etf comparison

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

etf comparison

Currency in USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	Technology Equities	8.33%
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	Technology Equities	8.33%
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF	Technology Equities, Actively Managed	8.33%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	Technology Equities	8.33%
IXN iShares Global Tech ETF	Technology Equities	8.33%
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF	Technology Equities	8.33%
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF	Technology Equities	8.33%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	8.33%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	Technology Equities	8.33%
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares	Leveraged Equities, Leveraged	8.33%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	8.33%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	8.33%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мар. 2018 г., начальной даты IETC

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.79%	1.49%	12.35%	15.12%	10.89%
etf comparison	-1.71%	23.93%	1.54%	10.18%	21.55%	N/A
Активы портфеля:
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares	-7.08%	41.22%	-7.92%	16.23%	34.29%	21.70%
IXN iShares Global Tech ETF	0.70%	20.32%	4.52%	12.92%	19.74%	18.67%
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	-2.00%	27.14%	-0.72%	-6.14%	17.47%	N/A
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	-0.97%	27.97%	1.20%	-6.01%	22.62%	22.14%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	1.20%	21.79%	3.05%	11.66%	20.73%	19.90%
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF	-7.41%	27.55%	0.74%	-6.83%	19.65%	19.82%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	-0.63%	22.11%	2.53%	16.51%	20.60%	19.80%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-0.69%	21.99%	2.54%	16.42%	20.42%	20.05%
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF	2.91%	22.43%	8.67%	24.80%	21.08%	N/A
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF	-10.02%	18.50%	-6.29%	10.08%	18.22%	16.57%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	1.47%	21.77%	5.15%	18.04%	19.83%	19.81%
QQQ Invesco QQQ	2.16%	17.43%	5.35%	16.14%	18.86%	17.81%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью etf comparison, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.25%	-4.60%	-10.06%	-0.15%	13.31%								-1.71%
2024	1.84%	7.99%	2.95%	-5.98%	8.03%	7.67%	-2.67%	1.02%	2.10%	-2.18%	6.72%	-0.66%	28.90%
2023	11.65%	-0.38%	8.67%	-2.47%	9.52%	7.59%	4.47%	-2.84%	-7.48%	-3.97%	14.88%	7.70%	54.99%
2022	-10.70%	-3.76%	2.69%	-14.36%	0.73%	-12.57%	15.49%	-7.41%	-13.22%	6.85%	9.90%	-9.31%	-34.21%
2021	0.51%	4.06%	1.22%	4.39%	-0.25%	6.42%	2.46%	3.96%	-5.79%	8.61%	4.06%	2.92%	36.94%
2020	1.73%	-7.69%	-12.69%	16.60%	8.93%	6.38%	8.08%	9.11%	-4.69%	-2.59%	16.11%	6.31%	49.73%
2019	11.20%	6.34%	3.75%	7.55%	-11.06%	10.18%	4.49%	-2.64%	0.92%	4.53%	5.16%	5.15%	53.44%
2018			0.97%	-1.66%	8.02%	-1.42%	3.11%	6.57%	-1.47%	-10.98%	0.63%	-9.57%	-7.26%

Комиссия

Комиссия etf comparison составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPXL

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

FTXL

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

PTF

Invesco DWA Technology Momentum ETF

PSI

Invesco Dynamic Semiconductors ETF

IXN

iShares Global Tech ETF

SOXX

iShares PHLX Semiconductor ETF

IGM

iShares Expanded Tech Sector ETF

QQQ

Invesco QQQ

IETC

iShares Evolved U.S. Technology ETF

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

VGT

Vanguard Information Technology ETF

FTEC

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг etf comparison составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares	0.29	0.87	1.13	0.41	1.33
IXN iShares Global Tech ETF	0.42	0.86	1.12	0.56	1.73
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	-0.15	0.15	1.02	-0.12	-0.27
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	-0.15	0.16	1.02	-0.11	-0.24
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.38	0.82	1.11	0.53	1.65
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF	-0.16	0.15	1.02	-0.14	-0.32
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.53	1.03	1.14	0.67	2.20
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.54	1.02	1.14	0.67	2.19
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF	0.88	1.43	1.20	1.05	3.54
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF	0.26	0.74	1.09	0.37	0.96
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	0.62	1.14	1.16	0.77	2.48
QQQ Invesco QQQ	0.64	1.12	1.16	0.78	2.53

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

etf comparison имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.29
За 5 лет: 0.75
За всё время: 0.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.57 до 1.06, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность etf comparison за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.49%	0.46%	0.62%	0.75%	0.41%	0.52%	0.83%	0.98%	0.93%	0.79%	0.72%	0.95%
Активы портфеля:
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares	0.86%	0.74%	0.98%	0.33%	0.11%	0.22%	0.84%	1.02%	3.88%	0.00%	0.00%	0.00%
IXN iShares Global Tech ETF	0.42%	0.43%	0.55%	0.81%	0.58%	0.63%	1.06%	0.94%	0.93%	1.03%	1.12%	1.14%
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	0.50%	0.54%	0.60%	0.89%	0.25%	0.48%	0.92%	0.70%	0.47%	0.12%	0.00%	0.00%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	0.70%	0.67%	0.78%	1.26%	0.64%	0.81%	1.23%	1.37%	0.90%	1.08%	1.29%	1.56%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.66%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF	0.17%	0.15%	0.40%	0.61%	0.14%	0.21%	0.52%	0.83%	0.21%	0.68%	0.16%	1.77%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.49%	0.49%	0.77%	0.93%	0.63%	0.83%	1.03%	1.20%	0.96%	1.25%	1.27%	1.09%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.52%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF	0.49%	0.52%	0.79%	0.92%	0.73%	0.48%	0.79%	1.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF	0.23%	0.00%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.04%	0.26%	0.00%	0.68%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	0.23%	0.22%	0.52%	0.53%	0.16%	0.32%	0.50%	0.57%	0.57%	0.90%	0.79%	0.88%
QQQ Invesco QQQ	0.57%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

etf comparison показал максимальную просадку в 41.18%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.

Текущая просадка etf comparison составляет 7.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-41.18%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	296	19 дек. 2023 г.	498
-35.5%	20 февр. 2020 г.	22	20 мар. 2020 г.	56	10 июн. 2020 г.	78
-30.65%	24 янв. 2025 г.	52	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-26.52%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	68	3 апр. 2019 г.	148
-18.35%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	65	7 нояб. 2024 г.	85

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	PTF	FTXL	PSI	SOXX	SPXL	IETC	QQQ	XLK	IGM	IXN	FTEC	VGT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.75	0.77	0.78	0.80	1.00	0.89	0.92	0.91	0.90	0.91	0.91	0.91	0.92
PTF	0.75	1.00	0.77	0.80	0.79	0.75	0.84	0.83	0.82	0.86	0.82	0.85	0.85	0.88
FTXL	0.77	0.77	1.00	0.96	0.96	0.77	0.79	0.82	0.83	0.83	0.85	0.84	0.84	0.91
PSI	0.78	0.80	0.96	1.00	0.97	0.78	0.80	0.82	0.84	0.84	0.86	0.85	0.85	0.92
SOXX	0.80	0.79	0.96	0.97	1.00	0.79	0.83	0.85	0.87	0.87	0.89	0.88	0.88	0.94
SPXL	1.00	0.75	0.77	0.78	0.79	1.00	0.89	0.91	0.90	0.90	0.90	0.91	0.91	0.92
IETC	0.89	0.84	0.79	0.80	0.83	0.89	1.00	0.96	0.95	0.97	0.95	0.96	0.96	0.95
QQQ	0.92	0.83	0.82	0.82	0.85	0.91	0.96	1.00	0.97	0.98	0.96	0.97	0.97	0.96
XLK	0.91	0.82	0.83	0.84	0.87	0.90	0.95	0.97	1.00	0.97	0.99	0.99	0.99	0.97
IGM	0.90	0.86	0.83	0.84	0.87	0.90	0.97	0.98	0.97	1.00	0.97	0.98	0.98	0.97
IXN	0.91	0.82	0.85	0.86	0.89	0.90	0.95	0.96	0.99	0.97	1.00	0.99	0.99	0.98
FTEC	0.91	0.85	0.84	0.85	0.88	0.91	0.96	0.97	0.99	0.98	0.99	1.00	1.00	0.98
VGT	0.91	0.85	0.84	0.85	0.88	0.91	0.96	0.97	0.99	0.98	0.99	1.00	1.00	0.98
Portfolio	0.92	0.88	0.91	0.92	0.94	0.92	0.95	0.96	0.97	0.97	0.98	0.98	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мар. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

etf comparison

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество