PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVU.TO с ZVC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVU.TO с ZVC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO).

ZVU.TO и ZVC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVU.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. ZVC.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Canada Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZVU.TO и ZVC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVU.TO и ZVC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF		5.61%20.00%15.86%11.00%-9.58%28.41%-3.14%21.55%-7.25%
ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF		6.52%30.30%15.38%11.07%2.23%31.46%-3.94%10.02%-5.80%

Доходность по периодам

С начала года, ZVU.TO показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у ZVC.TO с доходностью 6.52%.

ZVU.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-3.13%
С начала года
5.61%
6 месяцев
7.71%
1 год
24.55%
3 года*
16.66%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

ZVC.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.75%
С начала года
6.52%
6 месяцев
14.78%
1 год
38.00%
3 года*
19.87%
5 лет*
16.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA Value ETF

BMO MSCI Canada Value Index ETF

Часто сравнивают с ZVU.TO:
ZVU.TO с XCV.TOZVU.TO с ZGQ.TOZVU.TO с MGKZVU.TO с VFV.TOZVU.TO с ZLB.TOZVU.TO с VLUZVU.TO с ZUQ.TO
Часто сравнивают с ZVC.TO:
ZVC.TO с XIC.TOZVC.TO с VCN.TOZVC.TO с ZLB.TOZVC.TO с ZCN.TOZVC.TO с XCV.TOZVC.TO с XUS.TOZVC.TO с XCS.TO

Сравнение комиссий ZVU.TO и ZVC.TO

ZVU.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ZVC.TO в 0.40%.

ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF
ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF

Доходность на риск

ZVU.TO vs. ZVC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVU.TO
Ранг доходности на риск ZVU.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVU.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVU.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVU.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVU.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVU.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ZVC.TO
Ранг доходности на риск ZVC.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVU.TO c ZVC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVU.TOZVC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.74

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

3.51

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.58

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

3.45

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

18.20

-10.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVU.TO vs. ZVC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVU.TO на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа ZVC.TO равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVU.TO и ZVC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVU.TOZVC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.74

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.22

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.64

-0.11

Корреляция

Корреляция между ZVU.TO и ZVC.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVU.TO и ZVC.TO

Дивидендная доходность ZVU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности ZVC.TO в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018
ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF		1.50%1.62%2.13%2.55%2.45%1.89%2.38%1.97%1.98%
ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF		2.13%2.23%2.87%3.32%2.96%2.41%3.30%2.66%2.67%

Просадки

Сравнение просадок ZVU.TO и ZVC.TO

Максимальная просадка ZVU.TO за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки ZVC.TO в -41.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVU.TO и ZVC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZVU.TOZVC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-41.00%

+6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.03%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-16.17%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-1.92%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-5.02%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.09%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVU.TO и ZVC.TO

BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что ZVU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZVC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZVU.TOZVC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.09%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

8.43%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

13.91%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

13.54%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

17.42%

+0.34%