Сравнение PDF.TO с XIC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Core Dividend Fund Series ETF (PDF.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO).
PDF.TO и XIC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 16 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PDF.TO и XIC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDF.TO и XIC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDF.TO Purpose Core Dividend Fund Series ETF | 5.85% | 20.81% | 13.61% | 4.13% | -1.74% | 24.35% | -0.79% | 23.25% | -11.14% | 7.37% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 3.89% | 31.51% | 21.48% | 11.73% | -5.82% | 23.42% | 5.61% | 22.76% | -8.72% | 8.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PDF.TO показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у XIC.TO с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции PDF.TO уступали акциям XIC.TO по среднегодовой доходности: 8.85% против 12.45% соответственно.
PDF.TO
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 8.85%
XIC.TO
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 34.58%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDF.TO и XIC.TO
Доходность на риск
PDF.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск
PDF.TO
XIC.TO
Сравнение PDF.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Core Dividend Fund Series ETF (PDF.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDF.TO | XIC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 2.27 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 2.87 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 3.25 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 14.62 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDF.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.27 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 1.11 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.53 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между PDF.TO и XIC.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDF.TO и XIC.TO
Дивидендная доходность PDF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности XIC.TO в 2.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDF.TO Purpose Core Dividend Fund Series ETF | 3.14% | 3.77% | 3.82% | 4.17% | 3.77% | 3.19% | 3.84% | 3.65% | 4.33% | 3.50% | 3.38% | 3.40% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.16% | 2.23% | 2.64% | 2.95% | 3.10% | 2.44% | 3.03% | 3.01% | 3.19% | 2.49% | 2.72% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок PDF.TO и XIC.TO
Максимальная просадка PDF.TO за все время составила -36.00%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDF.TO и XIC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDF.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.00% | -48.21% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -10.98% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.93% | -16.24% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.00% | -37.21% | +1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -4.95% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -7.08% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.44% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDF.TO и XIC.TO
Текущая волатильность для Purpose Core Dividend Fund Series ETF (PDF.TO) составляет 3.79%, в то время как у iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что PDF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDF.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 5.98% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.19% | 10.89% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 15.30% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.30% | 13.07% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.58% | 14.93% | -1.35% |