2
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
BAC Bank of America Corporation | Financial Services | 10% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 10% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
PFE Pfizer Inc. | Healthcare | 10% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 10% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 10% |
V Visa Inc. | Financial Services | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
2 на 4 сент. 2024 г. показал доходность в 13.13% с начала года и доходность в 15.69% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.91% | 3.41% | 8.87% | 22.44% | 13.23% | 10.69% |
2 | 13.13% | 2.11% | 11.00% | 16.93% | 16.11% | 15.69% |
Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 16.99% | 3.60% | 9.62% | 24.20% | 15.06% | 12.72% |
QQQ Invesco QQQ | 13.10% | 2.91% | 6.22% | 23.15% | 20.08% | 17.55% |
AAPL Apple Inc | 16.15% | 1.44% | 31.28% | 18.18% | 34.11% | 26.14% |
PFE Pfizer Inc. | 2.71% | -7.00% | 11.70% | -16.24% | 0.25% | 4.04% |
CVX Chevron Corporation | 0.14% | -1.53% | -1.23% | -8.13% | 8.98% | 5.70% |
KO The Coca-Cola Company | 25.85% | 5.31% | 24.61% | 27.04% | 9.15% | 9.16% |
BAC Bank of America Corporation | 22.47% | 8.30% | 15.70% | 43.43% | 10.28% | 12.01% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 12.08% | 3.69% | 9.23% | 16.48% | 12.99% | 11.47% |
V Visa Inc. | 7.60% | 4.70% | 0.08% | 13.15% | 9.36% | 18.80% |
MSFT Microsoft Corporation | 9.48% | 0.41% | 2.05% | 25.51% | 25.16% | 26.50% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.63% | 2.43% | 2.54% | -3.16% | 5.92% | 2.03% | 2.56% | 1.08% | 13.13% | ||||
2023 | 3.17% | -2.69% | 3.50% | 1.84% | -1.16% | 4.61% | 2.90% | -2.37% | -4.40% | -2.33% | 8.25% | 2.84% | 14.25% |
2022 | -1.29% | -2.23% | 4.12% | -6.80% | 1.92% | -8.05% | 8.17% | -4.50% | -9.22% | 10.92% | 5.15% | -5.18% | -8.97% |
2021 | -2.46% | 4.19% | 5.24% | 5.07% | 0.37% | 2.73% | 2.88% | 2.43% | -3.79% | 7.25% | 1.11% | 5.98% | 35.02% |
2020 | 0.41% | -9.08% | -11.51% | 14.24% | 3.89% | 1.17% | 5.74% | 7.51% | -5.72% | -3.51% | 13.61% | 3.74% | 18.24% |
2019 | 5.43% | 3.68% | 2.76% | 4.31% | -5.66% | 7.80% | 1.52% | -1.97% | 1.75% | 3.81% | 3.69% | 4.06% | 35.16% |
2018 | 5.24% | -2.53% | -2.66% | 1.90% | 2.86% | 0.53% | 5.02% | 4.03% | 1.38% | -5.31% | 1.91% | -8.42% | 2.99% |
2017 | 1.62% | 5.21% | 0.54% | 0.98% | 1.83% | -0.03% | 2.77% | 2.25% | 1.87% | 4.35% | 2.69% | 1.54% | 28.71% |
2016 | -5.18% | -2.47% | 7.80% | -0.41% | 3.13% | -1.49% | 4.65% | 1.55% | 0.63% | 0.05% | 3.69% | 2.90% | 15.16% |
2015 | -4.39% | 7.00% | -2.78% | 3.17% | 1.01% | -2.93% | 3.12% | -6.64% | -1.42% | 10.35% | 1.17% | -1.99% | 4.49% |
2014 | -3.51% | 3.63% | 1.35% | 0.07% | 1.92% | 2.21% | -0.69% | 4.22% | 0.05% | 2.94% | 3.52% | -1.07% | 15.32% |
2013 | 2.18% | 1.08% | 4.21% | 3.18% | 2.31% | -2.05% | 4.45% | -0.92% | 1.71% | 4.46% | 5.09% | 1.48% | 30.53% |
Комиссия
Комиссия 2 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.95 | 2.66 | 1.35 | 2.11 | 9.29 |
QQQ Invesco QQQ | 1.32 | 1.82 | 1.24 | 1.66 | 6.21 |
AAPL Apple Inc | 0.85 | 1.34 | 1.17 | 1.16 | 2.53 |
PFE Pfizer Inc. | -0.61 | -0.75 | 0.91 | -0.28 | -0.87 |
CVX Chevron Corporation | -0.31 | -0.28 | 0.96 | -0.28 | -0.68 |
KO The Coca-Cola Company | 1.94 | 2.68 | 1.36 | 1.50 | 9.01 |
BAC Bank of America Corporation | 1.91 | 2.76 | 1.34 | 0.96 | 8.30 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.42 | 2.09 | 1.25 | 1.26 | 5.36 |
V Visa Inc. | 0.94 | 1.30 | 1.17 | 1.15 | 2.80 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.30 | 1.77 | 1.23 | 1.67 | 5.38 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.19% | 2.31% | 2.01% | 1.80% | 2.28% | 2.08% | 2.29% | 2.07% | 2.28% | 2.34% | 2.13% | 1.99% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.30% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
PFE Pfizer Inc. | 5.90% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.91% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% | 3.34% | 3.13% |
CVX Chevron Corporation | 4.42% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
BAC Bank of America Corporation | 1.77% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
V Visa Inc. | 0.75% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2 показал максимальную просадку в 34.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка 2 составляет 2.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.32% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
-19.9% | 30 мар. 2022 г. | 135 | 11 окт. 2022 г. | 195 | 24 июл. 2023 г. | 330 |
-18.18% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 125 |
-14.22% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 172 |
-13.66% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2 составляет 4.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PFE | KO | CVX | BAC | AAPL | V | MSFT | QQQ | SCHD | VOO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE | 1.00 | 0.37 | 0.30 | 0.31 | 0.24 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.52 | 0.46 |
KO | 0.37 | 1.00 | 0.32 | 0.29 | 0.25 | 0.40 | 0.34 | 0.35 | 0.59 | 0.49 |
CVX | 0.30 | 0.32 | 1.00 | 0.47 | 0.25 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | 0.62 | 0.53 |
BAC | 0.31 | 0.29 | 0.47 | 1.00 | 0.32 | 0.43 | 0.34 | 0.47 | 0.63 | 0.63 |
AAPL | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 1.00 | 0.44 | 0.55 | 0.74 | 0.46 | 0.64 |
V | 0.36 | 0.40 | 0.35 | 0.43 | 0.44 | 1.00 | 0.54 | 0.64 | 0.59 | 0.68 |
MSFT | 0.31 | 0.34 | 0.29 | 0.34 | 0.55 | 0.54 | 1.00 | 0.79 | 0.55 | 0.72 |
QQQ | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.47 | 0.74 | 0.64 | 0.79 | 1.00 | 0.68 | 0.90 |
SCHD | 0.52 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.46 | 0.59 | 0.55 | 0.68 | 1.00 | 0.86 |
VOO | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.63 | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.90 | 0.86 | 1.00 |