PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWE.TO с XSEA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWE.TO с XSEA.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO).

ZWE.TO и XSEA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWE.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. XSEA.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWE.TO и XSEA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWE.TO и XSEA.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		-0.59%14.25%7.16%14.84%0.29%19.26%-8.67%11.60%
XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF		3.08%23.72%11.92%15.28%-8.97%11.09%6.08%8.09%

Доходность по периодам

С начала года, ZWE.TO показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у XSEA.TO с доходностью 3.08%.

ZWE.TO

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
2.83%
1 год
7.32%
3 года*
8.89%
5 лет*
9.12%
10 лет*
8.23%

XSEA.TO

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.23%
С начала года
3.08%
6 месяцев
4.25%
1 год
18.68%
3 года*
15.11%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF

iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF

Часто сравнивают с ZWE.TO:
ZWE.TO с ZWC.TOZWE.TO с VIDY.TOZWE.TO с EBNK.TOZWE.TO с VE.TOZWE.TO с XEF.TOZWE.TO с IDVZWE.TO с ZWB.TO
Часто сравнивают с XSEA.TO:
XSEA.TO с XDSR.TOXSEA.TO с XSEM.TOXSEA.TO с ESGDXSEA.TO с XSUS.TOXSEA.TO с XAW.TOXSEA.TO с XEU.TOXSEA.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий ZWE.TO и XSEA.TO

ZWE.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XSEA.TO в 0.28%.

ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF
XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF

Доходность на риск

ZWE.TO vs. XSEA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWE.TO
Ранг доходности на риск ZWE.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWE.TO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWE.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWE.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWE.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWE.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XSEA.TO
Ранг доходности на риск XSEA.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEA.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEA.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEA.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEA.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEA.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWE.TO c XSEA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWE.TOXSEA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.09

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.59

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.56

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

6.04

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWE.TO vs. XSEA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWE.TO на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа XSEA.TO равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWE.TO и XSEA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWE.TOXSEA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.09

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.57

-0.10

Корреляция

Корреляция между ZWE.TO и XSEA.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWE.TO и XSEA.TO

Дивидендная доходность ZWE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности XSEA.TO в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		6.97%6.81%7.25%7.25%6.98%6.30%7.74%6.53%7.59%6.49%6.76%2.32%
XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF		2.35%2.43%2.90%2.64%2.35%2.12%1.40%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWE.TO и XSEA.TO

Максимальная просадка ZWE.TO за все время составила -35.38%, что больше максимальной просадки XSEA.TO в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWE.TO и XSEA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWE.TOXSEA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-28.64%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.99%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

-27.70%

+14.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-6.35%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-6.03%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.10%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWE.TO и XSEA.TO

Текущая волатильность для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) составляет 5.47%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что ZWE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWE.TOXSEA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

7.85%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

11.12%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

17.14%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

15.46%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

16.86%

-1.40%