Сравнение PDF.TO с ZLB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Core Dividend Fund Series ETF (PDF.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).
PDF.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PDF.TO и ZLB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDF.TO и ZLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDF.TO Purpose Core Dividend Fund Series ETF | 5.98% | 20.81% | 13.61% | 4.13% | -1.74% | 24.35% | -0.79% | 23.25% | -11.14% | 7.37% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.94% | 20.31% | 15.20% | 9.29% | -0.46% | 22.81% | 1.39% | 21.80% | -2.87% | 10.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PDF.TO показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции PDF.TO уступали акциям ZLB.TO по среднегодовой доходности: 8.87% против 10.18% соответственно.
PDF.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 8.87%
ZLB.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDF.TO и ZLB.TO
Доходность на риск
PDF.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск
PDF.TO
ZLB.TO
Сравнение PDF.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Core Dividend Fund Series ETF (PDF.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDF.TO | ZLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 1.50 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 2.01 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.30 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.45 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 8.28 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDF.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.50 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.12 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PDF.TO и ZLB.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDF.TO и ZLB.TO
Дивидендная доходность PDF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности ZLB.TO в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDF.TO Purpose Core Dividend Fund Series ETF | 3.13% | 3.77% | 3.82% | 4.17% | 3.77% | 3.19% | 3.84% | 3.65% | 4.33% | 3.50% | 3.38% | 3.40% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.91% | 1.93% | 2.28% | 2.56% | 2.56% | 2.29% | 2.72% | 2.34% | 2.65% | 2.42% | 2.82% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок PDF.TO и ZLB.TO
Максимальная просадка PDF.TO за все время составила -36.00%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDF.TO и ZLB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDF.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.00% | -33.96% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -6.53% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.93% | -13.04% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.00% | -33.96% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -2.58% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -2.51% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.94% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDF.TO и ZLB.TO
Purpose Core Dividend Fund Series ETF (PDF.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) имеют волатильность 3.68% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDF.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 3.63% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | 7.65% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 10.47% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.30% | 9.56% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.58% | 12.19% | +1.39% |