Сравнение ZVOL с IBIF
ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) and IBIF (iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - ZVOL is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index, while IBIF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, ZVOL returned 9.99% vs 4.69% for IBIF. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ZVOL charges 1.35%/yr vs 0.10%/yr for IBIF.
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и IBIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVOL показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у IBIF с доходностью 1.81%.
ZVOL
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 9.99%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZVOL и IBIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | -1.35% | -10.71% | 9.27% | 11.58% |
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 1.81% | 7.27% | 3.11% | 3.95% |
Correlation
The correlation between ZVOL and IBIF is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between ZVOL and IBIF shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVOL vs. IBIF — Ранг доходности на риск
ZVOL
IBIF
Сравнение ZVOL c IBIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF (IBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVOL | IBIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.46 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 4.96 | -4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 16.65 | -14.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVOL | IBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 2.33 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.70 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и IBIF
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что больше максимальной просадки IBIF в -2.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и IBIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVOL | IBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -2.50% | -34.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -0.95% | -15.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.42% | -0.21% | -21.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -0.55% | -12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 0.29% | +4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и IBIF
Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF (IBIF) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVOL | IBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 0.45% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 1.33% | +11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 2.03% | +16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.25% | 3.54% | +25.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 3.54% | +25.71% |
Сравнение комиссий ZVOL и IBIF
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии IBIF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и IBIF
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 70.46%, что больше доходности IBIF в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 3.74% | 4.51% | 4.05% | 0.96% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 70.46% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
ZVOL and IBIF have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZVOL has higher volatility (3.66%) compared to IBIF (0.45%). In terms of maximum drawdown, ZVOL dropped -37.25% vs IBIF's -2.50%.
On 1-year performance, ZVOL leads with 9.99% vs 4.69% for IBIF. On fees, IBIF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIF has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZVOL has performed better with a 9.99% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.35% for ZVOL.
ZVOL has the higher dividend yield at 70.46%, compared with 3.74% for IBIF.
ZVOL is categorized as Volatility, while IBIF is Inflation-Protected Bonds. ZVOL tracks S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index, while IBIF tracks ICE 2029 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Volatility Shares and iShares. Their fees differ too: 1.35% for ZVOL and 0.10% for IBIF.
IBIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVOL и IBIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор