PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
etf comparison
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SPXL 8.33%IXN 8.33%FTXL 8.33%SOXX 8.33%XLK 8.33%PSI 8.33%FTEC 8.33%VGT 8.33%IETC 8.33%PTF 8.33%IGM 8.33%QQQ 8.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
Technology Equities

8.33%

FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
Technology Equities

8.33%

IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF
Technology Equities, Actively Managed

8.33%

IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
Technology Equities

8.33%

IXN
iShares Global Tech ETF
Technology Equities

8.33%

PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
Technology Equities

8.33%

PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
Technology Equities

8.33%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

8.33%

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
Technology Equities

8.33%

SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
Leveraged Equities, Leveraged

8.33%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

8.33%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

8.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в etf comparison и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
212.27%
91.91%
etf comparison
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мар. 2018 г., начальной даты IETC

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
etf comparison2.30%-9.96%24.68%35.27%20.51%N/A
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
8.57%-15.34%52.99%53.58%17.61%22.06%
IXN
iShares Global Tech ETF
0.79%-9.10%19.16%30.08%18.82%18.30%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
-1.93%-11.73%23.46%32.49%18.86%N/A
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
3.42%-12.00%31.06%45.92%26.72%26.63%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.19%-8.28%17.89%31.36%20.80%19.77%
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
1.21%-10.98%25.57%30.68%22.17%23.88%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
-0.64%-9.28%17.48%28.52%18.83%19.21%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-0.61%-9.16%17.56%27.89%18.72%19.45%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF
5.53%-7.82%24.72%42.02%18.50%N/A
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
1.21%-10.99%21.92%21.62%17.13%16.75%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
7.17%-8.04%28.00%46.56%19.77%22.38%
QQQ
Invesco QQQ
1.39%-7.11%17.38%31.84%17.69%17.83%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.84%7.99%2.95%
2023-7.38%-3.97%14.88%7.81%

Комиссия

Комиссия etf comparison составляет 0.40%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


etf comparison
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа etf comparison, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино etf comparison, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега etf comparison, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара etf comparison, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина etf comparison, с текущим значением в 6.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
1.462.061.240.975.46
IXN
iShares Global Tech ETF
1.622.311.281.436.48
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
1.191.791.211.125.02
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
1.582.291.271.827.03
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
1.682.391.281.727.80
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
1.061.641.191.074.04
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
1.492.131.251.366.37
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.462.091.251.325.99
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF
2.343.221.401.5813.30
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
0.731.201.140.552.34
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
2.353.151.391.8413.72
QQQ
Invesco QQQ
1.902.671.321.389.67

Коэффициент Шарпа

etf comparison на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.61. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.61

Коэффициент Шарпа etf comparison находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.61
1.66
etf comparison
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность etf comparison за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
etf comparison0.82%0.91%1.18%0.59%0.79%1.24%1.45%1.32%1.34%1.27%1.58%1.16%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
1.02%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXN
iShares Global Tech ETF
0.55%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%1.14%1.02%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
0.60%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.11%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
1.85%2.35%3.76%1.91%2.43%3.70%4.11%2.70%3.23%3.86%4.69%3.55%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.77%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
0.27%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%1.77%0.57%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.78%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.75%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF
0.67%0.79%0.92%0.73%0.48%0.79%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
0.07%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%0.68%0.17%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
1.83%2.37%3.16%0.97%1.93%2.99%3.45%3.42%5.40%4.72%5.25%4.66%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-10.61%
-5.46%
etf comparison
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

etf comparison показал максимальную просадку в 40.99%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.

Текущая просадка etf comparison составляет 10.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.99%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29518 дек. 2023 г.497
-35.5%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.5610 июн. 2020 г.78
-26.3%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-13.36%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.326 нояб. 2020 г.46
-12.85%6 мая 2019 г.203 июн. 2019 г.223 июл. 2019 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность etf comparison составляет 6.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.06%
3.15%
etf comparison
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PTFFTXLPSISPXLSOXXIETCQQQXLKIGMIXNFTECVGT
PTF1.000.770.800.740.780.840.830.820.860.820.850.85
FTXL0.771.000.960.770.960.780.810.820.820.840.830.83
PSI0.800.961.000.770.980.800.820.830.840.850.850.85
SPXL0.740.770.771.000.790.880.910.910.900.900.910.91
SOXX0.780.960.980.791.000.820.850.870.870.880.870.88
IETC0.840.780.800.880.821.000.960.960.970.950.960.96
QQQ0.830.810.820.910.850.961.000.970.980.960.970.97
XLK0.820.820.830.910.870.960.971.000.970.990.990.99
IGM0.860.820.840.900.870.970.980.971.000.970.980.98
IXN0.820.840.850.900.880.950.960.990.971.000.990.99
FTEC0.850.830.850.910.870.960.970.990.980.991.001.00
VGT0.850.830.850.910.880.960.970.990.980.991.001.00