PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVC.TO с ZVU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVC.TO с ZVU.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO).

ZVC.TO и ZVU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVC.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Canada Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. ZVU.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZVC.TO и ZVU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVC.TO и ZVU.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF		6.62%30.30%15.38%11.07%2.23%31.46%-3.94%10.02%-5.80%
ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF		5.24%20.00%15.86%11.00%-9.58%28.41%-3.14%21.55%-7.25%

Доходность по периодам

С начала года, ZVC.TO показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у ZVU.TO с доходностью 5.24%.

ZVC.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.62%
6 месяцев
15.16%
1 год
38.14%
3 года*
19.91%
5 лет*
16.42%
10 лет*
—

ZVU.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-3.66%
С начала года
5.24%
6 месяцев
8.97%
1 год
25.46%
3 года*
16.52%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI Canada Value Index ETF

BMO MSCI USA Value ETF

Часто сравнивают с ZVC.TO:
ZVC.TO с XIC.TOZVC.TO с VCN.TOZVC.TO с ZLB.TOZVC.TO с ZCN.TOZVC.TO с XCV.TOZVC.TO с XUS.TOZVC.TO с XCS.TO
Часто сравнивают с ZVU.TO:
ZVU.TO с XCV.TOZVU.TO с ZGQ.TOZVU.TO с VFV.TOZVU.TO с MGKZVU.TO с ZLB.TOZVU.TO с VLUZVU.TO с ZUQ.TO

Сравнение комиссий ZVC.TO и ZVU.TO

ZVC.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZVU.TO в 0.33%.

ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF
ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF

Доходность на риск

ZVC.TO vs. ZVU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVC.TO
Ранг доходности на риск ZVC.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVC.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZVU.TO
Ранг доходности на риск ZVU.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVU.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVU.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVU.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVU.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVU.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVC.TO c ZVU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVC.TOZVU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

1.41

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

1.85

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.27

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

2.10

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.04

7.43

+11.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVC.TO vs. ZVU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVC.TO на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа ZVU.TO равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVC.TO и ZVU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVC.TOZVU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.41

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.64

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.52

+0.12

Корреляция

Корреляция между ZVC.TO и ZVU.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVC.TO и ZVU.TO

Дивидендная доходность ZVC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности ZVU.TO в 1.50%

TTM20252024202320222021202020192018
ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF		2.13%2.23%2.87%3.32%2.96%2.41%3.30%2.66%2.67%
ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF		1.50%1.62%2.13%2.55%2.45%1.89%2.38%1.97%1.98%

Просадки

Сравнение просадок ZVC.TO и ZVU.TO

Максимальная просадка ZVC.TO за все время составила -41.00%, что больше максимальной просадки ZVU.TO в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVC.TO и ZVU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZVC.TOZVU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.00%

-34.24%

-6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-12.26%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-20.30%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-5.00%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-6.23%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.47%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVC.TO и ZVU.TO

Текущая волатильность для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) составляет 4.38%, в то время как у BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что ZVC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZVU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZVC.TOZVU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.42%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

11.96%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

18.17%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

15.32%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

17.77%

-0.35%