Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 0% |
BLK BlackRock, Inc. | Financial Services | 0% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 0% |
HD The Home Depot, Inc. | Consumer Cyclical | 33.33% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 0% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 0% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 0% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 0% |
PEP PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive | 0% |
SPGI S&P Global Inc. | Financial Services | 33.33% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | Consumer Cyclical | 33.33% |
UNP Union Pacific Corporation | Industrials | 0% |
V Visa Inc. | Financial Services | 0% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Verified dividend portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2013 г., начальной даты ABBV
Доходность по периодам
Verified dividend portfolio на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -8.08% с начала года и доходность в 16.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Verified dividend portfolio | -0.15% | -8.38% | -8.08% | -8.52% | -9.06% | 11.04% | 8.09% | 16.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.11% | -7.54% | -22.60% | -27.29% | -1.52% | 10.00% | 9.94% | 22.58% |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.85% | 0.71% | 17.86% | 11.02% | 5.74% | 28.60% | 24.74% | 22.54% |
PEP PepsiCo, Inc. | 1.53% | -3.94% | 10.38% | 12.40% | 9.51% | -1.63% | 5.35% | 7.43% |
LLY Eli Lilly and Company | -1.98% | -7.16% | -12.80% | 14.47% | 15.19% | 39.72% | 39.64% | 31.19% |
ABBV AbbVie Inc. | -2.86% | -10.70% | -7.86% | -10.37% | 5.19% | 13.21% | 18.43% | 18.22% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -0.26% | -1.89% | -8.16% | -3.31% | 22.30% | 34.44% | 16.83% | 20.51% |
MA Mastercard Inc | 0.36% | -5.89% | -13.44% | -14.29% | -9.33% | 11.07% | 6.92% | 18.61% |
BLK BlackRock, Inc. | 0.96% | -7.66% | -9.19% | -15.84% | 2.56% | 15.89% | 7.27% | 13.85% |
UNP Union Pacific Corporation | 0.65% | -7.95% | 6.34% | 5.50% | 5.04% | 9.52% | 4.46% | 14.58% |
V Visa Inc. | 0.77% | -6.24% | -14.05% | -12.70% | -12.50% | 10.35% | 7.55% | 15.28% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении Verified dividend portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.07% | -3.97% | -9.11% | -0.71% | -8.08% | ||||||||
| 2025 | 3.66% | 0.12% | -6.94% | -1.22% | 7.41% | -0.34% | 1.20% | 1.19% | -4.81% | -2.59% | 1.37% | -0.98% | -2.66% |
| 2024 | 2.16% | 7.50% | 1.71% | -3.66% | 3.96% | 2.29% | 5.79% | 1.25% | 5.13% | -0.54% | 8.59% | -8.78% | 26.96% |
| 2023 | 8.33% | -5.35% | 3.11% | 3.12% | -1.94% | 7.79% | 1.74% | -2.54% | -7.42% | -1.48% | 13.57% | 8.49% | 28.37% |
| 2022 | -9.35% | -3.75% | -3.16% | -3.17% | -3.75% | -6.09% | 13.54% | -2.64% | -6.02% | 8.63% | 6.72% | -5.15% | -15.52% |
| 2021 | -1.38% | 6.12% | 10.19% | 9.40% | -3.22% | 1.51% | 1.03% | 2.04% | -2.20% | 7.34% | -0.61% | 4.94% | 39.90% |
Метрики бенчмарка
Verified dividend portfolio : годовая альфа составляет 7.83%, бета — 0.97, а R² — 0.61 относительно S&P 500 Index с 03.01.2013.
- Портфель участвовал в 121.09% роста S&P 500 Index, но только в 88.05% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Портфель показал годовую альфу 7.83% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.97 и R² 0.61 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 7.83%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 121.09%
- Участие в снижении
- 88.05%
Комиссия
Комиссия Verified dividend portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Verified dividend portfolio имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | 0.88 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | 1.37 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.21 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.39 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 6.43 | -7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 35 | -0.06 | 0.11 | 1.01 | -0.05 | -0.12 |
COST Costco Wholesale Corporation | 45 | 0.29 | 0.56 | 1.07 | 0.36 | 0.72 |
PEP PepsiCo, Inc. | 51 | 0.42 | 0.81 | 1.09 | 0.60 | 1.23 |
LLY Eli Lilly and Company | 51 | 0.36 | 0.78 | 1.11 | 0.56 | 1.37 |
ABBV AbbVie Inc. | 43 | 0.19 | 0.44 | 1.06 | 0.28 | 0.62 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 67 | 0.89 | 1.28 | 1.18 | 1.51 | 4.05 |
MA Mastercard Inc | 21 | -0.39 | -0.38 | 0.95 | -0.50 | -1.21 |
BLK BlackRock, Inc. | 41 | 0.09 | 0.32 | 1.05 | 0.20 | 0.51 |
UNP Union Pacific Corporation | 46 | 0.22 | 0.48 | 1.06 | 0.44 | 0.95 |
V Visa Inc. | 16 | -0.53 | -0.59 | 0.92 | -0.61 | -1.33 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Verified dividend portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.82% | 1.68% | 1.47% | 1.68% | 1.81% | 1.20% | 1.18% | 1.82% | 1.75% | 1.48% | 1.66% | 1.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.93% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.51% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.62% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.67% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.18% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.97% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
MA Mastercard Inc | 0.64% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.21% | 1.95% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.08% | 1.95% | 2.41% | 2.56% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.24% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
V Visa Inc. | 0.84% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Verified dividend portfolio показал максимальную просадку в 43.13%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка Verified dividend portfolio составляет 18.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.13% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 73 |
| -29.15% | 30 дек. 2021 г. | 117 | 16 июн. 2022 г. | 271 | 18 июл. 2023 г. | 388 |
| -23.81% | 19 сент. 2018 г. | 67 | 24 дек. 2018 г. | 152 | 2 авг. 2019 г. | 219 |
| -20.63% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.33% | 27 июл. 2023 г. | 65 | 26 окт. 2023 г. | 26 | 4 дек. 2023 г. | 91 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | LLY | ABBV | TXRH | PEP | COST | UNP | JPM | MSFT | HD | SPGI | V | MA | BLK | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.59 | 0.65 | 0.71 | 0.60 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.74 | 0.70 |
| LLY | 0.41 | 1.00 | 0.41 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.26 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.30 |
| ABBV | 0.42 | 0.41 | 1.00 | 0.18 | 0.33 | 0.23 | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
| TXRH | 0.43 | 0.17 | 0.18 | 1.00 | 0.19 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.27 | 0.34 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.75 |
| PEP | 0.42 | 0.28 | 0.33 | 0.19 | 1.00 | 0.39 | 0.31 | 0.23 | 0.29 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.37 |
| COST | 0.53 | 0.28 | 0.23 | 0.28 | 0.39 | 1.00 | 0.32 | 0.28 | 0.42 | 0.47 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.48 |
| UNP | 0.59 | 0.22 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 1.00 | 0.52 | 0.35 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.55 | 0.50 |
| JPM | 0.65 | 0.24 | 0.30 | 0.34 | 0.23 | 0.28 | 0.52 | 1.00 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.63 | 0.49 |
| MSFT | 0.71 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.42 | 0.35 | 0.36 | 1.00 | 0.40 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.49 | 0.49 |
| HD | 0.60 | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.47 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.51 | 0.74 |
| SPGI | 0.65 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.35 | 0.41 | 0.44 | 0.43 | 0.52 | 0.47 | 1.00 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.72 |
| V | 0.67 | 0.29 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.44 | 0.56 | 1.00 | 0.84 | 0.53 | 0.55 |
| MA | 0.68 | 0.29 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.47 | 0.47 | 0.53 | 0.45 | 0.58 | 0.84 | 1.00 | 0.56 | 0.57 |
| BLK | 0.74 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.55 | 0.63 | 0.49 | 0.51 | 0.58 | 0.53 | 0.56 | 1.00 | 0.60 |
| Portfolio | 0.70 | 0.30 | 0.32 | 0.75 | 0.37 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.74 | 0.72 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 1.00 |