Сравнение IBIF с IBII
IBIF (iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF) and IBII (iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - IBIF tracks the ICE 2029 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index while IBII tracks the ICE 2032 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIF returned 4.69% vs 5.28% for IBII. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBIF и IBII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIF показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у IBII с доходностью 1.63%.
IBIF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBII
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIF и IBII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 1.81% | 7.27% | 3.11% | 3.95% |
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 1.63% | 8.65% | 1.21% | 4.85% |
Correlation
The correlation between IBIF and IBII is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between IBIF and IBII has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIF vs. IBII — Ранг доходности на риск
IBIF
IBII
Сравнение IBIF c IBII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF (IBIF) и iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIF | IBII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.28 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | 2.68 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.65 | 9.32 | +7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIF | IBII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.56 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.12 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок IBIF и IBII
Максимальная просадка IBIF за все время составила -2.50%, что меньше максимальной просадки IBII в -4.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIF и IBII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIF | IBII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.50% | -4.65% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -1.98% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.65% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -1.12% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.58% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIF и IBII
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF (IBIF) составляет 0.45%, в то время как у iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что IBIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIF | IBII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.89% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 2.29% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 3.42% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 5.42% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 5.42% | -1.88% |
Сравнение комиссий IBIF и IBII
И IBIF, и IBII имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIF и IBII
Дивидендная доходность IBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности IBII в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 3.74% | 4.51% | 4.05% | 0.96% |
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 4.05% | 4.80% | 4.76% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
IBIF and IBII have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBII has higher volatility (0.89%) compared to IBIF (0.45%). In terms of maximum drawdown, IBIF dropped -2.50% vs IBII's -4.65%.
On 1-year performance, IBII leads with 5.28% vs 4.69% for IBIF. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, IBIF has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBII has performed better with a 5.28% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIF and IBII have the same expense ratio: 0.10% per year.
IBII has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.74% for IBIF.
IBIF tracks ICE 2029 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while IBII tracks ICE 2032 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index.
IBIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIF и IBII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор