PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDF.TO с VGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDF.TO с VGG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Core Dividend Fund Series ETF (PDF.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO).

PDF.TO и VGG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGG.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P U.S. Dividend Growers Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PDF.TO и VGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Core Dividend Fund Series ETF (PDF.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDF.TO и VGG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDF.TO
Purpose Core Dividend Fund Series ETF		5.85%20.81%13.61%4.13%-1.74%24.35%-0.79%23.25%-11.14%7.37%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		-0.67%8.61%26.49%11.58%-4.21%22.23%12.67%23.32%5.20%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, PDF.TO показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у VGG.TO с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции PDF.TO уступали акциям VGG.TO по среднегодовой доходности: 8.85% против 12.42% соответственно.

PDF.TO

1 день
1.52%
1 месяц
-3.48%
С начала года
5.85%
6 месяцев
10.43%
1 год
21.70%
3 года*
14.54%
5 лет*
10.84%
10 лет*
8.85%

VGG.TO

1 день
1.95%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.23%
1 год
8.44%
3 года*
14.34%
5 лет*
11.48%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Core Dividend Fund Series ETF

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

Часто сравнивают с PDF.TO:
PDF.TO с ZWH.TOPDF.TO с PID.TOPDF.TO с XIC.TOPDF.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с VGG.TO:
VGG.TO с VFV.TOVGG.TO с VIGVGG.TO с SCHDVGG.TO с VUN.TOVGG.TO с ZUQ.TOVGG.TO с DGROVGG.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий PDF.TO и VGG.TO

VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

Доходность на риск

PDF.TO vs. VGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDF.TO
Ранг доходности на риск PDF.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDF.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDF.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDF.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDF.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDF.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VGG.TO
Ранг доходности на риск VGG.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGG.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGG.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGG.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGG.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGG.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDF.TO c VGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Core Dividend Fund Series ETF (PDF.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDF.TOVGG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.55

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

0.85

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.12

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

0.90

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

3.36

+7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDF.TO vs. VGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDF.TO на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа VGG.TO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDF.TO и VGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDF.TOVGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.55

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.91

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.83

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.94

-0.19

Корреляция

Корреляция между PDF.TO и VGG.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDF.TO и VGG.TO

Дивидендная доходность PDF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VGG.TO в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDF.TO
Purpose Core Dividend Fund Series ETF		3.14%3.77%3.82%4.17%3.77%3.19%3.84%3.65%4.33%3.50%3.38%3.40%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		1.11%1.16%1.23%1.37%1.35%1.21%1.25%1.24%1.50%1.46%1.63%1.70%

Просадки

Сравнение просадок PDF.TO и VGG.TO

Максимальная просадка PDF.TO за все время составила -36.00%, что больше максимальной просадки VGG.TO в -24.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDF.TO и VGG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PDF.TOVGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.00%

-24.58%

-11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-11.10%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.93%

-18.52%

+2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-24.58%

-11.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-4.43%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-2.96%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.02%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PDF.TO и VGG.TO

Текущая волатильность для Purpose Core Dividend Fund Series ETF (PDF.TO) составляет 3.79%, в то время как у Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что PDF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDF.TOVGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.11%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.19%

8.27%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

15.46%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.30%

12.66%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.58%

14.99%

-1.41%