Сравнение ZWQT.TO с ZWT.TO
ZWQT.TO (BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF) and ZWT.TO (BMO Covered Call Technology ETF) are both exchange-traded funds - ZWQT.TO is a Global Allocation fund actively managed by BMO, while ZWT.TO is a Technology Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZWQT.TO returned 18.53%/yr vs 33.62%/yr for ZWT.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ZWQT.TO charges 0.87%/yr vs 0.71%/yr for ZWT.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZWQT.TO и ZWT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZWQT.TO показывает доходность 14.52%, а ZWT.TO немного выше – 14.60%.
ZWQT.TO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 14.52%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZWT.TO
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 33.62%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZWQT.TO и ZWT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZWQT.TO BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF | 14.52% | 14.08% | 17.82% | 6.60% |
ZWT.TO BMO Covered Call Technology ETF | 14.60% | 18.15% | 49.78% | 17.23% |
Correlation
The correlation between ZWQT.TO and ZWT.TO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWQT.TO vs. ZWT.TO — Ранг доходности на риск
ZWQT.TO
ZWT.TO
Сравнение ZWQT.TO c ZWT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) и BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZWQT.TO | ZWT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.30 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 2.14 | +3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.94 | 6.72 | +16.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZWQT.TO и ZWT.TO
Максимальная просадка ZWQT.TO за все время составила -14.93%, что меньше максимальной просадки ZWT.TO в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWQT.TO и ZWT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWQT.TO | ZWT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.93% | -35.84% | +20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.47% | -15.93% | +10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | -26.27% | +11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -4.84% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -8.77% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 5.06% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWQT.TO и ZWT.TO
Текущая волатильность для BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) составляет 3.66%, в то время как у BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что ZWQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWQT.TO | ZWT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 9.00% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 15.59% | -7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 19.59% | -9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.04% | 23.51% | -12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.04% | 23.14% | -12.10% |
Сравнение комиссий ZWQT.TO и ZWT.TO
ZWQT.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ZWT.TO в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWQT.TO и ZWT.TO
Дивидендная доходность ZWQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности ZWT.TO в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZWQT.TO BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF | 4.94% | 5.54% | 5.96% | 3.30% | 0.00% | 0.00% |
ZWT.TO BMO Covered Call Technology ETF | 4.43% | 4.46% | 3.34% | 3.83% | 6.54% | 4.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZWQT.TO and ZWT.TO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZWT.TO is cheaper at 0.71% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZWT.TO is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.87% for ZWQT.TO.
ZWQT.TO is categorized as Global Allocation, while ZWT.TO is Technology Equities. Their fees differ too: 0.87% for ZWQT.TO and 0.71% for ZWT.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZWQT.TO и ZWT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор