PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVGNX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVGNX с VIGAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

ZVGNX управляется Zevenbergen Capital Investments. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ZVGNX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVGNX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZVGNX
Zevenbergen Genea Fund		-18.30%15.60%34.37%71.41%-58.89%-4.33%144.29%28.33%10.78%51.69%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		-9.39%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Доходность по периодам

С начала года, ZVGNX показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции ZVGNX превзошли акции VIGAX по среднегодовой доходности: 17.20% против 16.15% соответственно.

ZVGNX

1 день
0.50%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-18.30%
6 месяцев
-23.12%
1 год
7.14%
3 года*
18.98%
5 лет*
-2.23%
10 лет*
17.20%

VIGAX

1 день
1.13%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.40%
1 год
17.53%
3 года*
21.58%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zevenbergen Genea Fund

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ZVGNX:
ZVGNX с ZVNBXZVGNX с VOOZVGNX с SPYZVGNX с VIOOZVGNX с BBLIXZVGNX с CHASXZVGNX с FCGSX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с VMGMX

Сравнение комиссий ZVGNX и VIGAX

ZVGNX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

ZVGNX
Zevenbergen Genea Fund
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

ZVGNX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVGNX
Ранг доходности на риск ZVGNX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVGNX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVGNX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVGNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVGNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVGNX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVGNX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVGNXVIGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.81

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.32

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.19

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

4.16

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVGNX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVGNX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVGNX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVGNXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.81

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.52

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.75

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.01

Корреляция

Корреляция между ZVGNX и VIGAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVGNX и VIGAX

ZVGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZVGNX
Zevenbergen Genea Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.36%0.00%0.00%0.00%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Просадки

Сравнение просадок ZVGNX и VIGAX

Максимальная просадка ZVGNX за все время составила -68.81%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVGNX и VIGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZVGNXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.81%

-50.66%

-18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.10%

-16.51%

-15.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.62%

-35.63%

-30.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.81%

-35.63%

-33.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.02%

-12.20%

-16.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.81%

-12.02%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.49%

4.70%

+6.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVGNX и VIGAX

Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что ZVGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZVGNXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

7.12%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.90%

12.78%

+9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.09%

23.01%

+10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.09%

22.36%

+16.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.22%

21.53%

+13.69%