Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

2

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	10%
BAC Bank of America Corporation	Financial Services	10%
CVX Chevron Corporation	Energy	10%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	10%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	10%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	10%
V Visa Inc.	Financial Services	10%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

2 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 12.00% с начала года и доходность в 15.70% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
2	11.55%	0.57%	9.96%	14.30%	15.14%	15.74%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	14.04%	-1.30%	11.13%	20.75%	14.13%	12.67%
QQQ Invesco QQQ	12.23%	-4.60%	8.45%	22.52%	19.42%	17.85%
AAPL Apple Inc	13.26%	1.99%	13.33%	13.16%	34.18%	25.95%
PFE Pfizer Inc.	6.51%	8.53%	9.97%	-14.15%	-2.23%	4.48%
CVX Chevron Corporation	7.85%	1.02%	7.86%	2.79%	9.71%	6.16%
KO The Coca-Cola Company	13.89%	3.15%	13.05%	9.20%	7.35%	8.46%
BAC Bank of America Corporation	25.42%	6.87%	26.32%	34.34%	8.95%	12.80%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	8.60%	4.84%	7.35%	12.13%	11.95%	11.27%
V Visa Inc.	-2.18%	-7.26%	-4.95%	9.07%	7.43%	17.73%
MSFT Microsoft Corporation	11.67%	-7.47%	3.96%	27.50%	25.47%	27.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.63%	2.43%	2.54%	-3.16%	5.92%	2.03%							11.55%
2023	3.17%	-2.69%	3.50%	1.84%	-1.16%	4.61%	2.90%	-2.37%	-4.40%	-2.33%	8.25%	2.84%	14.25%
2022	-1.29%	-2.23%	4.12%	-6.80%	1.92%	-8.05%	8.17%	-4.50%	-9.22%	10.92%	5.15%	-5.18%	-8.97%
2021	-2.46%	4.19%	5.24%	5.07%	0.37%	2.73%	2.88%	2.43%	-3.79%	7.25%	1.11%	5.98%	35.02%
2020	0.41%	-9.08%	-11.51%	14.24%	3.89%	1.17%	5.74%	7.51%	-5.72%	-3.51%	13.61%	3.74%	18.24%
2019	5.43%	3.68%	2.76%	4.31%	-5.66%	7.80%	1.52%	-1.97%	1.75%	3.81%	3.69%	4.06%	35.16%
2018	5.24%	-2.53%	-2.66%	1.90%	2.86%	0.53%	5.02%	4.03%	1.38%	-5.31%	1.91%	-8.42%	2.99%
2017	1.62%	5.21%	0.54%	0.98%	1.83%	-0.03%	2.77%	2.25%	1.87%	4.35%	2.69%	1.54%	28.71%
2016	-5.18%	-2.47%	7.80%	-0.41%	3.13%	-1.49%	4.65%	1.55%	0.63%	0.05%	3.69%	2.90%	15.16%
2015	-4.39%	7.00%	-2.78%	3.17%	1.01%	-2.93%	3.12%	-6.64%	-1.42%	10.35%	1.17%	-1.99%	4.49%
2014	-3.51%	3.63%	1.35%	0.07%	1.92%	2.21%	-0.69%	4.22%	0.05%	2.94%	3.52%	-1.07%	15.32%
2013	2.18%	1.08%	4.21%	3.18%	2.31%	-2.05%	4.45%	-0.92%	1.71%	4.46%	5.09%	1.48%	30.53%

Комиссия

Комиссия 2 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.73	2.42	1.30	1.72	6.79
QQQ Invesco QQQ	1.37	1.90	1.24	1.61	6.77
AAPL Apple Inc	0.55	0.94	1.11	0.75	1.48
PFE Pfizer Inc.	-0.63	-0.79	0.91	-0.28	-0.80
CVX Chevron Corporation	0.09	0.25	1.03	0.08	0.20
KO The Coca-Cola Company	0.63	0.96	1.12	0.47	1.57
BAC Bank of America Corporation	1.40	2.20	1.25	0.70	4.47
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	1.04	1.57	1.18	0.88	3.25
V Visa Inc.	0.54	0.80	1.10	0.63	1.81
MSFT Microsoft Corporation	1.25	1.73	1.22	1.91	7.50

Коэффициент Шарпа

2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
2	2.22%	2.31%	2.01%	1.80%	2.28%	2.08%	2.29%	2.07%	2.28%	2.34%	2.13%	1.99%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.34%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%	1.84%
QQQ Invesco QQQ	0.63%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%	1.01%
AAPL Apple Inc	0.45%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
PFE Pfizer Inc.	5.61%	5.70%	3.12%	2.64%	3.91%	3.68%	3.12%	3.53%	3.69%	3.47%	3.34%	3.13%
CVX Chevron Corporation	3.99%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%	3.75%	3.12%
KO The Coca-Cola Company	2.86%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%	2.71%
BAC Bank of America Corporation	2.30%	2.73%	2.60%	1.75%	2.38%	1.87%	2.19%	1.32%	1.13%	1.19%	0.67%	0.26%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.49%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%	2.47%
V Visa Inc.	0.79%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

2 показал максимальную просадку в 34.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка 2 составляет 3.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.32%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	95	6 авг. 2020 г.	118
-19.9%	30 мар. 2022 г.	135	11 окт. 2022 г.	195	24 июл. 2023 г.	330
-18.18%	4 окт. 2018 г.	56	24 дек. 2018 г.	69	4 апр. 2019 г.	125
-14.22%	4 нояб. 2015 г.	68	11 февр. 2016 г.	104	12 июл. 2016 г.	172
-13.66%	21 июл. 2015 г.	26	25 авг. 2015 г.	42	23 окт. 2015 г.	68

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2 составляет 2.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PFE	KO	CVX	BAC	AAPL	MSFT	V	QQQ	SCHD	VOO
PFE	1.00	0.37	0.30	0.31	0.24	0.31	0.36	0.36	0.52	0.46
KO	0.37	1.00	0.33	0.29	0.26	0.34	0.40	0.36	0.60	0.50
CVX	0.30	0.33	1.00	0.47	0.25	0.29	0.36	0.35	0.62	0.53
BAC	0.31	0.29	0.47	1.00	0.32	0.34	0.44	0.47	0.63	0.63
AAPL	0.24	0.26	0.25	0.32	1.00	0.56	0.44	0.75	0.46	0.64
MSFT	0.31	0.34	0.29	0.34	0.56	1.00	0.54	0.79	0.55	0.72
V	0.36	0.40	0.36	0.44	0.44	0.54	1.00	0.64	0.59	0.68
QQQ	0.36	0.36	0.35	0.47	0.75	0.79	0.64	1.00	0.68	0.90
SCHD	0.52	0.60	0.62	0.63	0.46	0.55	0.59	0.68	1.00	0.87
VOO	0.46	0.50	0.53	0.63	0.64	0.72	0.68	0.90	0.87	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.