PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Verified dividend portfolio
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Verified dividend portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2013 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам

Verified dividend portfolio на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -8.08% с начала года и доходность в 16.24% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
Verified dividend portfolio
-0.15%-8.38%-8.08%-8.52%-9.06%11.04%8.09%16.24%
MSFT
Microsoft Corporation
1.11%-7.54%-22.60%-27.29%-1.52%10.00%9.94%22.58%
COST
Costco Wholesale Corporation
1.85%0.71%17.86%11.02%5.74%28.60%24.74%22.54%
PEP
PepsiCo, Inc.
1.53%-3.94%10.38%12.40%9.51%-1.63%5.35%7.43%
LLY
Eli Lilly and Company
-1.98%-7.16%-12.80%14.47%15.19%39.72%39.64%31.19%
ABBV
AbbVie Inc.
-2.86%-10.70%-7.86%-10.37%5.19%13.21%18.43%18.22%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
-0.26%-1.89%-8.16%-3.31%22.30%34.44%16.83%20.51%
MA
Mastercard Inc
0.36%-5.89%-13.44%-14.29%-9.33%11.07%6.92%18.61%
BLK
BlackRock, Inc.
0.96%-7.66%-9.19%-15.84%2.56%15.89%7.27%13.85%
UNP
Union Pacific Corporation
0.65%-7.95%6.34%5.50%5.04%9.52%4.46%14.58%
V
Visa Inc.
0.77%-6.24%-14.05%-12.70%-12.50%10.35%7.55%15.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Verified dividend portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.2%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20266.07%-3.97%-9.11%-0.71%-8.08%
20253.66%0.12%-6.94%-1.22%7.41%-0.34%1.20%1.19%-4.81%-2.59%1.37%-0.98%-2.66%
20242.16%7.50%1.71%-3.66%3.96%2.29%5.79%1.25%5.13%-0.54%8.59%-8.78%26.96%
20238.33%-5.35%3.11%3.12%-1.94%7.79%1.74%-2.54%-7.42%-1.48%13.57%8.49%28.37%
2022-9.35%-3.75%-3.16%-3.17%-3.75%-6.09%13.54%-2.64%-6.02%8.63%6.72%-5.15%-15.52%
2021-1.38%6.12%10.19%9.40%-3.22%1.51%1.03%2.04%-2.20%7.34%-0.61%4.94%39.90%

Метрики бенчмарка

Verified dividend portfolio : годовая альфа составляет 7.83%, бета — 0.97, а R² — 0.61 относительно S&P 500 Index с 03.01.2013.

  • Портфель участвовал в 121.09% роста S&P 500 Index, но только в 88.05% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
  • Портфель показал годовую альфу 7.83% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
  • При бете 0.97 и R² 0.61 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа
7.83%
Бета
0.97
0.61
Участие в росте
121.09%
Участие в снижении
88.05%

Комиссия

Комиссия Verified dividend portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Verified dividend portfolio имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.


Ранг доходности на риск Verified dividend portfolio : 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Verified dividend portfolio : 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Verified dividend portfolio : 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Verified dividend portfolio : 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Verified dividend portfolio : 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Verified dividend portfolio : 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

0.88

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.56

1.37

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.21

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.39

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.10

6.43

-7.53


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation
35-0.060.111.01-0.05-0.12
COST
Costco Wholesale Corporation
450.290.561.070.360.72
PEP
PepsiCo, Inc.
510.420.811.090.601.23
LLY
Eli Lilly and Company
510.360.781.110.561.37
ABBV
AbbVie Inc.
430.190.441.060.280.62
JPM
JPMorgan Chase & Co.
670.891.281.181.514.05
MA
Mastercard Inc
21-0.39-0.380.95-0.50-1.21
BLK
BlackRock, Inc.
410.090.321.050.200.51
UNP
Union Pacific Corporation
460.220.481.060.440.95
V
Visa Inc.
16-0.53-0.590.92-0.61-1.33

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Verified dividend portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.47
  • За 5 лет: 0.41
  • За 10 лет: 0.72
  • За всё время: 0.91

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Verified dividend portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель1.82%1.68%1.47%1.68%1.81%1.20%1.18%1.82%1.75%1.48%1.66%1.67%
MSFT
Microsoft Corporation
0.93%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.51%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
PEP
PepsiCo, Inc.
3.62%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%
LLY
Eli Lilly and Company
0.67%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
ABBV
AbbVie Inc.
3.18%2.87%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.97%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
MA
Mastercard Inc
0.64%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
BLK
BlackRock, Inc.
2.21%1.95%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.08%1.95%2.41%2.56%
UNP
Union Pacific Corporation
2.24%2.35%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%
V
Visa Inc.
0.84%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Verified dividend portfolio показал максимальную просадку в 43.13%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка Verified dividend portfolio составляет 18.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.13%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.73
-29.15%30 дек. 2021 г.11716 июн. 2022 г.27118 июл. 2023 г.388
-23.81%19 сент. 2018 г.6724 дек. 2018 г.1522 авг. 2019 г.219
-20.63%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.
-16.33%27 июл. 2023 г.6526 окт. 2023 г.264 дек. 2023 г.91

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkLLYABBVTXRHPEPCOSTUNPJPMMSFTHDSPGIVMABLKPortfolio
Benchmark1.000.410.420.430.420.530.590.650.710.600.650.670.680.740.70
LLY0.411.000.410.170.280.280.220.240.290.260.310.290.290.280.30
ABBV0.420.411.000.180.330.230.300.300.260.300.300.340.340.330.32
TXRH0.430.170.181.000.190.280.310.340.270.340.290.320.350.350.75
PEP0.420.280.330.191.000.390.310.230.290.370.350.360.350.340.37
COST0.530.280.230.280.391.000.320.280.420.470.410.390.390.380.48
UNP0.590.220.300.310.310.321.000.520.350.450.440.450.470.550.50
JPM0.650.240.300.340.230.280.521.000.360.400.430.470.470.630.49
MSFT0.710.290.260.270.290.420.350.361.000.400.520.520.530.490.49
HD0.600.260.300.340.370.470.450.400.401.000.470.440.450.510.74
SPGI0.650.310.300.290.350.410.440.430.520.471.000.560.580.580.72
V0.670.290.340.320.360.390.450.470.520.440.561.000.840.530.55
MA0.680.290.340.350.350.390.470.470.530.450.580.841.000.560.57
BLK0.740.280.330.350.340.380.550.630.490.510.580.530.561.000.60
Portfolio0.700.300.320.750.370.480.500.490.490.740.720.550.570.601.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 янв. 2013 г.