marc 40/50/10 Stocks/HY/Gold

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	High Yield Bonds	10%
FTSL First Trust Senior Loan Fund	High Yield Bonds, Actively Managed	10%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	10%
LFRIX Lord Abbett Floating Rate Fund	Bank Loan	10%
NFIAX Neuberger Berman Floating Rate Income Fund	Bank Loan	10%
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund	High Yield Bonds	10%
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund	Diversified Portfolio	20%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	20%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в marc 40/50/10 Stocks/HY/Gold и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мая 2013 г., начальной даты FTSL

Доходность по периодам

marc 40/50/10 Stocks/HY/Gold на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -0.62% с начала года и доходность в 9.05% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.63%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель marc 40/50/10 Stocks/HY/Gold	-0.19%	-2.07%	-0.62%	3.52%	19.53%	13.56%	9.01%	9.05%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.16%	-3.34%	-3.13%	-1.30%	31.84%	18.10%	10.66%	13.75%
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund	0.03%	-2.61%	-2.85%	5.47%	23.43%	13.82%	9.30%	11.46%
GLD SPDR Gold Shares	-1.92%	-7.88%	8.35%	20.07%	53.51%	32.51%	21.53%	13.97%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	-0.11%	-0.11%	-0.61%	0.77%	5.70%	6.96%	5.18%	4.98%
NFIAX Neuberger Berman Floating Rate Income Fund	0.00%	-0.22%	-0.72%	0.64%	5.31%	7.13%	4.78%	4.48%
LFRIX Lord Abbett Floating Rate Fund	0.00%	-0.13%	-0.80%	1.07%	5.61%	7.45%	5.18%	4.57%
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund	-0.11%	-0.22%	0.05%	3.46%	13.45%	10.22%	7.20%	5.67%
FTSL First Trust Senior Loan Fund	-0.06%	0.46%	-0.75%	0.83%	7.24%	7.05%	4.88%	4.49%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 мая 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении marc 40/50/10 Stocks/HY/Gold закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.62%	0.33%	-2.76%	0.25%									-0.62%
2025	2.32%	-0.40%	-0.71%	0.46%	2.60%	2.20%	1.26%	1.37%	2.46%	1.39%	1.02%	1.99%	17.11%
2024	0.44%	2.16%	2.21%	-0.83%	2.01%	0.97%	1.81%	1.16%	1.65%	0.40%	2.23%	-1.01%	13.97%
2023	4.33%	-1.12%	2.00%	0.88%	-0.19%	2.94%	1.98%	-0.03%	-1.71%	-0.45%	4.07%	2.83%	16.43%
2022	-2.08%	-0.30%	1.09%	-3.35%	-1.63%	-4.24%	4.27%	-1.16%	-4.85%	2.88%	3.48%	-1.53%	-7.64%
2021	-0.31%	0.73%	1.44%	2.51%	1.20%	0.06%	1.00%	1.20%	-1.42%	2.55%	-0.91%	2.10%	10.54%

Метрики бенчмарка

marc 40/50/10 Stocks/HY/Gold: годовая альфа составляет 3.50%, бета — 0.37, а R² — 0.84 относительно S&P 500 Index с 03.05.2013.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (44.83%) было выше, чем в снижении (38.41%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 3.50% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.37 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 3.50%

Бета: 0.37

R²: 0.84

Участие в росте: 44.83%

Участие в снижении: 38.41%

Комиссия

Комиссия marc 40/50/10 Stocks/HY/Gold составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NFIAX

Neuberger Berman Floating Rate Income Fund

FTSL

First Trust Senior Loan Fund

PRFRX

T. Rowe Price Floating Rate Fund

PRWCX

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

FFRHX

Fidelity Floating Rate High Income Fund

LFRIX

Lord Abbett Floating Rate Fund

GLD

SPDR Gold Shares

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

marc 40/50/10 Stocks/HY/Gold имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.96	0.88	+1.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.92	1.37	+1.55
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.46	1.21	+0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.89	1.39	+1.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.48	6.43	+5.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	52	0.94	1.47	1.22	1.53	7.16
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund	79	1.24	2.32	1.33	2.57	10.42
GLD SPDR Gold Shares	78	1.77	2.19	1.32	2.57	9.28
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	75	1.46	2.06	1.49	1.77	8.52
NFIAX Neuberger Berman Floating Rate Income Fund	89	1.77	2.72	1.63	2.54	10.75
LFRIX Lord Abbett Floating Rate Fund	85	1.67	2.41	1.61	2.41	9.19
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund	99	3.62	7.25	2.37	6.05	28.87
FTSL First Trust Senior Loan Fund	74	1.55	2.04	1.42	2.04	7.29

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

marc 40/50/10 Stocks/HY/Gold имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.96
За 5 лет: 1.33
За 10 лет: 1.24
За всё время: 1.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность marc 40/50/10 Stocks/HY/Gold за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.37%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	7.37%	7.46%	6.17%	5.11%	4.27%	3.80%	3.84%	4.01%	4.28%	3.69%	3.12%	4.42%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.16%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund	16.18%	15.72%	10.38%	4.15%	9.44%	9.23%	7.97%	5.83%	7.46%	6.82%	3.51%	9.86%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	6.75%	7.41%	6.94%	8.24%	3.81%	2.74%	3.84%	5.15%	4.74%	4.05%	4.44%	3.69%
NFIAX Neuberger Berman Floating Rate Income Fund	6.24%	6.84%	8.05%	6.89%	3.97%	3.36%	3.68%	4.71%	4.32%	3.44%	3.46%	4.05%
LFRIX Lord Abbett Floating Rate Fund	6.54%	7.20%	7.68%	7.63%	3.95%	4.01%	4.64%	5.71%	5.60%	4.65%	4.64%	4.72%
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund	12.92%	12.91%	8.17%	9.57%	4.03%	3.86%	4.00%	4.84%	4.87%	4.04%	4.07%	4.07%
FTSL First Trust Senior Loan Fund	6.58%	6.59%	7.56%	7.59%	4.77%	3.17%	3.48%	4.44%	4.29%	3.64%	3.70%	3.95%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

marc 40/50/10 Stocks/HY/Gold показал максимальную просадку в 23.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.

Текущая просадка marc 40/50/10 Stocks/HY/Gold составляет 3.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-23.52%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	91	31 июл. 2020 г.	114
-11.94%	3 янв. 2022 г.	198	14 окт. 2022 г.	167	15 июн. 2023 г.	365
-7.37%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	36	15 февр. 2019 г.	101
-6.57%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	57
-6.12%	19 мая 2015 г.	170	20 янв. 2016 г.	57	12 апр. 2016 г.	227

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 7.14, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	GLD	FTSL	NFIAX	PRFRX	LFRIX	FFRHX	PRWCX	VTI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.01	0.37	0.22	0.24	0.27	0.28	0.93	0.99	0.90
GLD	0.01	1.00	0.06	-0.01	0.01	-0.03	-0.00	0.02	0.01	0.29
FTSL	0.37	0.06	1.00	0.31	0.30	0.32	0.34	0.36	0.38	0.43
NFIAX	0.22	-0.01	0.31	1.00	0.70	0.71	0.70	0.23	0.22	0.33
PRFRX	0.24	0.01	0.30	0.70	1.00	0.69	0.68	0.25	0.24	0.36
LFRIX	0.27	-0.03	0.32	0.71	0.69	1.00	0.70	0.27	0.28	0.38
FFRHX	0.28	-0.00	0.34	0.70	0.68	0.70	1.00	0.28	0.28	0.39
PRWCX	0.93	0.02	0.36	0.23	0.25	0.27	0.28	1.00	0.92	0.90
VTI	0.99	0.01	0.38	0.22	0.24	0.28	0.28	0.92	1.00	0.91
Portfolio	0.90	0.29	0.43	0.33	0.36	0.38	0.39	0.90	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мая 2013 г.

marc 40/50/10 Stocks/HY/Gold

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов