PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWQT.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWQT.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

ZWQT.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWQT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 июн. 2023 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWQT.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWQT.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)202520242023
ZWQT.TO
BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF		2.75%14.08%17.82%8.19%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		-0.11%2.25%4.48%5.10%

Доходность по периодам

С начала года, ZWQT.TO показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью -0.11%.

ZWQT.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-1.80%
С начала года
2.75%
6 месяцев
6.56%
1 год
16.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZAG.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.05%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZWQT.TO:
ZWQT.TO с BMAX.TOZWQT.TO с ZBAL.TOZWQT.TO с XTR.TOZWQT.TO с VRIF.TOZWQT.TO с ZSP.TOZWQT.TO с ZLB.TOZWQT.TO с ZEQT.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий ZWQT.TO и ZAG.TO

ZWQT.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%.

ZWQT.TO
BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZWQT.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWQT.TO
Ранг доходности на риск ZWQT.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWQT.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWQT.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWQT.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWQT.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWQT.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWQT.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWQT.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.01

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.05

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.01

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.14

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

0.29

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWQT.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWQT.TO на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWQT.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWQT.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.01

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.44

+0.99

Корреляция

Корреляция между ZWQT.TO и ZAG.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWQT.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность ZWQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности ZAG.TO в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWQT.TO
BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF		5.46%5.54%5.96%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.49%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок ZWQT.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка ZWQT.TO за все время составила -14.93%, что меньше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWQT.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWQT.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.93%

-18.03%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-2.79%

-8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-2.85%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-3.56%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.41%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWQT.TO и ZAG.TO

BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF (ZWQT.TO) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что ZWQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWQT.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

1.91%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

2.97%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

4.65%

+9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

6.53%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

7.09%

+3.91%