PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWK.TO с XUSF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWK.TO с XUSF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO).

ZWK.TO и XUSF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWK.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г.. XUSF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWK.TO и XUSF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWK.TO и XUSF.TO

2026 (YTD)202520242023
ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF		-2.90%16.61%40.99%12.18%
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		-8.65%9.67%39.77%8.23%

Доходность по периодам

С начала года, ZWK.TO показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у XUSF.TO с доходностью -8.65%.

ZWK.TO

1 день
3.43%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
2.19%
1 год
18.42%
3 года*
21.66%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—

XUSF.TO

1 день
3.72%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-7.69%
1 год
-1.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call US Banks ETF

iShares S&P U.S. Financials Index ETF

Часто сравнивают с ZWK.TO:
ZWK.TO с ZDI.TOZWK.TO с VDY.TOZWK.TO с ZAG.TOZWK.TO с BNKL.TOZWK.TO с HBA.TOZWK.TO с HBNK.TOZWK.TO с RBNK.TO
Часто сравнивают с XUSF.TO:
XUSF.TO с XCS.TOXUSF.TO с XCG.TOXUSF.TO с ZEB.TOXUSF.TO с FMAX.TOXUSF.TO с HBA.TOXUSF.TO с RBNK.TOXUSF.TO с SIXY.TO

Сравнение комиссий ZWK.TO и XUSF.TO

ZWK.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XUSF.TO в 0.25%.

ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF

Доходность на риск

ZWK.TO vs. XUSF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWK.TO
Ранг доходности на риск ZWK.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWK.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWK.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWK.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWK.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWK.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XUSF.TO
Ранг доходности на риск XUSF.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWK.TO c XUSF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWK.TOXUSF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

-0.06

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.06

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.01

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.10

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

-0.26

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWK.TO vs. XUSF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWK.TO на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа XUSF.TO равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWK.TO и XUSF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWK.TOXUSF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-0.06

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.96

-0.77

Корреляция

Корреляция между ZWK.TO и XUSF.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWK.TO и XUSF.TO

Дивидендная доходность ZWK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности XUSF.TO в 0.93%

TTM2025202420232022202120202019
ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF		6.79%6.49%7.05%10.38%8.21%6.54%8.46%5.11%
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		0.93%0.75%0.81%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWK.TO и XUSF.TO

Максимальная просадка ZWK.TO за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки XUSF.TO в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWK.TO и XUSF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWK.TOXUSF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-16.88%

-31.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-14.66%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-11.42%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-3.12%

-13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

5.58%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWK.TO и XUSF.TO

BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что ZWK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUSF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWK.TOXUSF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.76%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

12.83%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.71%

22.33%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.31%

18.34%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

18.34%

+10.43%