PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
etf comparison
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

etf comparison

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

Распределение активов

SPXL 8.33%IXN 8.33%FTXL 8.33%SOXX 8.33%XLK 8.33%PSI 8.33%FTEC 8.33%VGT 8.33%IETC 8.33%PTF 8.33%IGM 8.33%QQQ 8.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		Technology Equities
8.33%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		Technology Equities
8.33%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		Technology Equities, Actively Managed
8.33%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		Technology Equities
8.33%
IXN
iShares Global Tech ETF		Technology Equities
8.33%
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF		Technology Equities
8.33%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		Technology Equities
8.33%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
8.33%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		Technology Equities
8.33%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
8.33%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
8.33%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
8.33%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в etf comparison и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
19.62%
16.59%
etf comparison
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мар. 2018 г., начальной даты IETC

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.49%3.72%16.33%33.60%14.41%11.99%
etf comparison25.97%5.67%19.62%48.62%24.78%N/A
Активы портфеля:
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		64.51%10.22%47.62%117.02%27.34%27.08%
IXN
iShares Global Tech ETF		21.78%3.47%17.62%41.31%22.58%20.29%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		13.65%4.08%11.92%38.29%21.86%N/A
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		18.96%3.53%10.44%45.71%27.20%25.68%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		19.80%4.85%17.10%37.79%24.42%21.40%
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF		15.11%5.73%9.24%36.66%24.33%24.34%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		24.56%6.05%21.97%43.68%23.88%21.47%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.44%6.09%21.88%43.56%23.71%21.75%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		29.60%5.56%20.05%49.35%23.34%N/A
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		31.50%9.46%25.82%52.20%23.71%20.40%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		30.72%5.60%18.58%51.07%22.31%21.08%
QQQ
Invesco QQQ		20.39%3.82%16.29%36.03%21.56%19.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью etf comparison, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.84%7.99%2.95%-5.98%8.03%7.67%-2.67%1.02%2.10%25.97%
202311.65%-0.38%8.67%-2.47%9.52%7.59%4.47%-2.84%-7.48%-3.97%14.88%7.69%54.97%
2022-10.70%-3.76%2.69%-14.36%0.73%-12.57%15.49%-7.41%-13.22%6.85%9.90%-9.31%-34.21%
20210.51%4.06%1.22%4.39%-0.25%6.42%2.46%3.96%-5.79%8.61%4.06%2.92%36.94%
20201.73%-7.69%-12.69%16.60%8.93%6.38%8.08%9.11%-4.69%-2.59%16.11%6.31%49.73%
201911.20%6.34%3.75%7.55%-11.07%10.18%4.49%-2.64%0.92%4.53%5.16%5.15%53.43%
20180.97%-1.66%8.02%-1.41%3.11%6.57%-1.47%-10.98%0.63%-9.57%-7.25%

Комиссия

Комиссия etf comparison составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
График комиссии SPXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
График комиссии FTXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
График комиссии PTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
График комиссии PSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
IXN
iShares Global Tech ETF
График комиссии IXN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
График комиссии IGM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF
График комиссии IETC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг etf comparison среди портфелей на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности etf comparison, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа etf comparison, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино etf comparison, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега etf comparison, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара etf comparison, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина etf comparison, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

etf comparison
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа etf comparison, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино etf comparison, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега etf comparison, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара etf comparison, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина etf comparison, с текущим значением в 8.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		2.923.241.442.0616.79
IXN
iShares Global Tech ETF		1.812.391.322.317.66
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		1.061.541.201.434.06
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		1.221.721.221.694.68
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.662.201.292.117.34
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF		0.951.411.191.283.60
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		1.982.561.342.729.69
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.962.541.342.699.58
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		2.483.171.432.8915.27
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		1.602.201.281.479.26
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		2.282.921.392.6511.52
QQQ
Invesco QQQ		1.932.561.342.448.91

Коэффициент Шарпа

etf comparison на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.83
2.69
etf comparison
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность etf comparison за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
etf comparison0.50%0.61%0.75%0.41%0.52%0.83%0.98%0.93%0.79%0.72%0.95%0.64%
Активы портфеля:
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.72%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXN
iShares Global Tech ETF		0.45%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%1.14%1.02%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.51%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.11%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.64%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.68%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF		0.19%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%1.77%0.57%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.63%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.62%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.57%0.79%0.92%0.73%0.48%0.79%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%0.68%0.17%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.32%0.39%0.53%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.78%0.87%0.78%
QQQ
Invesco QQQ		0.62%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-3.75%
-0.30%
etf comparison
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

etf comparison показал максимальную просадку в 41.18%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.

Текущая просадка etf comparison составляет 3.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.18%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29619 дек. 2023 г.498
-35.5%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.5610 июн. 2020 г.78
-26.52%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.148
-18.35%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.———
-13.45%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.326 нояб. 2020 г.46

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность etf comparison составляет 6.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.33%
3.03%
etf comparison
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
PTFFTXLPSISPXLSOXXIETCQQQXLKIGMIXNFTECVGT
PTF1.000.770.800.750.790.840.830.820.860.830.850.86
FTXL0.771.000.960.770.960.790.810.830.820.850.840.84
PSI0.800.961.000.770.980.800.820.840.840.850.850.85
SPXL0.750.770.771.000.790.890.910.900.900.900.910.91
SOXX0.790.960.980.791.000.820.850.870.870.890.880.88
IETC0.840.790.800.890.821.000.960.950.970.950.960.96
QQQ0.830.810.820.910.850.961.000.970.980.960.970.97
XLK0.820.830.840.900.870.950.971.000.970.990.990.99
IGM0.860.820.840.900.870.970.980.971.000.970.980.98
IXN0.830.850.850.900.890.950.960.990.971.000.990.99
FTEC0.850.840.850.910.880.960.970.990.980.991.001.00
VGT0.860.840.850.910.880.960.970.990.980.991.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мар. 2018 г.