PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWB.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWB.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) and ZCN.TO (BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO, while ZCN.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index. ZWB.TO is actively managed, while ZCN.TO is passively managed. Over the past 10 years, ZWB.TO returned 12.33%/yr vs 12.72%/yr for ZCN.TO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZWB.TO charges 0.71%/yr vs 0.06%/yr for ZCN.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZWB.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWB.TO показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у ZCN.TO с доходностью 12.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZWB.TO имеют среднегодовую доходность 12.33%, а акции ZCN.TO немного впереди с 12.72%.

ZWB.TO

1 день
1.37%
1 месяц
6.22%
С начала года
17.82%
6 месяцев
20.64%
1 год
52.18%
3 года*
26.84%
5 лет*
14.13%
10 лет*
12.33%

ZCN.TO

1 день
1.24%
1 месяц
5.09%
С начала года
12.08%
6 месяцев
13.16%
1 год
36.95%
3 года*
24.35%
5 лет*
15.19%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWB.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		17.82%34.91%19.41%6.67%-11.00%30.81%1.68%14.32%-8.08%11.52%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		12.08%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%5.69%22.85%-8.84%8.94%

Correlation

The correlation between ZWB.TO and ZCN.TO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2011 г.

0.73

The correlation between ZWB.TO and ZCN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZWB.TO и ZCN.TO

Секторы
ZWB.TO
ZCN.TO

Финансовые услуги

100.0%
32.8%

Сырьевые материалы

-

18.4%

Коммуникационные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

3.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Энергетика

-

17.5%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

10.3%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

7.6%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

ZWB.TO
100.0%
ZCN.TO
32.8%

Сырьевые материалы

ZWB.TO

-

ZCN.TO
18.4%

Коммуникационные услуги

ZWB.TO

-

ZCN.TO
1.8%

Потребительский циклический сектор

ZWB.TO

-

ZCN.TO
3.8%

Потребительский защитный сектор

ZWB.TO

-

ZCN.TO
2.9%

Энергетика

ZWB.TO

-

ZCN.TO
17.5%

Здравоохранение

ZWB.TO

-

ZCN.TO
0.1%

Промышленность

ZWB.TO

-

ZCN.TO
10.3%

Недвижимость

ZWB.TO

-

ZCN.TO
1.6%

Технологии

ZWB.TO

-

ZCN.TO
7.6%

Коммунальные услуги

ZWB.TO

-

ZCN.TO
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с RBNK.TOZWB.TO с SRU-UN.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Доходность на риск

ZWB.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWB.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWB.TOZCN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.61
2.92

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.38
3.75

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.53

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.70

3.99

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.09

18.58

+11.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWB.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWB.TO на текущий момент составляет 4.61, что выше коэффициента Шарпа ZCN.TO равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWB.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWB.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61

2.92

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.17

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.85

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.68

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ZWB.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, что больше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и ZCN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWB.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.36%

-37.18%

-2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-9.30%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-12.25%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-16.25%

-9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-37.18%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-4.76%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.99%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWB.TO и ZCN.TO

BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что ZWB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWB.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.63%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

10.37%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

12.71%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

13.10%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

14.99%

+0.69%

Сравнение комиссий ZWB.TO и ZCN.TO

ZWB.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWB.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности ZCN.TO в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.00%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		4.95%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Часто задаваемые вопросы

ZWB.TO and ZCN.TO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.71% for ZWB.TO.

ZWB.TO is categorized as Financials Equities, while ZCN.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.71% for ZWB.TO and 0.06% for ZCN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWB.TO и ZCN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор