a portfolio for my mom

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

a portfolio for my mom

Currency in USD · Последнее обновление 19 мая 2025 г.

growth oriented while also low volatility and some dividend kings

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	3%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	5%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	25%
BTC-USD Bitcoin		10%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	1%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	1%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	5%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
RHM.DE Rheinmetall AG	Industrials	5%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	10%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	5%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	15%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

a portfolio for my mom на 19 мая 2025 г. показал доходность в 16.36% с начала года и доходность в 38.11% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.79%	1.49%	12.35%	15.37%	10.87%
a portfolio for my mom	16.36%	14.89%	18.80%	42.70%	41.82%	38.11%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.84%	33.41%	-4.62%	46.46%	72.91%	74.92%
BTC-USD Bitcoin	10.45%	22.19%	14.85%	54.15%	60.41%	83.77%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	13.46%	-0.75%	9.36%	23.35%	24.44%	13.48%
AVGO Broadcom Inc.	-1.09%	33.70%	39.48%	65.85%	57.08%	36.73%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	-1.28%	28.00%	5.15%	29.82%	33.18%	26.41%
NFLX Netflix, Inc.	33.68%	22.46%	44.61%	91.84%	21.46%	29.63%
AMZN Amazon.com, Inc.	-6.29%	19.11%	1.47%	11.31%	10.92%	25.29%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.73%	12.89%	2.12%	13.74%	17.05%	12.79%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-1.76%	4.64%	-5.38%	3.48%	13.50%	10.61%
RHM.DE Rheinmetall AG	202.21%	16.09%	218.47%	247.31%	95.09%	45.63%
MSFT Microsoft Corporation	8.19%	23.74%	10.10%	8.93%	20.97%	27.16%
GOOG Alphabet Inc	-11.98%	9.17%	-3.50%	-5.11%	19.64%	20.03%
META Meta Platforms, Inc.	9.46%	27.69%	15.76%	36.19%	24.31%	23.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью a portfolio for my mom , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.48%	1.07%	-0.50%	3.52%	8.02%								16.36%
2024	7.16%	14.04%	7.22%	-5.53%	8.03%	3.34%	1.77%	3.32%	0.60%	1.57%	9.83%	-0.79%	61.76%
2023	13.21%	0.73%	9.68%	1.72%	5.50%	7.46%	2.84%	-0.66%	-5.02%	2.37%	8.94%	5.17%	64.15%
2022	-5.48%	2.36%	8.95%	-13.51%	-1.83%	-12.45%	10.68%	-7.52%	-7.90%	7.23%	8.97%	-5.22%	-18.19%
2021	1.47%	7.19%	7.03%	4.87%	-0.71%	2.48%	2.03%	5.61%	-4.52%	11.53%	0.73%	0.51%	44.30%
2020	2.76%	-5.00%	-10.91%	11.84%	5.74%	2.58%	10.83%	9.05%	-2.77%	-1.05%	15.37%	11.08%	57.22%
2019	5.58%	3.14%	3.92%	8.29%	-1.85%	14.21%	-1.11%	-1.62%	0.99%	4.97%	1.59%	3.27%	48.65%
2018	7.55%	-2.01%	-4.58%	1.84%	0.62%	-2.62%	5.57%	3.23%	0.78%	-9.70%	-2.73%	-7.10%	-10.07%
2017	3.67%	4.03%	0.51%	3.37%	14.61%	1.83%	6.30%	8.50%	0.45%	10.71%	9.75%	6.77%	96.55%
2016	-5.45%	3.08%	7.02%	-0.29%	6.05%	3.25%	4.37%	2.49%	1.32%	2.85%	6.15%	6.85%	43.99%
2015	-4.13%	8.56%	-3.45%	3.03%	2.28%	-2.17%	4.64%	-3.93%	-0.27%	10.46%	5.07%	2.19%	23.20%
2014				-0.35%	7.21%	1.08%	-3.22%	4.51%	-2.44%	-0.73%	4.79%	-1.90%	8.75%

Комиссия

Комиссия a portfolio for my mom составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг a portfolio for my mom составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	0.78	1.42	1.19	0.51	3.16
BTC-USD Bitcoin	1.07	3.50	1.37	3.08	13.82
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.18	1.27	1.18	0.52	5.21
AVGO Broadcom Inc.	1.05	2.50	1.34	1.40	7.18
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.64	1.36	1.17	0.37	2.57
NFLX Netflix, Inc.	2.82	4.27	1.59	3.71	20.91
AMZN Amazon.com, Inc.	0.33	1.39	1.17	0.31	2.42
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.71	1.22	1.18	0.22	2.92
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.21	0.12	1.02	0.25	-0.00
RHM.DE Rheinmetall AG	5.21	7.54	2.07	20.77	88.82
MSFT Microsoft Corporation	0.35	1.26	1.17	0.24	2.25
GOOG Alphabet Inc	-0.17	0.86	1.11	0.13	1.19
META Meta Platforms, Inc.	0.98	1.74	1.23	0.47	3.42

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

a portfolio for my mom имеет следующие коэффициенты Шарпа на 19 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.02
За 5 лет: 1.99
За 10 лет: 1.77
За всё время: 1.69

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность a portfolio for my mom за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.77%	0.75%	0.86%	1.02%	0.81%	1.12%	1.12%	1.19%	0.93%	1.04%	1.06%	1.04%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.98%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.27%	1.18%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.28%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.91%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
RHM.DE Rheinmetall AG	0.47%	0.93%	1.50%	1.77%	2.41%	5.54%	2.05%	2.20%	1.37%	1.72%	0.49%	1.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.71%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
GOOG Alphabet Inc	0.48%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

a portfolio for my mom показал максимальную просадку в 32.74%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 225 торговых сессий.

Текущая просадка a portfolio for my mom составляет 0.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.74%	30 мар. 2022 г.	197	12 окт. 2022 г.	225	25 мая 2023 г.	422
-30.73%	20 февр. 2020 г.	26	16 мар. 2020 г.	116	10 июл. 2020 г.	142
-23.95%	17 дек. 2017 г.	374	25 дек. 2018 г.	129	3 мая 2019 г.	503
-13.11%	17 дек. 2015 г.	57	11 февр. 2016 г.	35	17 мар. 2016 г.	92
-12.59%	9 нояб. 2021 г.	107	23 февр. 2022 г.	29	24 мар. 2022 г.	136

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 7.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	BTC-USD	RHM.DE	NFLX	BRK-B	TSM	META	AVGO	AMZN	NVDA	SCHD	GOOG	MSFT	VOO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.17	0.28	0.51	0.69	0.59	0.61	0.66	0.64	0.63	0.83	0.70	0.75	1.00	0.84
BTC-USD	0.17	1.00	0.04	0.10	0.07	0.10	0.10	0.11	0.12	0.12	0.10	0.11	0.10	0.14	0.54
RHM.DE	0.28	0.04	1.00	0.12	0.22	0.20	0.15	0.19	0.12	0.16	0.25	0.16	0.16	0.25	0.30
NFLX	0.51	0.10	0.12	1.00	0.23	0.34	0.47	0.37	0.49	0.43	0.27	0.43	0.44	0.46	0.48
BRK-B	0.69	0.07	0.22	0.23	1.00	0.31	0.28	0.33	0.30	0.27	0.68	0.37	0.37	0.63	0.54
TSM	0.59	0.10	0.20	0.34	0.31	1.00	0.38	0.55	0.41	0.55	0.42	0.42	0.46	0.54	0.57
META	0.61	0.10	0.15	0.47	0.28	0.38	1.00	0.44	0.56	0.46	0.33	0.59	0.52	0.55	0.49
AVGO	0.66	0.11	0.19	0.37	0.33	0.55	0.44	1.00	0.44	0.56	0.46	0.43	0.50	0.60	0.60
AMZN	0.64	0.12	0.12	0.49	0.30	0.41	0.56	0.44	1.00	0.49	0.36	0.62	0.59	0.59	0.54
NVDA	0.63	0.12	0.16	0.43	0.27	0.55	0.46	0.56	0.49	1.00	0.37	0.46	0.53	0.56	0.65
SCHD	0.83	0.10	0.25	0.27	0.68	0.42	0.33	0.46	0.36	0.37	1.00	0.43	0.48	0.78	0.59
GOOG	0.70	0.11	0.16	0.43	0.37	0.42	0.59	0.43	0.62	0.46	0.43	1.00	0.62	0.64	0.55
MSFT	0.75	0.10	0.16	0.44	0.37	0.46	0.52	0.50	0.59	0.53	0.48	0.62	1.00	0.68	0.60
VOO	1.00	0.14	0.25	0.46	0.63	0.54	0.55	0.60	0.59	0.56	0.78	0.64	0.68	1.00	0.75
Portfolio	0.84	0.54	0.30	0.48	0.54	0.57	0.49	0.60	0.54	0.65	0.59	0.55	0.60	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

a portfolio for my mom

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество