etf comparison
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в etf comparison и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мар. 2018 г., начальной даты IETC
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
etf comparison | -13.78% | -3.87% | -11.94% | 2.41% | 19.45% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -25.30% | -14.43% | -24.19% | 4.59% | 30.29% | 19.27% |
IXN iShares Global Tech ETF | -9.92% | -1.78% | -8.17% | 6.78% | 18.55% | 17.37% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | -14.06% | -4.41% | -19.12% | -13.58% | 15.54% | N/A |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | -14.13% | -5.01% | -19.27% | -14.23% | 19.96% | 20.74% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -10.19% | -1.44% | -9.17% | 5.05% | 19.52% | 18.48% |
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF | -19.35% | -6.04% | -18.10% | -14.29% | 17.85% | 18.58% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -11.96% | -1.94% | -9.01% | 9.02% | 19.37% | 18.40% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -11.99% | -1.92% | -8.98% | 9.04% | 19.19% | 18.64% |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | -8.61% | 0.85% | -2.38% | 14.89% | 19.92% | N/A |
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | -20.05% | -5.61% | -11.63% | 5.41% | 17.83% | 15.55% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -9.56% | -1.41% | -5.45% | 10.56% | 18.72% | 18.48% |
QQQ Invesco QQQ | -7.43% | -1.88% | -4.30% | 10.31% | 17.80% | 16.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью etf comparison, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.32% | -4.59% | -10.21% | -0.66% | -13.78% | ||||||||
2024 | 1.84% | 7.98% | 2.94% | -6.06% | 8.14% | 7.65% | -2.69% | 1.01% | 2.12% | -2.23% | 6.86% | -0.83% | 28.77% |
2023 | 11.58% | -0.25% | 8.63% | -2.67% | 9.75% | 7.47% | 4.41% | -2.85% | -7.44% | -3.92% | 14.75% | 7.64% | 54.66% |
2022 | -10.92% | -3.88% | 2.85% | -14.65% | 0.73% | -12.88% | 15.42% | -7.35% | -13.13% | 6.69% | 9.75% | -9.18% | -34.83% |
2021 | 0.59% | 4.06% | 0.96% | 4.32% | -0.23% | 6.41% | 2.51% | 4.04% | -5.93% | 8.91% | 3.93% | 3.04% | 36.98% |
2020 | 1.73% | -8.00% | -13.12% | 15.84% | 8.72% | 6.56% | 7.76% | 8.93% | -4.46% | -2.61% | 15.60% | 6.23% | 46.33% |
2019 | 10.99% | 6.28% | 3.83% | 7.50% | -10.90% | 10.13% | 4.41% | -2.61% | 0.79% | 4.49% | 5.27% | 5.12% | 53.09% |
2018 | 0.98% | -1.64% | 8.01% | -1.40% | 3.14% | 6.66% | -1.38% | -11.11% | 0.53% | -9.90% | -7.62% |
Комиссия
Комиссия etf comparison составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг etf comparison составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.11 | 0.55 | 1.08 | 0.12 | 0.44 |
IXN iShares Global Tech ETF | 0.29 | 0.61 | 1.08 | 0.34 | 1.09 |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | -0.20 | 0.01 | 1.00 | -0.21 | -0.51 |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | -0.22 | -0.03 | 1.00 | -0.23 | -0.56 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.22 | 0.51 | 1.07 | 0.25 | 0.83 |
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF | -0.22 | -0.01 | 1.00 | -0.25 | -0.62 |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.37 | 0.72 | 1.10 | 0.41 | 1.42 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.37 | 0.71 | 1.10 | 0.41 | 1.41 |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.59 | 0.98 | 1.14 | 0.64 | 2.27 |
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 0.22 | 0.58 | 1.07 | 0.24 | 0.68 |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.42 | 0.78 | 1.11 | 0.46 | 1.57 |
QQQ Invesco QQQ | 0.47 | 0.82 | 1.11 | 0.52 | 1.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность etf comparison за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.56% | 0.46% | 0.62% | 0.75% | 0.41% | 0.52% | 0.83% | 0.98% | 0.93% | 0.79% | 0.72% | 0.95% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 1.07% | 0.74% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXN iShares Global Tech ETF | 0.47% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% | 1.14% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.57% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.80% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.75% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 0.19% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% | 1.77% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.55% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% | 1.09% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.58% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.55% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.79% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 0.26% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% | 0.00% | 0.68% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.25% | 0.22% | 0.52% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
etf comparison показал максимальную просадку в 41.66%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.
Текущая просадка etf comparison составляет 18.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-41.66% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 518 |
-36.26% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 73 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
-30.84% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-26.99% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 148 |
-18.59% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 65 | 7 нояб. 2024 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность etf comparison составляет 22.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | PTF | FTXL | PSI | SOXX | SPXL | IETC | QQQ | XLK | IGM | IXN | FTEC | VGT | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 1.00 | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 |
PTF | 0.75 | 1.00 | 0.77 | 0.81 | 0.79 | 0.75 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.86 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.88 |
FTXL | 0.77 | 0.77 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.77 | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.91 |
PSI | 0.78 | 0.81 | 0.96 | 1.00 | 0.97 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.92 |
SOXX | 0.80 | 0.79 | 0.96 | 0.97 | 1.00 | 0.80 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.94 |
SPXL | 1.00 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 1.00 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
IETC | 0.89 | 0.84 | 0.79 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 1.00 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.95 |
QQQ | 0.92 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.91 | 0.96 | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
XLK | 0.91 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.87 | 0.91 | 0.95 | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
IGM | 0.90 | 0.86 | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.90 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
IXN | 0.91 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 0.97 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
FTEC | 0.91 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
VGT | 0.91 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
Portfolio | 0.92 | 0.88 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.91 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |