etf comparison

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

etf comparison

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	Technology Equities	8.33%
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	Technology Equities	8.33%
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF	Technology Equities, Actively Managed	8.33%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	Technology Equities	8.33%
IXN iShares Global Tech ETF	Technology Equities	8.33%
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF	Technology Equities	8.33%
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF	Technology Equities	8.33%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	8.33%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	Technology Equities	8.33%
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares	Leveraged Equities, Leveraged	8.33%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	8.33%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	8.33%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в etf comparison и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

etf comparison

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мар. 2018 г., начальной даты IETC

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
etf comparison	16.74%	-5.37%	12.45%	27.81%	22.48%	N/A
Активы портфеля:
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares	34.95%	-5.32%	26.52%	48.80%	20.90%	22.77%
IXN iShares Global Tech ETF	15.16%	-5.45%	10.23%	26.08%	21.01%	18.82%
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	13.91%	-6.29%	13.14%	26.83%	22.00%	N/A
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	17.20%	-8.50%	12.95%	31.59%	29.26%	27.55%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	11.34%	-5.60%	6.22%	22.60%	22.16%	19.90%
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF	13.14%	-9.65%	11.54%	19.81%	23.64%	23.36%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	15.31%	-3.66%	10.73%	26.21%	21.26%	19.92%
VGT Vanguard Information Technology ETF	15.09%	-3.59%	10.66%	25.31%	21.09%	20.16%
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF	17.08%	-2.59%	10.83%	30.84%	19.83%	N/A
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF	15.22%	-4.18%	14.97%	17.05%	17.21%	17.82%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	20.00%	-4.84%	12.70%	35.45%	21.34%	22.69%
QQQ Invesco QQQ	12.23%	-4.60%	8.45%	22.52%	19.44%	17.83%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью etf comparison, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.84%	7.99%	2.95%	-5.98%	8.03%	7.67%							16.74%
2023	11.65%	-0.38%	8.77%	-2.47%	9.52%	7.64%	4.47%	-2.84%	-7.38%	-3.97%	14.88%	7.81%	55.52%
2022	-10.70%	-3.76%	2.75%	-14.36%	0.73%	-12.53%	15.49%	-7.41%	-13.09%	6.85%	9.90%	-9.18%	-33.95%
2021	0.51%	4.06%	1.28%	4.39%	-0.25%	6.45%	2.46%	3.96%	-5.73%	8.61%	4.06%	2.97%	37.22%
2020	1.73%	-7.69%	-12.56%	16.60%	8.93%	6.47%	8.08%	9.11%	-4.60%	-2.59%	16.11%	6.37%	50.29%
2019	11.20%	6.34%	3.86%	7.55%	-11.06%	10.33%	4.49%	-2.64%	1.05%	4.53%	5.16%	5.27%	54.18%
2018			0.97%	-1.66%	8.02%	-1.29%	3.11%	6.57%	-1.36%	-10.98%	0.63%	-9.48%	-6.94%

Комиссия

Комиссия etf comparison составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPXL

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

FTXL

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

PTF

Invesco DWA Technology Momentum ETF

PSI

Invesco Dynamic Semiconductors ETF

IXN

iShares Global Tech ETF

SOXX

iShares PHLX Semiconductor ETF

IGM

iShares Expanded Tech Sector ETF

QQQ

Invesco QQQ

IETC

iShares Evolved U.S. Technology ETF

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

VGT

Vanguard Information Technology ETF

FTEC

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг etf comparison среди портфелей на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

etf comparison

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

etf comparison

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares	1.33	1.85	1.23	0.87	4.73
IXN iShares Global Tech ETF	1.29	1.78	1.23	1.90	5.84
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	1.01	1.48	1.18	1.20	4.08
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	1.11	1.60	1.20	1.86	4.56
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	1.11	1.55	1.20	1.88	5.32
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF	0.71	1.12	1.14	0.80	2.67
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	1.29	1.77	1.22	1.95	5.80
VGT Vanguard Information Technology ETF	1.24	1.72	1.22	1.79	5.44
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF	1.65	2.22	1.29	1.79	9.10
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF	0.58	0.96	1.12	0.47	1.92
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	1.77	2.38	1.31	2.37	9.65
QQQ Invesco QQQ	1.35	1.87	1.24	1.58	6.75

Коэффициент Шарпа

etf comparison на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

etf comparison

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность etf comparison за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
etf comparison	0.54%	0.61%	0.75%	0.41%	0.52%	0.83%	0.98%	0.93%	0.79%	0.72%	0.95%	0.64%
Активы портфеля:
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares	0.88%	0.98%	0.32%	0.11%	0.22%	0.84%	1.02%	3.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IXN iShares Global Tech ETF	0.47%	0.55%	0.81%	0.58%	0.63%	1.06%	0.94%	0.93%	1.03%	1.12%	1.14%	1.02%
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	0.54%	0.60%	0.89%	0.25%	0.48%	0.92%	0.71%	0.47%	0.11%	0.00%	0.00%	0.00%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	0.65%	0.78%	1.25%	0.64%	0.81%	1.23%	1.37%	0.90%	1.08%	1.29%	1.56%	1.18%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.71%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%	1.70%
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF	0.22%	0.40%	0.61%	0.14%	0.21%	0.52%	0.83%	0.21%	0.68%	0.16%	1.77%	0.57%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.68%	0.77%	0.93%	0.63%	0.83%	1.03%	1.20%	0.96%	1.25%	1.27%	1.09%	0.18%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.67%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%	1.05%
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF	0.63%	0.79%	0.92%	0.73%	0.48%	0.79%	1.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF	0.03%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.04%	0.26%	0.00%	0.68%	0.17%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	0.32%	0.39%	0.53%	0.16%	0.32%	0.50%	0.57%	0.57%	0.90%	0.78%	0.87%	0.78%
QQQ Invesco QQQ	0.63%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%	1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

etf comparison

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

etf comparison показал максимальную просадку в 41.03%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.

Текущая просадка etf comparison составляет 9.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-41.03%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	296	19 дек. 2023 г.	498
-35.5%	20 февр. 2020 г.	22	20 мар. 2020 г.	56	10 июн. 2020 г.	78
-26.36%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	139
-13.37%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	32	6 нояб. 2020 г.	46
-12.85%	6 мая 2019 г.	20	3 июн. 2019 г.	26	10 июл. 2019 г.	46

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность etf comparison составляет 8.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

etf comparison

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PTF	FTXL	PSI	SPXL	SOXX	IETC	QQQ	XLK	IGM	IXN	FTEC	VGT
PTF	1.00	0.77	0.80	0.74	0.79	0.84	0.83	0.82	0.86	0.82	0.85	0.85
FTXL	0.77	1.00	0.96	0.76	0.96	0.78	0.81	0.82	0.82	0.84	0.83	0.83
PSI	0.80	0.96	1.00	0.77	0.98	0.80	0.82	0.83	0.84	0.85	0.85	0.85
SPXL	0.74	0.76	0.77	1.00	0.79	0.88	0.91	0.90	0.90	0.90	0.90	0.91
SOXX	0.79	0.96	0.98	0.79	1.00	0.82	0.85	0.87	0.86	0.88	0.87	0.88
IETC	0.84	0.78	0.80	0.88	0.82	1.00	0.96	0.95	0.97	0.95	0.96	0.96
QQQ	0.83	0.81	0.82	0.91	0.85	0.96	1.00	0.97	0.98	0.96	0.97	0.97
XLK	0.82	0.82	0.83	0.90	0.87	0.95	0.97	1.00	0.97	0.99	0.99	0.99
IGM	0.86	0.82	0.84	0.90	0.86	0.97	0.98	0.97	1.00	0.97	0.98	0.98
IXN	0.82	0.84	0.85	0.90	0.88	0.95	0.96	0.99	0.97	1.00	0.99	0.99
FTEC	0.85	0.83	0.85	0.90	0.87	0.96	0.97	0.99	0.98	0.99	1.00	1.00
VGT	0.85	0.83	0.85	0.91	0.88	0.96	0.97	0.99	0.98	0.99	1.00	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мар. 2018 г.