PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMAX.TO с HYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMAX.TO с HYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HMAX.TO (Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF) and HYLD (High Yield ETF) are both exchange-traded funds - HMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Eve Capital. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. HMAX.TO charges 0.65%/yr vs 1.29%/yr for HYLD.

Доходность

Сравнение доходности HMAX.TO и HYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) и High Yield ETF (HYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMAX.TO торгуется в CAD, в то время как HYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

HMAX.TO

1 день
-0.55%
1 месяц
4.52%
С начала года
11.17%
6 месяцев
14.64%
1 год
35.28%
3 года*
21.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMAX.TO и HYLD

2026 (YTD)202520242023
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		11.17%27.20%20.65%0.77%
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%-0.20%

Correlation

The correlation between HMAX.TO and HYLD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2023 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов HMAX.TO и HYLD

Секторы
HMAX.TO
HYLD

Финансовые услуги

100.0%
0.5%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

10.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

29.9%

Здравоохранение

-

5.0%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

34.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

HMAX.TO
100.0%
HYLD
0.5%

Сырьевые материалы

HMAX.TO

-

HYLD
0.0%

Коммуникационные услуги

HMAX.TO

-

HYLD
10.8%

Потребительский циклический сектор

HMAX.TO

-

HYLD
9.6%

Потребительский защитный сектор

HMAX.TO

-

HYLD
4.7%

Энергетика

HMAX.TO

-

HYLD
29.9%

Здравоохранение

HMAX.TO

-

HYLD
5.0%

Промышленность

HMAX.TO

-

HYLD
3.4%

Недвижимость

HMAX.TO

-

HYLD
0.2%

Технологии

HMAX.TO

-

HYLD
34.8%

Коммунальные услуги

HMAX.TO

-

HYLD
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

High Yield ETF

Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с VDY.TOHMAX.TO с HYLD.TOHMAX.TO с UMAX.TO
Часто сравнивают с HYLD:
HYLD с USCLHYLD с QQCL.TOHYLD с VOOHYLD с HYSHYLD с QYLDHYLD с SVOLHYLD с SCHD

Доходность на риск

HMAX.TO vs. HYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HYLD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMAX.TO c HYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) и High Yield ETF (HYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMAX.TOHYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.56

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.03

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.86

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.27

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMAX.TO vs. HYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMAX.TOHYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

—

—

Просадки

Сравнение просадок HMAX.TO и HYLD

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMAX.TOHYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HMAX.TO и HYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMAX.TOHYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.42%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.42%

—

—

Сравнение комиссий HMAX.TO и HYLD

HMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HYLD в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMAX.TO и HYLD

Дивидендная доходность HMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.59%, тогда как HYLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		11.59%12.29%14.08%15.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%4.67%7.86%6.45%7.52%7.46%7.97%7.18%6.59%10.87%

Часто задаваемые вопросы

HMAX.TO and HYLD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.

HMAX.TO is categorized as Derivative Income, while HYLD is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Eve Capital. Their fees differ too: 0.65% for HMAX.TO and 1.29% for HYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMAX.TO и HYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор