PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWK.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWK.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

ZWK.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWK.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWK.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWK.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF		-2.03%16.61%40.99%-15.25%-17.50%37.38%-14.63%13.05%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.54%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%5.69%10.65%

Доходность по периодам

С начала года, ZWK.TO показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%.

ZWK.TO

1 день
0.90%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
4.19%
1 год
20.94%
3 года*
22.03%
5 лет*
5.30%
10 лет*
—

ZCN.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.54%
6 месяцев
10.66%
1 год
34.87%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.92%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call US Banks ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с ZWK.TO:
ZWK.TO с ZDI.TOZWK.TO с VDY.TOZWK.TO с XUSF.TOZWK.TO с HBA.TOZWK.TO с BNKL.TOZWK.TO с RBNK.TOZWK.TO с ZAG.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий ZWK.TO и ZCN.TO

ZWK.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.

ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

ZWK.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWK.TO
Ранг доходности на риск ZWK.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWK.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWK.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWK.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWK.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWK.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWK.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWK.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.29

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.89

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

3.22

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

14.47

-11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWK.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWK.TO на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ZCN.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWK.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWK.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.29

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.15

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.66

-0.46

Корреляция

Корреляция между ZWK.TO и ZCN.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWK.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность ZWK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности ZCN.TO в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF		6.73%6.49%7.05%10.38%8.21%6.54%8.46%5.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.15%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок ZWK.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка ZWK.TO за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWK.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWK.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-37.18%

-10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-11.02%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.02%

-16.25%

-31.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-4.29%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-4.80%

-11.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

2.46%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWK.TO и ZCN.TO

BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что ZWK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWK.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

5.62%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

10.90%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.65%

15.29%

+10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.31%

13.01%

+11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

14.96%

+13.81%