PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVSA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZVSA с VOO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ZVSA (ZyVersa Therapeutics Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, ZVSA returned -88.73%/yr vs 21.52%/yr for VOO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZVSA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZyVersa Therapeutics Inc. (ZVSA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZVSA показывает доходность 49.70%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.45%.

ZVSA

1 день
14.29%
1 месяц
3.90%
С начала года
49.70%
6 месяцев
42.86%
1 год
-69.46%
3 года*
-88.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-2.59%
1 месяц
0.81%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
24.60%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZVSA и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
ZVSA
ZyVersa Therapeutics Inc.		49.70%-87.40%-88.22%-98.36%-93.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.45%17.82%24.98%26.32%-3.72%

Correlation

The correlation between ZVSA and VOO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZyVersa Therapeutics Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ZVSA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVSA
Ранг доходности на риск ZVSA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVSA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVSA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVSA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVSA: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVSA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVSA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZyVersa Therapeutics Inc. (ZVSA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVSAVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
2.15

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.89

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.39

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

2.92

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

13.53

-14.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVSA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVSA на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVSA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVSAVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

2.15

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.88

-1.45

Просадки

Сравнение просадок ZVSA и VOO

Максимальная просадка ZVSA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVSA и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZVSAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-33.99%

-66.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.14%

-8.90%

-76.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.92%

-18.69%

-81.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-2.90%

-97.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.80%

-3.69%

-95.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

73.07%

1.92%

+71.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVSA и VOO

ZyVersa Therapeutics Inc. (ZVSA) имеет более высокую волатильность в 32.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что ZVSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZVSAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.12%

3.74%

+28.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.87%

9.30%

+80.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

154.12%

12.10%

+142.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.50%

16.84%

+150.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.50%

18.02%

+149.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVSA и VOO

ZVSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
ZVSA
ZyVersa Therapeutics Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZVSA and VOO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZVSA has higher volatility (32.12%) compared to VOO (3.74%). In terms of maximum drawdown, ZVSA dropped -100.00% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZVSA и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор