PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWK.TO с RBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWK.TO с RBNK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO).

ZWK.TO и RBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWK.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г.. RBNK.TO - это пассивный фонд от RBC, который отслеживает доходность Solactive Canada Bank Yield Index. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWK.TO и RBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWK.TO и RBNK.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF		-2.03%16.61%40.99%-15.25%-17.50%37.38%-14.63%13.05%
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		3.20%44.94%22.08%11.01%-13.14%40.30%3.34%5.53%

Доходность по периодам

С начала года, ZWK.TO показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у RBNK.TO с доходностью 3.20%.

ZWK.TO

1 день
0.90%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
4.19%
1 год
20.94%
3 года*
22.03%
5 лет*
5.30%
10 лет*
—

RBNK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-3.65%
С начала года
3.20%
6 месяцев
13.85%
1 год
53.62%
3 года*
25.79%
5 лет*
16.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call US Banks ETF

RBC Canadian Bank Yield Index ETF

Часто сравнивают с ZWK.TO:
ZWK.TO с ZDI.TOZWK.TO с VDY.TOZWK.TO с XUSF.TOZWK.TO с HBA.TOZWK.TO с BNKL.TOZWK.TO с ZAG.TOZWK.TO с HBNK.TO
Часто сравнивают с RBNK.TO:
RBNK.TO с BANK.TORBNK.TO с TBNKRBNK.TO с ZWB.TORBNK.TO с ZEB.TORBNK.TO с XEI.TORBNK.TO с VDY.TORBNK.TO с XGD.TO

Сравнение комиссий ZWK.TO и RBNK.TO

ZWK.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RBNK.TO в 0.32%.

ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF

Доходность на риск

ZWK.TO vs. RBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWK.TO
Ранг доходности на риск ZWK.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWK.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWK.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWK.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWK.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWK.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
RBNK.TO
Ранг доходности на риск RBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWK.TO c RBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWK.TORBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

3.94

-3.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

4.98

-3.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.76

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

5.86

-4.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

23.30

-19.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWK.TO vs. RBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWK.TO на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа RBNK.TO равного 3.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWK.TO и RBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWK.TORBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

3.94

-3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.20

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.72

-0.51

Корреляция

Корреляция между ZWK.TO и RBNK.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWK.TO и RBNK.TO

Дивидендная доходность ZWK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности RBNK.TO в 3.43%

TTM202520242023202220212020201920182017
ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF		6.73%6.49%7.05%10.38%8.21%6.54%8.46%5.11%0.00%0.00%
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		3.43%3.39%4.50%4.77%4.49%3.07%4.18%3.86%4.06%0.56%

Просадки

Сравнение просадок ZWK.TO и RBNK.TO

Максимальная просадка ZWK.TO за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки RBNK.TO в -39.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWK.TO и RBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWK.TORBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-39.08%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-9.08%

-7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.02%

-28.64%

-19.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-5.25%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-7.69%

-9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

2.29%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWK.TO и RBNK.TO

BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) имеют волатильность 6.56% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWK.TORBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.35%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

10.48%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.65%

13.68%

+11.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.31%

13.64%

+10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

18.24%

+10.53%