PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWK.TO с HBA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWK.TO с HBA.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO).

ZWK.TO и HBA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWK.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г.. HBA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Australian Bank Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWK.TO и HBA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWK.TO и HBA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF		-2.90%16.61%40.99%-15.25%-17.50%37.38%27.41%
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		0.36%13.01%30.43%12.29%-0.55%32.18%20.11%

Доходность по периодам

С начала года, ZWK.TO показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у HBA.TO с доходностью 0.36%.

ZWK.TO

1 день
3.43%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
2.19%
1 год
18.42%
3 года*
21.66%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—

HBA.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
-8.86%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.74%
3 года*
19.43%
5 лет*
13.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call US Banks ETF

Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF

Часто сравнивают с ZWK.TO:
ZWK.TO с ZDI.TOZWK.TO с VDY.TOZWK.TO с XUSF.TOZWK.TO с ZAG.TOZWK.TO с BNKL.TOZWK.TO с HBNK.TOZWK.TO с RBNK.TO
Часто сравнивают с HBA.TO:
HBA.TO с HEB.TOHBA.TO с HYLD-U.TOHBA.TO с MIX.TOHBA.TO с VDY.TOHBA.TO с FMAX.TOHBA.TO с LMAX.TOHBA.TO с ZEB.TO

Сравнение комиссий ZWK.TO и HBA.TO

ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF

Доходность на риск

ZWK.TO vs. HBA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWK.TO
Ранг доходности на риск ZWK.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWK.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWK.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWK.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWK.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWK.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HBA.TO
Ранг доходности на риск HBA.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBA.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBA.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBA.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBA.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBA.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWK.TO c HBA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWK.TOHBA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.00

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.42

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.85

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

4.60

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWK.TO vs. HBA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWK.TO на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBA.TO равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWK.TO и HBA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWK.TOHBA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.00

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.77

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.01

-0.81

Корреляция

Корреляция между ZWK.TO и HBA.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWK.TO и HBA.TO

Дивидендная доходность ZWK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности HBA.TO в 3.07%

TTM2025202420232022202120202019
ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF		6.79%6.49%7.05%10.38%8.21%6.54%8.46%5.11%
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		3.07%4.11%4.45%6.67%8.56%5.81%2.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWK.TO и HBA.TO

Максимальная просадка ZWK.TO за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки HBA.TO в -21.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWK.TO и HBA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWK.TOHBA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-21.15%

-26.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-10.17%

-6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.02%

-21.15%

-26.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-10.17%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-4.46%

-12.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

4.08%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWK.TO и HBA.TO

BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что ZWK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWK.TOHBA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

4.78%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

12.95%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.71%

18.91%

+6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.31%

17.59%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

18.17%

+10.60%