Сравнение HMAX.TO с HYLD
HMAX.TO (Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF) and HYLD (High Yield ETF) are both exchange-traded funds - HMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. HMAX.TO charges 0.65%/yr vs 1.29%/yr for HYLD.
Доходность
Сравнение доходности HMAX.TO и HYLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMAX.TO торгуется в CAD, в то время как HYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
HMAX.TO
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 17.05%
- 1 год
- 40.53%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMAX.TO и HYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HMAX.TO Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF | 17.37% | 27.16% | 20.69% | 1.08% |
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.35% |
Correlation
The correlation between HMAX.TO and HYLD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMAX.TO vs. HYLD — Ранг доходности на риск
HMAX.TO
HYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HMAX.TO c HYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) и High Yield ETF (HYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMAX.TO | HYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMAX.TO и HYLD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMAX.TO | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.34% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HMAX.TO и HYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMAX.TO | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.37% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | — | — |
Сравнение комиссий HMAX.TO и HYLD
HMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HYLD в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMAX.TO и HYLD
Дивидендная доходность HMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, тогда как HYLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMAX.TO Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF | 10.97% | 12.29% | 14.08% | 15.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% | 7.86% | 6.45% | 7.52% | 7.46% | 7.97% | 7.18% | 6.59% | 10.87% |
Часто задаваемые вопросы
HMAX.TO and HYLD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.
HMAX.TO is categorized as Derivative Income, while HYLD is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.65% for HMAX.TO and 1.29% for HYLD.
Подберите оптимальное распределение для HMAX.TO и HYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор