PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWK.TO с ZDI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWK.TO с ZDI.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и BMO International Dividend ETF (ZDI.TO).

ZWK.TO и ZDI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWK.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г.. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWK.TO и ZDI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и BMO International Dividend ETF (ZDI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWK.TO и ZDI.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF		-2.90%16.61%40.99%-15.25%-17.50%37.38%-14.63%13.05%
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF		6.64%22.48%10.57%17.05%0.31%12.87%-6.21%6.95%

Доходность по периодам

С начала года, ZWK.TO показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у ZDI.TO с доходностью 6.64%.

ZWK.TO

1 день
3.43%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
2.19%
1 год
18.42%
3 года*
21.66%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—

ZDI.TO

1 день
2.56%
1 месяц
-4.38%
С начала года
6.64%
6 месяцев
9.28%
1 год
18.85%
3 года*
16.10%
5 лет*
12.61%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call US Banks ETF

BMO International Dividend ETF

Часто сравнивают с ZWK.TO:
ZWK.TO с VDY.TOZWK.TO с XUSF.TOZWK.TO с HBA.TOZWK.TO с ZAG.TOZWK.TO с BNKL.TOZWK.TO с HBNK.TOZWK.TO с RBNK.TO
Часто сравнивают с ZDI.TO:
ZDI.TO с VFV.TOZDI.TO с XEI.TOZDI.TO с HXX.TOZDI.TO с ZEM.TOZDI.TO с VYMIZDI.TO с XEF.TOZDI.TO с ZWC.TO

Сравнение комиссий ZWK.TO и ZDI.TO

ZWK.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZDI.TO в 0.44%.

ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF

Доходность на риск

ZWK.TO vs. ZDI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWK.TO
Ранг доходности на риск ZWK.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWK.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWK.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWK.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWK.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWK.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ZDI.TO
Ранг доходности на риск ZDI.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDI.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDI.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDI.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDI.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDI.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWK.TO c ZDI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и BMO International Dividend ETF (ZDI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWK.TOZDI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.22

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.70

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.64

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

6.45

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWK.TO vs. ZDI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWK.TO на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа ZDI.TO равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWK.TO и ZDI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWK.TOZDI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.22

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.98

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.52

-0.32

Корреляция

Корреляция между ZWK.TO и ZDI.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWK.TO и ZDI.TO

Дивидендная доходность ZWK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности ZDI.TO в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF		6.79%6.49%7.05%10.38%8.21%6.54%8.46%5.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF		3.15%3.34%3.94%4.15%3.99%3.72%4.96%4.92%5.23%4.23%4.62%4.26%

Просадки

Сравнение просадок ZWK.TO и ZDI.TO

Максимальная просадка ZWK.TO за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки ZDI.TO в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWK.TO и ZDI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWK.TOZDI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-33.89%

-14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-11.30%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.02%

-18.97%

-29.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-4.76%

-5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-4.89%

-11.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

2.87%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWK.TO и ZDI.TO

BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) имеют волатильность 6.50% и 6.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWK.TOZDI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.83%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

9.99%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.71%

15.48%

+10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.31%

12.92%

+11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

15.74%

+13.03%