PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMAX.TO с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMAX.TO с HHIS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO).

HMAX.TO и HHIS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 20 янв. 2023 г.. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HMAX.TO и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMAX.TO и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		-0.48%26.55%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-10.04%24.40%

Доходность по периодам

С начала года, HMAX.TO показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью -10.04%.

HMAX.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
8.14%
1 год
29.02%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

HHIS.TO

1 день
2.41%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-11.96%
1 год
29.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с HYLD.TOHMAX.TO с VDY.TOHMAX.TO с UMAX.TO
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TOHHIS.TO с QDAY.NEO

Сравнение комиссий HMAX.TO и HHIS.TO

HMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.

HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

HMAX.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMAX.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMAX.TOHHIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

0.90

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

1.48

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.20

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

1.19

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.96

3.17

+10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMAX.TO vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMAX.TO на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа HHIS.TO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMAX.TO и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMAX.TOHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.90

+1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.28

+0.99

Корреляция

Корреляция между HMAX.TO и HHIS.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMAX.TO и HHIS.TO

Дивидендная доходность HMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, что меньше доходности HHIS.TO в 30.49%

TTM202520242023
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		12.67%12.29%14.08%15.47%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		30.49%22.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HMAX.TO и HHIS.TO

Максимальная просадка HMAX.TO за все время составила -15.34%, что меньше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAX.TO и HHIS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HMAX.TOHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-31.83%

+16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-24.43%

+15.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-18.95%

+15.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-8.79%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

9.16%

-7.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HMAX.TO и HHIS.TO

Текущая волатильность для Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) составляет 5.26%, в то время как у Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что HMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMAX.TOHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

9.58%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

19.38%

-11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

32.59%

-20.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

35.37%

-23.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.43%

35.37%

-23.94%