Сравнение ZVRA с INOD
ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) and INOD (Innodata Inc.) are both stocks. ZVRA operates in Biotechnology (Healthcare), while INOD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, ZVRA returned -19.55%/yr vs 46.16%/yr for INOD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZVRA и INOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVRA показывает доходность 34.93%, что значительно ниже, чем у INOD с доходностью 101.75%. За последние 10 лет акции ZVRA уступали акциям INOD по среднегодовой доходности: -19.55% против 46.16% соответственно.
ZVRA
- 1 день
- 13.95%
- 1 месяц
- 8.63%
- С начала года
- 34.93%
- 6 месяцев
- 37.70%
- 1 год
- 30.56%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- -0.63%
- 10 лет*
- -19.55%
INOD
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 21.09%
- С начала года
- 101.75%
- 6 месяцев
- 78.55%
- 1 год
- 100.64%
- 3 года*
- 114.06%
- 5 лет*
- 70.61%
- 10 лет*
- 46.16%
Сравнение доходности по годам ZVRA и INOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 34.93% | 7.43% | 27.33% | 42.70% | -47.30% | -22.23% | 84.70% | -78.71% | -56.05% | 37.29% |
INOD Innodata Inc. | 101.75% | 28.92% | 385.50% | 174.54% | -49.92% | 11.70% | 364.91% | -24.00% | 10.29% | -44.49% |
Correlation
The correlation between ZVRA and INOD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г. | 0.12 |
The correlation between ZVRA and INOD shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZVRA:
$728.19M
INOD:
$3.66B
ZVRA:
$2.16
INOD:
$1.11
ZVRA:
5.59
INOD:
92.61
ZVRA:
5.68
INOD:
12.84
ZVRA:
3.54
INOD:
28.53
ZVRA:
$122.29M
INOD:
$283.42M
ZVRA:
$104.94M
INOD:
$76.88M
ZVRA:
$149.15M
INOD:
$37.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVRA vs. INOD — Ранг доходности на риск
ZVRA
INOD
Сравнение ZVRA c INOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) и Innodata Inc. (INOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVRA | INOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.61 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 2.90 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVRA | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.83 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.67 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | 0.52 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.13 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок ZVRA и INOD
Максимальная просадка ZVRA за все время составила -99.27%, примерно равная максимальной просадке INOD в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVRA и INOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVRA | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -95.47% | -3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.47% | -63.03% | +19.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.47% | -63.03% | +19.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.01% | -74.44% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.85% | -74.44% | -23.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.80% | -15.40% | -81.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.40% | -60.09% | -26.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.86% | 34.88% | -10.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVRA и INOD
Текущая волатильность для Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) составляет 21.03%, в то время как у Innodata Inc. (INOD) волатильность равна 72.66%. Это указывает на то, что ZVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVRA | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.03% | 72.66% | -51.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.17% | 89.14% | -50.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.51% | 122.75% | -61.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.43% | 106.73% | -46.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.42% | 89.38% | -7.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVRA и INOD
Ни ZVRA, ни INOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZVRA и INOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zevra Therapeutics Inc. и Innodata Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZVRA and INOD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INOD has higher volatility (72.66%) compared to ZVRA (21.03%). In terms of maximum drawdown, ZVRA dropped -99.27% vs INOD's -95.47%.
INOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVRA и INOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор