etf comparison

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

etf comparison

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	Technology Equities	8.33%
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	Technology Equities	8.33%
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF	Technology Equities, Actively Managed	8.33%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	Technology Equities	8.33%
IXN iShares Global Tech ETF	Technology Equities	8.33%
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF	Technology Equities	8.33%
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF	Technology Equities	8.33%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	8.33%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	Technology Equities	8.33%
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares	Leveraged Equities, Leveraged	8.33%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	8.33%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	8.33%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в etf comparison и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

etf comparison

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мар. 2018 г., начальной даты IETC

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.71%	-9.92%	6.35%	13.40%	9.65%
etf comparison	-20.84%	-12.66%	-19.62%	-0.21%	17.96%	N/A
Активы портфеля:
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares	-34.20%	-23.66%	-35.26%	-0.85%	28.32%	17.88%
IXN iShares Global Tech ETF	-16.31%	-9.52%	-15.07%	3.66%	17.21%	16.65%
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	-22.92%	-17.00%	-27.61%	-15.44%	13.91%	N/A
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	-22.61%	-17.34%	-27.18%	-15.50%	18.25%	19.15%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	-16.91%	-9.46%	-16.19%	0.87%	18.08%	17.79%
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF	-27.41%	-18.68%	-26.23%	-15.96%	16.25%	16.93%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	-18.62%	-10.13%	-16.06%	5.98%	17.97%	17.61%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-18.60%	-10.05%	-16.03%	5.91%	17.84%	17.86%
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF	-15.94%	-7.92%	-11.31%	9.58%	18.27%	N/A
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF	-24.07%	-10.72%	-16.59%	7.77%	16.77%	14.83%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	-16.67%	-9.61%	-13.17%	6.52%	17.23%	17.68%
QQQ Invesco QQQ	-13.00%	-7.20%	-9.91%	7.76%	16.65%	16.07%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью etf comparison, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.32%	-4.59%	-10.21%	-8.79%									-20.84%
2024	1.84%	7.98%	2.94%	-6.06%	8.14%	7.65%	-2.69%	1.01%	2.12%	-2.23%	6.86%	-0.83%	28.77%
2023	11.58%	-0.25%	8.63%	-2.67%	9.75%	7.47%	4.41%	-2.85%	-7.44%	-3.92%	14.75%	7.64%	54.66%
2022	-10.92%	-3.88%	2.85%	-14.65%	0.73%	-12.88%	15.42%	-7.35%	-13.13%	6.69%	9.75%	-9.18%	-34.83%
2021	0.59%	4.06%	0.96%	4.32%	-0.23%	6.41%	2.51%	4.04%	-5.93%	8.91%	3.93%	3.04%	36.98%
2020	1.73%	-8.00%	-13.12%	15.84%	8.72%	6.56%	7.76%	8.93%	-4.46%	-2.61%	15.60%	6.23%	46.33%
2019	10.99%	6.28%	3.83%	7.50%	-10.90%	10.13%	4.41%	-2.61%	0.79%	4.49%	5.27%	5.12%	53.09%
2018			0.98%	-1.64%	8.01%	-1.40%	3.14%	6.66%	-1.38%	-11.11%	0.53%	-9.90%	-7.62%

Комиссия

Комиссия etf comparison составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPXL

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

SPXL: 1.02%

FTXL

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

FTXL: 0.60%

PTF

Invesco DWA Technology Momentum ETF

PTF: 0.60%

PSI

Invesco Dynamic Semiconductors ETF

PSI: 0.56%

IXN

iShares Global Tech ETF

IXN: 0.46%

SOXX

iShares PHLX Semiconductor ETF

SOXX: 0.46%

IGM

iShares Expanded Tech Sector ETF

IGM: 0.46%

QQQ

Invesco QQQ

QQQ: 0.20%

IETC

iShares Evolved U.S. Technology ETF

IETC: 0.18%

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

XLK: 0.13%

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VGT: 0.10%

FTEC

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

FTEC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг etf comparison составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: -0.17

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: -0.01

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.00

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: -0.19

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: -0.68

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares	-0.10	0.24	1.03	-0.12	-0.47
IXN iShares Global Tech ETF	-0.06	0.12	1.02	-0.07	-0.24
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	-0.50	-0.48	0.94	-0.52	-1.31
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	-0.53	-0.53	0.93	-0.55	-1.36
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	-0.13	0.03	1.00	-0.15	-0.51
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF	-0.51	-0.48	0.94	-0.57	-1.50
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.02	0.23	1.03	0.02	0.07
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.02	0.23	1.03	0.02	0.08
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF	0.19	0.45	1.06	0.21	0.78
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF	0.02	0.31	1.04	0.03	0.08
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	0.06	0.28	1.04	0.06	0.23
QQQ Invesco QQQ	0.15	0.38	1.05	0.16	0.58

etf comparison на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

etf comparison

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность etf comparison за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.61%	0.46%	0.62%	0.75%	0.41%	0.52%	0.83%	0.98%	0.93%	0.79%	0.72%	0.95%
Активы портфеля:
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares	1.22%	0.74%	0.98%	0.33%	0.11%	0.22%	0.84%	1.02%	3.88%	0.00%	0.00%	0.00%
IXN iShares Global Tech ETF	0.51%	0.43%	0.55%	0.81%	0.58%	0.63%	1.06%	0.94%	0.93%	1.03%	1.12%	1.14%
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	0.63%	0.54%	0.60%	0.89%	0.25%	0.48%	0.92%	0.71%	0.47%	0.12%	0.00%	0.00%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	0.89%	0.67%	0.78%	1.25%	0.64%	0.81%	1.23%	1.37%	0.90%	1.08%	1.29%	1.56%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.81%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF	0.21%	0.15%	0.40%	0.61%	0.14%	0.21%	0.52%	0.83%	0.21%	0.68%	0.16%	1.77%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.60%	0.49%	0.77%	0.93%	0.63%	0.83%	1.03%	1.20%	0.96%	1.25%	1.27%	1.09%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.63%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF	0.60%	0.52%	0.79%	0.92%	0.73%	0.48%	0.79%	1.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF	0.27%	0.00%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.04%	0.26%	0.00%	0.68%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	0.28%	0.22%	0.52%	0.53%	0.16%	0.32%	0.50%	0.57%	0.57%	0.90%	0.79%	0.88%
QQQ Invesco QQQ	0.67%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

etf comparison

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

etf comparison показал максимальную просадку в 41.66%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.

Текущая просадка etf comparison составляет 25.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-41.66%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	316	19 янв. 2024 г.	518
-36.26%	20 февр. 2020 г.	22	20 мар. 2020 г.	73	6 июл. 2020 г.	95
-30.84%	24 янв. 2025 г.	52	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-26.99%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	68	3 апр. 2019 г.	148
-18.59%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	65	7 нояб. 2024 г.	85

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность etf comparison составляет 21.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

etf comparison

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PTF	FTXL	PSI	SPXL	SOXX	IETC	QQQ	XLK	IGM	IXN	VGT	FTEC
PTF	1.00	0.77	0.80	0.75	0.79	0.84	0.83	0.82	0.86	0.82	0.86	0.85
FTXL	0.77	1.00	0.96	0.77	0.96	0.79	0.82	0.83	0.83	0.85	0.84	0.84
PSI	0.80	0.96	1.00	0.78	0.97	0.80	0.82	0.84	0.84	0.86	0.85	0.85
SPXL	0.75	0.77	0.78	1.00	0.79	0.88	0.91	0.90	0.90	0.90	0.91	0.91
SOXX	0.79	0.96	0.97	0.79	1.00	0.83	0.85	0.87	0.87	0.89	0.88	0.88
IETC	0.84	0.79	0.80	0.88	0.83	1.00	0.96	0.95	0.97	0.95	0.96	0.96
QQQ	0.83	0.82	0.82	0.91	0.85	0.96	1.00	0.97	0.98	0.96	0.97	0.97
XLK	0.82	0.83	0.84	0.90	0.87	0.95	0.97	1.00	0.97	0.99	0.99	0.99
IGM	0.86	0.83	0.84	0.90	0.87	0.97	0.98	0.97	1.00	0.97	0.98	0.98
IXN	0.82	0.85	0.86	0.90	0.89	0.95	0.96	0.99	0.97	1.00	0.99	0.99
VGT	0.86	0.84	0.85	0.91	0.88	0.96	0.97	0.99	0.98	0.99	1.00	1.00
FTEC	0.85	0.84	0.85	0.91	0.88	0.96	0.97	0.99	0.98	0.99	1.00	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мар. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

etf comparison

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество