50 years old
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 1.50% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 1.50% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 8.50% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | Total Bond Market | 8.50% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 1.50% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | Large Cap Growth Equities | 12.50% |
GOOG Alphabet Inc | Communication Services | 1.50% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 16.50% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 1.50% |
REET iShares Global REIT ETF | REIT | 16.50% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 12.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 17.50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июл. 2014 г., начальной даты REET
Доходность по периодам
50 years old на 16 мая 2025 г. показал доходность в 4.20% с начала года и доходность в 9.59% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.60% | 9.64% | -0.54% | 11.47% | 15.67% | 10.79% |
| 50 years old | 4.20% | 4.19% | 3.17% | 12.43% | 12.07% | 9.59% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.08% | 9.85% | 0.15% | 12.97% | 17.43% | 12.77% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -0.05% | 4.95% | -2.49% | 7.78% | 14.41% | 11.04% |
IAU iShares Gold Trust | 23.07% | -0.02% | 25.73% | 35.01% | 12.86% | 9.94% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.01% | 0.07% | 1.88% | 4.26% | -0.97% | 1.47% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.84% | 0.23% | 1.43% | 4.63% | 0.00% | 2.02% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.92% | 17.69% | 6.77% | 7.92% | 21.03% | 27.12% |
AAPL Apple Inc | -15.36% | 4.74% | -7.12% | 11.97% | 23.19% | 21.97% |
GOOG Alphabet Inc | -13.05% | 4.23% | -6.53% | -4.43% | 19.40% | 20.15% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -6.48% | 14.24% | -2.98% | 10.31% | 11.27% | 25.51% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 11.92% | -3.95% | 8.47% | 22.91% | 24.64% | 13.31% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -2.42% | 3.89% | -6.83% | 2.69% | 13.79% | 10.54% |
REET iShares Global REIT ETF | 2.65% | 5.20% | -1.27% | 7.48% | 9.10% | 3.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 50 years old, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.91% | 0.64% | -0.87% | -0.47% | 1.96% | 4.20% | |||||||
| 2024 | -0.35% | 1.75% | 3.63% | -2.90% | 3.05% | 1.54% | 3.83% | 2.48% | 2.47% | -0.71% | 3.19% | -3.28% | 15.33% |
| 2023 | 5.49% | -3.66% | 2.96% | 1.31% | -1.19% | 2.93% | 2.67% | -1.52% | -4.39% | -0.65% | 7.00% | 4.65% | 15.94% |
| 2022 | -3.62% | -0.79% | 2.36% | -5.49% | -0.88% | -5.75% | 5.47% | -4.12% | -7.50% | 5.01% | 5.85% | -3.10% | -12.94% |
| 2021 | -1.18% | 1.14% | 3.45% | 4.09% | 2.13% | -0.25% | 2.24% | 1.53% | -3.99% | 4.47% | -1.00% | 4.31% | 17.90% |
| 2020 | 1.31% | -5.52% | -9.74% | 8.88% | 2.80% | 1.98% | 5.27% | 3.83% | -3.03% | -1.70% | 7.06% | 3.54% | 13.87% |
| 2019 | 6.05% | 1.66% | 1.57% | 1.73% | -3.07% | 5.40% | 1.06% | 1.36% | 1.12% | 1.72% | 1.07% | 1.94% | 23.53% |
| 2018 | 3.20% | -3.31% | -0.76% | -0.06% | 1.49% | 0.12% | 2.02% | 1.87% | 0.05% | -3.48% | 1.73% | -4.07% | -1.51% |
| 2017 | 1.44% | 3.24% | -0.14% | 1.10% | 1.03% | -0.13% | 1.91% | 1.18% | 0.22% | 1.82% | 2.36% | 1.45% | 16.56% |
| 2016 | -1.70% | 2.20% | 4.59% | 0.60% | 0.02% | 2.94% | 3.10% | -0.89% | 0.12% | -2.30% | -0.31% | 1.76% | 10.37% |
| 2015 | 1.48% | 1.28% | -1.32% | 0.07% | 0.40% | -2.32% | 1.01% | -3.39% | -0.57% | 6.12% | -0.86% | -0.61% | 0.98% |
| 2014 | -1.55% | 2.71% | -2.37% | 1.73% | 2.02% | -0.07% | 2.39% |
Комиссия
Комиссия 50 years old составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 50 years old составляет 83, что ставит его в топ 17% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.67 | 1.19 | 1.17 | 0.80 | 3.05 |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 0.45 | 0.88 | 1.12 | 0.57 | 1.99 |
IAU iShares Gold Trust | 1.98 | 2.86 | 1.37 | 4.66 | 12.09 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.81 | 1.43 | 1.17 | 0.42 | 2.51 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.25 | 1.99 | 1.24 | 0.59 | 6.18 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.31 | 0.77 | 1.10 | 0.45 | 0.99 |
AAPL Apple Inc | 0.37 | 0.83 | 1.12 | 0.42 | 1.40 |
GOOG Alphabet Inc | -0.14 | 0.09 | 1.01 | -0.09 | -0.20 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.30 | 0.65 | 1.08 | 0.32 | 0.86 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.17 | 1.68 | 1.24 | 2.65 | 6.56 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.17 | 0.41 | 1.05 | 0.21 | 0.68 |
REET iShares Global REIT ETF | 0.45 | 0.91 | 1.12 | 0.44 | 1.60 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 50 years old за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.21% | 2.16% | 2.11% | 1.73% | 1.79% | 1.64% | 2.38% | 2.52% | 1.98% | 2.32% | 2.04% | 1.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.58% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.76% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.30% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
AAPL Apple Inc | 0.48% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
GOOG Alphabet Inc | 0.48% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.94% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
REET iShares Global REIT ETF | 3.53% | 3.63% | 3.27% | 2.42% | 3.18% | 2.64% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% | 2.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
50 years old показал максимальную просадку в 24.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка 50 years old составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.84% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 115 |
| -19.67% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -9.87% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 34 | 13 февр. 2019 г. | 99 |
| -9.87% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.71% | 23 янв. 2015 г. | 149 | 25 авг. 2015 г. | 131 | 3 мар. 2016 г. | 280 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 7.58, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IAU | BNDX | BND | AMZN | AAPL | GOOG | BRK-B | REET | MSFT | SCHD | DIA | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.64 | 0.68 | 0.70 | 0.69 | 0.63 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 1.00 | 0.89 |
| IAU | 0.00 | 1.00 | 0.26 | 0.38 | 0.00 | -0.00 | 0.02 | -0.06 | 0.14 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.29 |
| BNDX | 0.00 | 0.26 | 1.00 | 0.74 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | -0.09 | 0.17 | 0.04 | -0.03 | -0.03 | 0.00 | 0.15 |
| BND | -0.03 | 0.38 | 0.74 | 1.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.12 | 0.19 | 0.01 | -0.05 | -0.06 | -0.03 | 0.16 |
| AMZN | 0.64 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 1.00 | 0.55 | 0.67 | 0.32 | 0.34 | 0.65 | 0.39 | 0.50 | 0.64 | 0.56 |
| AAPL | 0.68 | -0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.55 | 1.00 | 0.58 | 0.41 | 0.37 | 0.62 | 0.49 | 0.58 | 0.68 | 0.60 |
| GOOG | 0.70 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.67 | 0.58 | 1.00 | 0.41 | 0.39 | 0.69 | 0.48 | 0.57 | 0.70 | 0.62 |
| BRK-B | 0.69 | -0.06 | -0.09 | -0.12 | 0.32 | 0.41 | 0.41 | 1.00 | 0.50 | 0.42 | 0.74 | 0.76 | 0.69 | 0.65 |
| REET | 0.63 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.50 | 1.00 | 0.41 | 0.66 | 0.63 | 0.64 | 0.80 |
| MSFT | 0.75 | -0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.65 | 0.62 | 0.69 | 0.42 | 0.41 | 1.00 | 0.52 | 0.63 | 0.75 | 0.65 |
| SCHD | 0.83 | 0.01 | -0.03 | -0.05 | 0.39 | 0.49 | 0.48 | 0.74 | 0.66 | 0.52 | 1.00 | 0.90 | 0.83 | 0.84 |
| DIA | 0.91 | -0.01 | -0.03 | -0.06 | 0.50 | 0.58 | 0.57 | 0.76 | 0.63 | 0.63 | 0.90 | 1.00 | 0.91 | 0.86 |
| VOO | 1.00 | 0.01 | 0.00 | -0.03 | 0.64 | 0.68 | 0.70 | 0.69 | 0.64 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 1.00 | 0.89 |
| Portfolio | 0.89 | 0.29 | 0.15 | 0.16 | 0.56 | 0.60 | 0.62 | 0.65 | 0.80 | 0.65 | 0.84 | 0.86 | 0.89 | 1.00 |