PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWB.TO с ZEO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWB.TO с ZEO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) and ZEO.TO (BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF) are both exchange-traded funds - ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO, while ZEO.TO is a Energy Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. ZWB.TO is actively managed, while ZEO.TO is passively managed. Over the past 10 years, ZWB.TO returned 12.33%/yr vs 10.56%/yr for ZEO.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ZWB.TO charges 0.71%/yr vs 0.60%/yr for ZEO.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZWB.TO и ZEO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWB.TO показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у ZEO.TO с доходностью 39.02%. За последние 10 лет акции ZWB.TO превзошли акции ZEO.TO по среднегодовой доходности: 12.33% против 10.56% соответственно.

ZWB.TO

1 день
1.37%
1 месяц
6.22%
С начала года
17.82%
6 месяцев
20.64%
1 год
52.18%
3 года*
26.84%
5 лет*
14.13%
10 лет*
12.33%

ZEO.TO

1 день
0.94%
1 месяц
3.20%
С начала года
39.02%
6 месяцев
33.05%
1 год
53.94%
3 года*
27.67%
5 лет*
25.66%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWB.TO и ZEO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		17.82%34.91%19.41%6.67%-11.00%30.81%1.68%14.32%-8.08%11.52%
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		39.02%12.35%21.51%5.98%39.67%63.65%-28.56%16.50%-25.62%-12.74%

Correlation

The correlation between ZWB.TO and ZEO.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2011 г.

0.47

The correlation between ZWB.TO and ZEO.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZWB.TO и ZEO.TO

Секторы
ZWB.TO
ZEO.TO

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

ZWB.TO
100.0%
ZEO.TO

-

Сырьевые материалы

ZWB.TO

-

ZEO.TO

-

Коммуникационные услуги

ZWB.TO

-

ZEO.TO

-

Потребительский циклический сектор

ZWB.TO

-

ZEO.TO

-

Потребительский защитный сектор

ZWB.TO

-

ZEO.TO

-

Энергетика

ZWB.TO

-

ZEO.TO
100.0%

Здравоохранение

ZWB.TO

-

ZEO.TO

-

Промышленность

ZWB.TO

-

ZEO.TO

-

Недвижимость

ZWB.TO

-

ZEO.TO

-

Технологии

ZWB.TO

-

ZEO.TO

-

Коммунальные услуги

ZWB.TO

-

ZEO.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с RBNK.TOZWB.TO с SRU-UN.TO
Часто сравнивают с ZEO.TO:
ZEO.TO с XEG.TOZEO.TO с NRGY.TOZEO.TO с ENCC.TOZEO.TO с XLEZEO.TO с ZWEN.TOZEO.TO с VFV.TOZEO.TO с HXT.TO

Доходность на риск

ZWB.TO vs. ZEO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ZEO.TO
Ранг доходности на риск ZEO.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWB.TO c ZEO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWB.TOZEO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.61
3.22

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.38
4.07

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.55

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.70

5.68

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.09

18.32

+11.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWB.TO vs. ZEO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWB.TO на текущий момент составляет 4.61, что выше коэффициента Шарпа ZEO.TO равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWB.TO и ZEO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWB.TOZEO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61

3.22

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.22

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.39

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.00

+0.75

Просадки

Сравнение просадок ZWB.TO и ZEO.TO

Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, что меньше максимальной просадки ZEO.TO в -77.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и ZEO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWB.TOZEO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.36%

-77.71%

+38.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-9.54%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-17.62%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-22.59%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-72.03%

+32.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-2.02%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-21.97%

+16.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.95%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWB.TO и ZEO.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) составляет 4.41%, в то время как у BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что ZWB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWB.TOZEO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

7.04%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

14.52%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

16.89%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

21.17%

-8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

27.27%

-11.59%

Сравнение комиссий ZWB.TO и ZEO.TO

ZWB.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии ZEO.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWB.TO и ZEO.TO

Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности ZEO.TO в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		2.56%3.42%3.86%4.82%4.69%3.27%5.54%3.55%3.57%2.46%2.50%4.09%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		4.95%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Часто задаваемые вопросы

ZWB.TO and ZEO.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZEO.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZEO.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.71% for ZWB.TO.

ZWB.TO is categorized as Financials Equities, while ZEO.TO is Energy Equities. Their fees differ too: 0.71% for ZWB.TO and 0.60% for ZEO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWB.TO и ZEO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор