PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWH.TO с EQLI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWH.TO с EQLI.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZWH.TO (BMO US High Dividend Covered Call ETF) and EQLI.TO (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) are both exchange-traded funds - ZWH.TO is a Derivative Income fund actively managed by BMO, while EQLI.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. ZWH.TO is actively managed, while EQLI.TO is passively managed. Over the past year, ZWH.TO returned 26.94% vs 20.28% for EQLI.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZWH.TO charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for EQLI.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZWH.TO и EQLI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWH.TO показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у EQLI.TO с доходностью 9.88%.

ZWH.TO

1 день
-0.37%
1 месяц
6.36%
С начала года
13.44%
6 месяцев
11.81%
1 год
26.94%
3 года*
14.88%
5 лет*
11.33%
10 лет*
9.93%

EQLI.TO

1 день
0.59%
1 месяц
4.90%
С начала года
9.88%
6 месяцев
8.89%
1 год
20.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWH.TO и EQLI.TO

2026 (YTD)20252024
ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF		13.44%6.40%5.21%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		9.88%6.40%7.18%

Correlation

The correlation between ZWH.TO and EQLI.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.78

The correlation between ZWH.TO and EQLI.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZWH.TO и EQLI.TO

Секторы
ZWH.TO
EQLI.TO

Технологии

28.4%
18.3%

Здравоохранение

12.6%
10.9%

Финансовые услуги

12.0%
14.4%

Потребительский защитный сектор

9.4%
6.5%

Энергетика

9.0%
4.6%

Коммунальные услуги

6.5%
6.1%

Коммуникационные услуги

6.3%
4.0%

Потребительский циклический сектор

5.2%
10.3%

Промышленность

4.7%
14.7%

Недвижимость

4.2%
6.2%

Сырьевые материалы

1.7%
4.1%

Технологии

ZWH.TO
28.4%
EQLI.TO
18.3%

Здравоохранение

ZWH.TO
12.6%
EQLI.TO
10.9%

Финансовые услуги

ZWH.TO
12.0%
EQLI.TO
14.4%

Потребительский защитный сектор

ZWH.TO
9.4%
EQLI.TO
6.5%

Энергетика

ZWH.TO
9.0%
EQLI.TO
4.6%

Коммунальные услуги

ZWH.TO
6.5%
EQLI.TO
6.1%

Коммуникационные услуги

ZWH.TO
6.3%
EQLI.TO
4.0%

Потребительский циклический сектор

ZWH.TO
5.2%
EQLI.TO
10.3%

Промышленность

ZWH.TO
4.7%
EQLI.TO
14.7%

Недвижимость

ZWH.TO
4.2%
EQLI.TO
6.2%

Сырьевые материалы

ZWH.TO
1.7%
EQLI.TO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO US High Dividend Covered Call ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Часто сравнивают с ZWH.TO:
ZWH.TO с ZWC.TOZWH.TO с JEPIZWH.TO с XEI.TOZWH.TO с XDIV.TOZWH.TO с HMAX.TOZWH.TO с SCHDZWH.TO с PDF.TO
Часто сравнивают с EQLI.TO:
EQLI.TO с INTY.TOEQLI.TO с JEPI.TOEQLI.TO с ZSP-U.TOEQLI.TO с INAI.TOEQLI.TO с ESG.TOEQLI.TO с CRCY.TOEQLI.TO с HIU.TO

Доходность на риск

ZWH.TO vs. EQLI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWH.TO
Ранг доходности на риск ZWH.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWH.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWH.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWH.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWH.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWH.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EQLI.TO
Ранг доходности на риск EQLI.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLI.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLI.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLI.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLI.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLI.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWH.TO c EQLI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWH.TOEQLI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.25

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
3.27

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.40

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

3.74

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.78

14.47

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWH.TO vs. EQLI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWH.TO на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQLI.TO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWH.TO и EQLI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWH.TOEQLI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.25

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.12

-0.32

Просадки

Сравнение просадок ZWH.TO и EQLI.TO

Максимальная просадка ZWH.TO за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки EQLI.TO в -15.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWH.TO и EQLI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWH.TOEQLI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-15.57%

-18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-5.45%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-2.45%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.41%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWH.TO и EQLI.TO

BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что ZWH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQLI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWH.TOEQLI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

1.73%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

6.84%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

9.06%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.65%

12.10%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

12.10%

+2.74%

Сравнение комиссий ZWH.TO и EQLI.TO

ZWH.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EQLI.TO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWH.TO и EQLI.TO

Дивидендная доходность ZWH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности EQLI.TO в 8.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.24%8.74%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF		5.78%6.22%4.87%5.71%6.03%5.64%6.59%5.97%5.66%5.46%5.57%5.31%

Часто задаваемые вопросы

ZWH.TO and EQLI.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQLI.TO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQLI.TO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for ZWH.TO.

ZWH.TO is categorized as Derivative Income, while EQLI.TO is S&P 500. They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for ZWH.TO and 0.29% for EQLI.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWH.TO и EQLI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор