Div+Growth 2
Income
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Div+Growth 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 февр. 2019 г., начальной даты VHYAX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
Div+Growth 2 | 12.96% | 2.16% | 6.86% | 22.81% | 10.63% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 15.22% | 2.27% | 7.60% | 24.33% | 10.71% | N/A |
T. Rowe Price Equity Income Fund | 14.05% | 1.88% | 6.66% | 24.56% | 10.52% | 8.83% |
Vanguard Dividend Growth Fund | 13.64% | 2.67% | 8.07% | 23.71% | 11.41% | 11.46% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 4.86% | 1.49% | 5.70% | 10.70% | 0.37% | 1.84% |
Fidelity Total Bond ETF | 5.32% | 1.44% | 5.95% | 11.64% | 1.58% | N/A |
Vanguard S&P 500 ETF | 20.75% | 2.49% | 9.72% | 33.92% | 15.63% | 13.11% |
Vanguard S&P 500 Value ETF | 14.00% | 2.42% | 7.38% | 28.09% | 12.84% | 10.44% |
Fidelity Asset Manager 50% Fund | 9.73% | 1.62% | 5.94% | 18.38% | 6.91% | 5.84% |
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 19.14% | 2.55% | 10.20% | 28.27% | 12.30% | 10.95% |
Cambria Shareholder Yield ETF | 7.43% | 2.71% | 0.66% | 19.07% | 17.30% | 11.91% |
Fidelity Puritan Fund | 16.51% | 2.59% | 6.67% | 27.54% | 11.97% | 9.84% |
Fidelity Balanced Fund | 14.71% | 1.83% | 7.37% | 23.71% | 11.74% | 9.82% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Div+Growth 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.61% | 2.67% | 3.24% | -3.58% | 3.14% | 0.65% | 3.03% | 2.04% | 12.96% | ||||
2023 | 4.90% | -2.86% | 1.02% | 1.19% | -2.29% | 4.96% | 2.58% | -1.86% | -3.48% | -2.21% | 6.93% | 4.77% | 13.72% |
2022 | -2.70% | -1.25% | 1.38% | -5.31% | 1.24% | -6.80% | 5.61% | -2.74% | -7.53% | 7.27% | 5.32% | -3.51% | -9.89% |
2021 | 0.37% | 3.25% | 3.91% | 3.41% | 1.64% | 0.22% | 0.84% | 1.65% | -3.10% | 4.18% | -1.50% | 4.30% | 20.56% |
2020 | -0.82% | -6.14% | -11.33% | 9.50% | 3.47% | 1.10% | 3.70% | 3.91% | -2.10% | -1.54% | 10.08% | 3.27% | 11.64% |
2019 | 2.34% | 1.19% | 2.88% | -4.52% | 5.35% | 1.06% | -0.96% | 1.92% | 1.32% | 2.59% | 2.32% | 16.28% |
Комиссия
Комиссия Div+Growth 2 составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Div+Growth 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 2.02 | 2.83 | 1.35 | 2.22 | 11.51 |
T. Rowe Price Equity Income Fund | 1.99 | 2.80 | 1.35 | 1.84 | 12.31 |
Vanguard Dividend Growth Fund | 2.34 | 3.21 | 1.42 | 2.30 | 14.19 |
Vanguard Total Bond Market ETF | 1.65 | 2.42 | 1.29 | 0.58 | 6.84 |
Fidelity Total Bond ETF | 1.70 | 2.46 | 1.30 | 0.72 | 8.18 |
Vanguard S&P 500 ETF | 2.47 | 3.31 | 1.45 | 2.70 | 15.54 |
Vanguard S&P 500 Value ETF | 2.33 | 3.23 | 1.41 | 2.32 | 13.98 |
Fidelity Asset Manager 50% Fund | 2.25 | 3.23 | 1.42 | 1.17 | 13.69 |
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 2.56 | 3.51 | 1.47 | 2.71 | 16.25 |
Cambria Shareholder Yield ETF | 1.09 | 1.62 | 1.19 | 1.80 | 4.70 |
Fidelity Puritan Fund | 2.45 | 3.37 | 1.44 | 2.00 | 14.30 |
Fidelity Balanced Fund | 2.38 | 3.33 | 1.43 | 1.65 | 14.15 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Div+Growth 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Div+Growth 2 | 2.88% | 3.02% | 4.51% | 4.49% | 3.17% | 3.51% | 5.64% | 3.66% | 2.80% | 4.23% | 4.46% | 3.41% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 2.17% | 3.09% | 2.98% | 2.74% | 3.16% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T. Rowe Price Equity Income Fund | 5.52% | 6.19% | 6.61% | 8.78% | 3.55% | 7.45% | 11.43% | 9.57% | 7.75% | 7.48% | 7.44% | 4.23% |
Vanguard Dividend Growth Fund | 3.07% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.84% | 5.16% | 2.86% | 5.69% | 3.41% | 2.28% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.37% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Fidelity Total Bond ETF | 4.47% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.77% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% | 1.97% |
Fidelity Asset Manager 50% Fund | 2.14% | 2.18% | 6.78% | 2.91% | 2.40% | 4.21% | 5.28% | 4.32% | 2.07% | 1.93% | 8.91% | 6.96% |
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 2.04% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 3.01% | 2.34% | 2.40% |
Cambria Shareholder Yield ETF | 1.84% | 1.92% | 2.20% | 2.22% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.48% | 1.92% | 6.45% | 3.89% | 0.82% |
Fidelity Puritan Fund | 4.70% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 4.18% | 3.71% | 7.94% | 9.74% | 10.25% |
Fidelity Balanced Fund | 2.17% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Div+Growth 2 показал максимальную просадку в 28.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Div+Growth 2 составляет 0.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-28.05% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
-17.93% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
-5.83% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
-5.3% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
-4.52% | 1 мая 2019 г. | 22 | 31 мая 2019 г. | 14 | 20 июн. 2019 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Div+Growth 2 составляет 2.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BND | FBND | SYLD | VDIGX | VHYAX | PRFDX | FPURX | VOOV | VOO | DLN | FASMX | FBALX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND | 1.00 | 0.92 | -0.08 | 0.10 | -0.00 | -0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.29 | 0.18 |
FBND | 0.92 | 1.00 | 0.03 | 0.18 | 0.09 | 0.08 | 0.26 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.38 | 0.28 |
SYLD | -0.08 | 0.03 | 1.00 | 0.70 | 0.86 | 0.90 | 0.68 | 0.86 | 0.74 | 0.80 | 0.71 | 0.73 |
VDIGX | 0.10 | 0.18 | 0.70 | 1.00 | 0.87 | 0.85 | 0.79 | 0.89 | 0.86 | 0.92 | 0.81 | 0.83 |
VHYAX | -0.00 | 0.09 | 0.86 | 0.87 | 1.00 | 0.96 | 0.75 | 0.96 | 0.83 | 0.96 | 0.77 | 0.79 |
PRFDX | -0.03 | 0.08 | 0.90 | 0.85 | 0.96 | 1.00 | 0.75 | 0.96 | 0.82 | 0.92 | 0.79 | 0.80 |
FPURX | 0.17 | 0.26 | 0.68 | 0.79 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.80 | 0.95 | 0.83 | 0.94 | 0.97 |
VOOV | 0.02 | 0.12 | 0.86 | 0.89 | 0.96 | 0.96 | 0.80 | 1.00 | 0.87 | 0.95 | 0.82 | 0.85 |
VOO | 0.07 | 0.17 | 0.74 | 0.86 | 0.83 | 0.82 | 0.95 | 0.87 | 1.00 | 0.91 | 0.92 | 0.97 |
DLN | 0.05 | 0.14 | 0.80 | 0.92 | 0.96 | 0.92 | 0.83 | 0.95 | 0.91 | 1.00 | 0.84 | 0.87 |
FASMX | 0.29 | 0.38 | 0.71 | 0.81 | 0.77 | 0.79 | 0.94 | 0.82 | 0.92 | 0.84 | 1.00 | 0.96 |
FBALX | 0.18 | 0.28 | 0.73 | 0.83 | 0.79 | 0.80 | 0.97 | 0.85 | 0.97 | 0.87 | 0.96 | 1.00 |