PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

2

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


TLT 11.11%TLH 11.11%JNJ 11.11%BAC 11.11%DXJ 11.11%XOM 11.11%BRK-B 11.11%XLK 11.11%AAPL 11.11%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

11.11%

TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

11.11%

JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare

11.11%

BAC
Bank of America Corporation
Financial Services

11.11%

DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
Japan Equities

11.11%

XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy

11.11%

BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

11.11%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

11.11%

AAPL
Apple Inc.
Technology

11.11%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%300.00%400.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
535.90%
260.80%
2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2007 г., начальной даты TLH

Доходность по периодам

2 на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 4.75% с начала года и доходность в 12.56% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
24.75%2.82%8.66%20.33%14.45%12.56%
JNJ
Johnson & Johnson
3.43%2.03%1.83%8.79%5.92%8.53%
BAC
Bank of America Corporation
2.74%1.71%20.32%5.82%5.81%9.62%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-3.85%-1.64%1.54%-1.61%-2.28%1.15%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
-3.00%-1.78%2.43%1.53%-2.05%0.48%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
19.42%9.57%22.68%54.07%18.87%12.45%
XOM
Exxon Mobil Corporation
6.84%3.90%-5.04%-1.59%11.28%5.40%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
14.15%6.09%12.32%32.29%14.93%13.15%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
9.50%6.62%20.13%54.96%25.50%20.86%
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-2.45%-4.93%23.79%33.69%26.85%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.87%2.30%
2023-1.84%-3.42%-3.48%8.05%3.34%

Коэффициент Шарпа

2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.06. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.06

Коэффициент Шарпа 2 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.06
2.44
2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
22.33%2.37%2.06%1.85%2.39%2.07%2.31%1.86%1.93%2.46%2.90%1.94%
JNJ
Johnson & Johnson
2.94%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
BAC
Bank of America Corporation
2.74%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%0.26%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.62%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
4.04%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%2.12%2.41%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
2.88%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%2.44%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.51%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.69%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Комиссия

Комиссия 2 составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.48%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.13%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
2
2.06
JNJ
Johnson & Johnson
0.55
BAC
Bank of America Corporation
0.16
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.14
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
0.05
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
3.29
XOM
Exxon Mobil Corporation
-0.05
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.50
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
3.19
AAPL
Apple Inc.
1.27

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

JNJAAPLTLTTLHXOMBACBRK-BDXJXLK
JNJ1.000.27-0.18-0.180.350.330.440.370.42
AAPL0.271.00-0.18-0.180.300.350.380.400.74
TLT-0.18-0.181.000.97-0.31-0.36-0.28-0.35-0.25
TLH-0.18-0.180.971.00-0.31-0.37-0.28-0.36-0.26
XOM0.350.30-0.31-0.311.000.460.480.460.44
BAC0.330.35-0.36-0.370.461.000.600.520.51
BRK-B0.440.38-0.28-0.280.480.601.000.510.54
DXJ0.370.40-0.35-0.360.460.520.511.000.58
XLK0.420.74-0.25-0.260.440.510.540.581.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2 показал максимальную просадку в 39.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 257 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.94%11 дек. 2007 г.3129 мар. 2009 г.25716 мар. 2010 г.569
-23.02%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.80
-16.32%31 мар. 2022 г.12730 сент. 2022 г.17715 июн. 2023 г.304
-16.14%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8022 апр. 2019 г.145
-12.06%1 мар. 2011 г.1128 авг. 2011 г.11218 янв. 2012 г.224

График волатильности

Текущая волатильность 2 составляет 2.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.34%
3.47%
2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев