PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Merrill Moderately Aggressive
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Merrill Moderately Aggressive

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

IEI 9%LQD 9%MBB 7%BIL 3%BNDX 2%HYG 1%VUG 25%VEU 17%VTV 16%EEM 7%IJS 2%IJT 2%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
3%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		Total Bond Market
2%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		Asia Pacific Equities
7%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		High Yield Bonds
1%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
9%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		Small Cap Value Equities
2%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		Small Cap Growth Equities
2%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		Corporate Bonds
9%
MBB
iShares MBS Bond ETF		Mortgage Backed Securities
7%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		Foreign Large Cap Equities
17%
VTV
Vanguard Value ETF		Large Cap Value Equities
16%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Merrill Moderately Aggressive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.70%
12.31%
Merrill Moderately Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

Merrill Moderately Aggressive на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 13.67% с начала года и доходность в 7.93% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
Merrill Moderately Aggressive13.67%-0.20%6.70%20.52%8.63%7.93%
Активы портфеля:
VUG
Vanguard Growth ETF		31.13%4.51%16.21%38.87%19.15%15.78%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		6.48%-4.23%-1.08%13.27%5.38%4.97%
VTV
Vanguard Value ETF		20.35%0.16%9.55%28.81%11.51%10.56%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		7.55%-4.96%-0.81%11.02%2.21%2.68%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		11.07%4.74%11.82%25.52%9.35%8.72%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		15.84%2.98%10.22%29.17%10.37%10.36%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		1.41%-1.65%2.24%5.02%-0.03%1.11%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		1.44%-2.48%2.93%9.53%0.13%2.48%
MBB
iShares MBS Bond ETF		1.39%-1.93%2.74%7.60%-0.68%0.87%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.57%0.37%2.53%5.27%2.26%1.55%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		2.97%-0.24%3.28%7.61%-0.04%2.01%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		8.26%0.06%6.17%13.53%3.50%3.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Merrill Moderately Aggressive, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.11%2.87%2.35%-3.01%3.54%2.00%1.95%1.89%2.10%-2.06%13.67%
20236.52%-3.01%3.25%0.86%-0.46%4.11%2.71%-2.21%-3.70%-2.28%7.66%4.54%18.60%
2022-3.83%-2.41%0.31%-6.95%0.50%-5.91%5.91%-3.73%-7.98%3.67%6.78%-3.76%-17.18%
2021-0.04%1.35%1.75%3.06%0.88%1.55%0.46%1.65%-3.18%3.55%-1.40%2.37%12.46%
2020-0.32%-4.57%-9.70%8.23%3.79%2.68%4.31%4.22%-2.24%-1.26%8.52%3.57%16.87%
20196.34%1.74%1.53%2.57%-4.06%5.02%0.33%-0.81%1.20%2.00%1.86%2.63%21.90%
20183.80%-3.24%-0.84%-0.17%1.11%-0.28%2.35%1.12%0.02%-5.74%1.43%-4.54%-5.29%
20172.14%2.28%0.95%1.30%1.57%0.42%2.06%0.60%1.24%1.63%1.35%1.22%18.12%
2016-3.48%-0.28%5.79%0.64%0.41%0.78%3.13%0.24%0.59%-1.60%0.45%1.30%7.97%
2015-0.57%3.65%-1.37%1.96%-0.01%-1.74%0.67%-4.76%-1.82%5.38%-0.26%-1.85%-1.10%
2014-2.65%3.54%0.30%0.58%1.99%1.57%-1.08%2.61%-2.48%1.74%1.19%-1.00%6.27%
2013-2.21%3.57%-1.90%3.96%3.09%1.30%1.32%9.28%

Комиссия

Комиссия Merrill Moderately Aggressive составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
График комиссии IJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
График комиссии IJT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
График комиссии IEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
График комиссии LQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
MBB
iShares MBS Bond ETF
График комиссии MBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTV
Vanguard Value ETF
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Merrill Moderately Aggressive среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Merrill Moderately Aggressive, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Merrill Moderately Aggressive, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Merrill Moderately Aggressive, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Merrill Moderately Aggressive, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Merrill Moderately Aggressive, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Merrill Moderately Aggressive, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Merrill Moderately Aggressive
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Merrill Moderately Aggressive, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Merrill Moderately Aggressive, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Merrill Moderately Aggressive, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Merrill Moderately Aggressive, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Merrill Moderately Aggressive, с текущим значением в 15.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0015.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUG
Vanguard Growth ETF		2.333.031.433.0011.86
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		1.061.531.191.165.71
VTV
Vanguard Value ETF		2.894.051.535.7818.59
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		0.771.171.140.393.77
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.231.871.221.615.68
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		1.492.201.261.389.04
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		1.031.521.180.393.20
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		1.201.771.210.494.15
MBB
iShares MBS Bond ETF		1.021.501.180.483.39
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		20.33273.01158.62482.854,446.78
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.812.731.320.666.57
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		2.824.391.552.3621.37

Коэффициент Шарпа

Merrill Moderately Aggressive на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
2.66
Merrill Moderately Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Merrill Moderately Aggressive за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.46%2.44%2.04%1.63%1.62%2.26%2.39%1.97%2.11%2.19%2.08%1.87%
Активы портфеля:
VUG
Vanguard Growth ETF		0.48%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		3.00%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%2.66%
VTV
Vanguard Value ETF		2.24%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.42%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%2.06%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.43%1.42%1.47%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%1.18%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		0.95%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%0.78%0.70%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.11%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%0.77%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.41%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%3.83%
MBB
iShares MBS Bond ETF		3.86%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.63%2.23%2.58%2.66%1.72%1.27%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.15%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.77%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.90%5.75%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.46%
-0.87%
Merrill Moderately Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Merrill Moderately Aggressive показал максимальную просадку в 24.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка Merrill Moderately Aggressive составляет 1.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.28%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-23.44%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.574
-13.13%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.297
-12.89%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.11020 июл. 2016 г.312
-5.87%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.315 нояб. 2020 г.45

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Merrill Moderately Aggressive составляет 2.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46%
3.81%
Merrill Moderately Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BILBNDXMBBIEILQDEEMVUGIJSIJTHYGVTVVEU
BIL1.000.010.050.030.020.030.01-0.00-0.000.030.020.02
BNDX0.011.000.630.680.670.000.03-0.06-0.030.18-0.060.00
MBB0.050.631.000.850.780.040.01-0.04-0.030.22-0.050.05
IEI0.030.680.851.000.76-0.08-0.11-0.17-0.160.10-0.20-0.09
LQD0.020.670.780.761.000.140.170.080.100.380.080.17
EEM0.030.000.04-0.080.141.000.660.570.590.600.630.89
VUG0.010.030.01-0.110.170.661.000.640.750.680.720.75
IJS-0.00-0.06-0.04-0.170.080.570.641.000.930.610.820.69
IJT-0.00-0.03-0.03-0.160.100.590.750.931.000.640.800.71
HYG0.030.180.220.100.380.600.680.610.641.000.660.69
VTV0.02-0.06-0.05-0.200.080.630.720.820.800.661.000.77
VEU0.020.000.05-0.090.170.890.750.690.710.690.771.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.