.01	0.65	0.62	0.41	0.42	0.69	1.00	0.52	0.63	0.75
SCHD	0.01	-0.03	-0.05	0.39	0.49	0.66	0.74	0.48	0.52	1.00	0.90	0.83
DIA	-0.01	-0.03	-0.06	0.50	0.58	0.63	0.76	0.57	0.63	0.90	1.00	0.91
VOO	0.01	0.00	-0.03	0.64	0.69	0.64	0.69	0.70	0.75	0.83	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 июл. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

50 years old

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество