a portfolio for my mom

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	3%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	5%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	25%
BTC-USD Bitcoin		10%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	1%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	1%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	5%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
RHM.DE Rheinmetall AG	Industrials	5%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	10%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	5%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	15%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в a portfolio for my mom и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

a portfolio for my mom на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -4.58% с начала года и доходность в 36.07% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель a portfolio for my mom	-0.01%	-1.97%	-4.58%	-8.15%	16.82%	37.53%	26.61%	36.07%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-1.47%	-4.88%	-6.08%	60.69%	85.17%	66.71%	70.07%
BTC-USD Bitcoin	-1.99%	-2.31%	-23.70%	-44.66%	-19.07%	33.89%	3.18%	66.03%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-0.24%	-0.83%	-5.03%	-3.74%	-11.23%	15.44%	13.08%	12.79%
AVGO Broadcom Inc.	0.34%	0.44%	-8.93%	-6.61%	84.26%	72.07%	48.84%	38.50%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	-0.72%	-3.72%	11.88%	18.31%	101.39%	56.27%	24.16%	32.63%
NFLX Netflix, Inc.	3.25%	0.98%	5.23%	-15.13%	5.46%	41.49%	12.83%	25.19%
AMZN Amazon.com, Inc	-0.38%	0.50%	-9.12%	-5.68%	7.02%	27.00%	5.83%	21.61%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.33%	-3.55%	-1.41%	17.60%	18.47%	11.96%	14.19%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-2.44%	12.35%	13.88%	13.89%	11.70%	8.35%	12.30%
RHM.DE Rheinmetall AG	-1.15%	-1.24%	-1.19%	-22.12%	29.43%	84.02%	79.27%	39.68%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +2.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении a portfolio for my mom закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-0.61%	-0.37%	-4.34%	0.73%									-4.58%
2025	3.49%	1.06%	-0.50%	3.52%	8.71%	5.37%	2.03%	1.24%	4.22%	-0.37%	-1.51%	-1.32%	28.62%
2024	7.15%	14.04%	7.21%	-5.52%	8.03%	3.34%	1.78%	3.32%	0.59%	1.58%	9.83%	-0.80%	61.74%
2023	13.22%	0.73%	9.68%	1.71%	5.51%	7.46%	2.85%	-0.66%	-5.03%	2.36%	8.95%	5.17%	64.18%
2022	-5.46%	2.36%	8.94%	-13.53%	-1.81%	-12.36%	10.55%	-7.50%	-7.90%	7.23%	8.97%	-5.22%	-18.17%
2021	1.48%	7.21%	6.95%	4.90%	-0.72%	2.47%	1.98%	5.64%	-4.50%	11.53%	0.72%	0.49%	44.21%

Метрики бенчмарка

a portfolio for my mom : годовая альфа составляет 17.90%, бета — 1.01, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 04.04.2014.

Портфель участвовал в 161.74% роста S&P 500 Index, но только в 75.50% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 17.90% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.01 и R² 0.78 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 17.90%

Бета: 1.01

R²: 0.78

Участие в росте: 161.74%

Участие в снижении: 75.50%

Комиссия

Комиссия a portfolio for my mom составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

a portfolio for my mom имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.94	0.88	+0.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.49	1.37	+0.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.21	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.36	1.39	-1.75
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.97	6.43	-7.40
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
BTC-USD Bitcoin	39	-0.43	-0.36	0.96	-1.14	-2.03
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	15	-0.62	-0.73	0.90	-0.70	-1.19
AVGO Broadcom Inc.	84	1.76	2.49	1.32	3.08	7.50
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	93	2.64	3.23	1.41	5.70	18.99
NFLX Netflix, Inc.	42	0.16	0.48	1.06	0.14	0.30
AMZN Amazon.com, Inc	46	0.20	0.55	1.07	0.42	1.00
VOO Vanguard S&P 500 ETF	54	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
RHM.DE Rheinmetall AG	57	0.62	1.13	1.14	0.68	1.63

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

a portfolio for my mom имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.94
За 5 лет: 1.35
За 10 лет: 1.70
За всё время: 1.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность a portfolio for my mom за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.69%	0.71%	0.75%	0.86%	1.02%	0.82%	1.11%	1.12%	1.19%	0.93%	1.04%	1.06%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.79%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.98%	1.00%	1.18%	1.78%	2.49%	1.57%	1.56%	3.46%	3.64%	2.32%	2.61%	2.54%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
RHM.DE Rheinmetall AG	0.52%	0.52%	0.93%	1.50%	1.77%	2.41%	5.54%	2.05%	2.20%	1.37%	1.72%	0.49%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

a portfolio for my mom показал максимальную просадку в 32.74%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 225 торговых сессий.

Текущая просадка a portfolio for my mom составляет 9.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.74%	30 мар. 2022 г.	197	12 окт. 2022 г.	225	25 мая 2023 г.	422
-30.69%	20 февр. 2020 г.	26	16 мар. 2020 г.	116	10 июл. 2020 г.	142
-24.34%	17 дек. 2017 г.	374	25 дек. 2018 г.	129	3 мая 2019 г.	503
-13.14%	17 дек. 2015 г.	57	11 февр. 2016 г.	35	17 мар. 2016 г.	92
-12.6%	9 нояб. 2021 г.	107	23 февр. 2022 г.	29	24 мар. 2022 г.	136

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 7.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BTC-USD	RHM.DE	NFLX	BRK-B	TSM	META	SCHD	AVGO	NVDA	AMZN	GOOG	MSFT	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.18	0.27	0.49	0.66	0.59	0.61	0.80	0.65	0.63	0.64	0.69	0.73	1.00	0.83
BTC-USD	0.18	1.00	0.05	0.10	0.07	0.11	0.10	0.10	0.11	0.13	0.12	0.11	0.10	0.15	0.55
RHM.DE	0.27	0.05	1.00	0.12	0.19	0.19	0.14	0.24	0.19	0.15	0.12	0.15	0.16	0.24	0.30
NFLX	0.49	0.10	0.12	1.00	0.22	0.32	0.45	0.25	0.36	0.40	0.47	0.40	0.43	0.45	0.47
BRK-B	0.66	0.07	0.19	0.22	1.00	0.27	0.27	0.66	0.30	0.24	0.28	0.34	0.36	0.60	0.52
TSM	0.59	0.11	0.19	0.32	0.27	1.00	0.38	0.39	0.55	0.55	0.40	0.42	0.45	0.54	0.57
META	0.61	0.10	0.14	0.45	0.27	0.38	1.00	0.31	0.43	0.46	0.56	0.57	0.52	0.55	0.49
SCHD	0.80	0.10	0.24	0.25	0.66	0.39	0.31	1.00	0.42	0.35	0.34	0.40	0.45	0.75	0.56
AVGO	0.65	0.11	0.19	0.36	0.30	0.55	0.43	0.42	1.00	0.56	0.42	0.42	0.50	0.59	0.59
NVDA	0.63	0.13	0.15	0.40	0.24	0.55	0.46	0.35	0.56	1.00	0.48	0.45	0.53	0.57	0.64
AMZN	0.64	0.12	0.12	0.47	0.28	0.40	0.56	0.34	0.42	0.48	1.00	0.61	0.57	0.59	0.53
GOOG	0.69	0.11	0.15	0.40	0.34	0.42	0.57	0.40	0.42	0.45	0.61	1.00	0.59	0.63	0.54
MSFT	0.73	0.10	0.16	0.43	0.36	0.45	0.52	0.45	0.50	0.53	0.57	0.59	1.00	0.67	0.59
VOO	1.00	0.15	0.24	0.45	0.60	0.54	0.55	0.75	0.59	0.57	0.59	0.63	0.67	1.00	0.75
Portfolio	0.83	0.55	0.30	0.47	0.52	0.57	0.49	0.56	0.59	0.64	0.53	0.54	0.59	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

a portfolio for my mom

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов