PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZXM.TO с ZLI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZXM.TO с ZLI.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO).

ZXM.TO и ZLI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZXM.TO - это пассивный фонд от CI, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. ZLI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ZXM.TO и ZLI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZXM.TO и ZLI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged		3.69%35.75%21.41%14.22%-20.61%25.67%16.23%30.39%-17.00%28.15%
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF		2.60%12.93%11.92%9.08%-9.81%6.78%-0.89%9.70%4.88%13.87%

Доходность по периодам

С начала года, ZXM.TO показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у ZLI.TO с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции ZXM.TO превзошли акции ZLI.TO по среднегодовой доходности: 12.48% против 5.84% соответственно.

ZXM.TO

1 день
2.28%
1 месяц
-7.93%
С начала года
3.69%
6 месяцев
11.39%
1 год
35.07%
3 года*
22.66%
5 лет*
13.15%
10 лет*
12.48%

ZLI.TO

1 день
1.81%
1 месяц
-5.09%
С начала года
2.60%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.89%
3 года*
10.15%
5 лет*
6.50%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged

BMO Low Volatility International Equity ETF

Часто сравнивают с ZXM.TO:
ZXM.TO с WXM.TOZXM.TO с VXM.TOZXM.TO с XDSR.TOZXM.TO с XEC.TOZXM.TO с FCIM.NEOZXM.TO с FCIL.NEOZXM.TO с CCOM.TO
Часто сравнивают с ZLI.TO:
ZLI.TO с ZLB.TOZLI.TO с FLVI.NEOZLI.TO с TILV.TOZLI.TO с XBAL.TOZLI.TO с FCIL.NEOZLI.TO с XDSR.TOZLI.TO с VIDY.TO

Сравнение комиссий ZXM.TO и ZLI.TO

ZXM.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии ZLI.TO в 0.40%.

ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF

Доходность на риск

ZXM.TO vs. ZLI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZXM.TO
Ранг доходности на риск ZXM.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZXM.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZXM.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZXM.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZXM.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ZLI.TO
Ранг доходности на риск ZLI.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLI.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLI.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZXM.TO c ZLI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZXM.TOZLI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.58

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

0.87

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.12

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

0.78

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.05

2.50

+9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZXM.TO vs. ZLI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZXM.TO на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа ZLI.TO равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZXM.TO и ZLI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZXM.TOZLI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.58

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.61

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.47

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.50

+0.21

Корреляция

Корреляция между ZXM.TO и ZLI.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZXM.TO и ZLI.TO

Дивидендная доходность ZXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности ZLI.TO в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged		2.44%2.39%2.97%3.57%5.50%1.58%0.86%1.19%1.49%0.89%1.19%1.11%
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF		2.19%2.24%2.47%2.69%2.86%2.50%2.65%2.35%2.48%2.21%2.49%0.91%

Просадки

Сравнение просадок ZXM.TO и ZLI.TO

Максимальная просадка ZXM.TO за все время составила -35.22%, что больше максимальной просадки ZLI.TO в -24.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZXM.TO и ZLI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZXM.TOZLI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.22%

-24.67%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-8.37%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-24.67%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

-24.67%

-10.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-5.09%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-4.99%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.60%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ZXM.TO и ZLI.TO

CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ZXM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZXM.TOZLI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

5.34%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

7.59%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

11.89%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

10.70%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

12.39%

+4.17%