Сравнение ZWQT.TO с ZEB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO).
ZWQT.TO и ZEB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWQT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 июн. 2023 г.. ZEB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ZWQT.TO и ZEB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZWQT.TO и ZEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZWQT.TO BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF | 2.75% | 14.08% | 17.82% | 8.19% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 3.26% | 43.43% | 24.58% | 12.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ZWQT.TO показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у ZEB.TO с доходностью 3.26%.
ZWQT.TO
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZEB.TO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- 54.03%
- 3 года*
- 26.17%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 14.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZWQT.TO и ZEB.TO
ZWQT.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ZEB.TO в 0.25%.
Доходность на риск
ZWQT.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск
ZWQT.TO
ZEB.TO
Сравнение ZWQT.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWQT.TO | ZEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 4.06 | -2.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 5.16 | -3.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.79 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 6.41 | -5.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 24.68 | -18.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWQT.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 4.06 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.83 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между ZWQT.TO и ZEB.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWQT.TO и ZEB.TO
Дивидендная доходность ZWQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности ZEB.TO в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWQT.TO BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF | 5.46% | 5.54% | 5.96% | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.91% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок ZWQT.TO и ZEB.TO
Максимальная просадка ZWQT.TO за все время составила -14.93%, что меньше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWQT.TO и ZEB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZWQT.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.93% | -39.69% | +24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -8.44% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -4.62% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -5.70% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.19% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWQT.TO и ZEB.TO
Текущая волатильность для BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) составляет 3.95%, в то время как у BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что ZWQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZWQT.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 5.93% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 10.04% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 13.39% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 13.25% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 16.83% | -5.83% |