Сравнение ZVC.TO с ZSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).
ZVC.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVC.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Canada Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZVC.TO и ZSP.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZVC.TO и ZSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVC.TO BMO MSCI Canada Value Index ETF | 6.62% | 30.30% | 15.38% | 11.07% | 2.23% | 31.46% | -3.94% | 10.02% | -5.80% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | -3.17% | 12.02% | 35.07% | 23.30% | -12.68% | 27.53% | 15.61% | 24.69% | 1.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ZVC.TO показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -3.17%.
ZVC.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 15.16%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 16.42%
- 10 лет*
- —
ZSP.TO
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 14.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZVC.TO и ZSP.TO
ZVC.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.
Доходность на риск
ZVC.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск
ZVC.TO
ZSP.TO
Сравнение ZVC.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVC.TO | ZSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.76 | 0.73 | +2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 1.10 | +2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.17 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 1.17 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.04 | 4.37 | +14.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVC.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 0.73 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.92 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.08 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между ZVC.TO и ZSP.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVC.TO и ZSP.TO
Дивидендная доходность ZVC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности ZSP.TO в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVC.TO BMO MSCI Canada Value Index ETF | 2.13% | 2.23% | 2.87% | 3.32% | 2.96% | 2.41% | 3.30% | 2.66% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.87% | 0.82% | 0.94% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.44% | 1.47% | 1.63% | 1.63% | 2.20% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок ZVC.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка ZVC.TO за все время составила -41.00%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVC.TO и ZSP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZVC.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.00% | -26.94% | -14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -12.43% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -22.25% | +6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -6.12% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -3.37% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 3.33% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVC.TO и ZSP.TO
Текущая волатильность для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) составляет 4.38%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что ZVC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZVC.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 5.16% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 9.35% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 18.36% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 14.97% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 16.37% | +1.05% |