PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMAX.TO с HDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMAX.TO с HDIV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).

HMAX.TO и HDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 20 янв. 2023 г.. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HMAX.TO и HDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMAX.TO и HDIV.TO

2026 (YTD)202520242023
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		-0.48%27.20%20.65%0.77%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		4.82%33.87%23.15%6.42%

Доходность по периодам

С начала года, HMAX.TO показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 4.82%.

HMAX.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
8.14%
1 год
29.02%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIV.TO

1 день
0.66%
1 месяц
-3.60%
С начала года
4.82%
6 месяцев
10.66%
1 год
36.43%
3 года*
23.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с HYLD.TOHMAX.TO с VDY.TOHMAX.TO с UMAX.TO
Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TOHDIV.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий HMAX.TO и HDIV.TO

HMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.

HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Доходность на риск

HMAX.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMAX.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMAX.TOHDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

2.16

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

2.72

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

2.65

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.96

12.87

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMAX.TO vs. HDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMAX.TO на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDIV.TO равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMAX.TO и HDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMAX.TOHDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.16

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.14

+0.14

Корреляция

Корреляция между HMAX.TO и HDIV.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMAX.TO и HDIV.TO

Дивидендная доходность HMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, что больше доходности HDIV.TO в 10.03%

TTM20252024202320222021
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		12.67%12.29%14.08%15.47%0.00%0.00%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		10.03%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%

Просадки

Сравнение просадок HMAX.TO и HDIV.TO

Максимальная просадка HMAX.TO за все время составила -15.34%, что меньше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAX.TO и HDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HMAX.TOHDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-22.32%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-13.77%

+4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-3.60%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-4.35%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.84%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HMAX.TO и HDIV.TO

Текущая волатильность для Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) составляет 5.26%, в то время как у Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что HMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMAX.TOHDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.99%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

10.75%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

16.98%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

15.75%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.43%

15.75%

-4.32%