Сравнение ZUT.TO с XSTH.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO).
ZUT.TO и XSTH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Utilities Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. XSTH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZUT.TO и XSTH.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZUT.TO и XSTH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZUT.TO BMO Equal Weight Utilities Index ETF | 16.20% | 15.25% | 14.13% | -5.37% | -8.69% | 1.53% |
XSTH.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 0.47% | 4.20% | 3.68% | 3.90% | -3.36% | 1.76% |
Доходность по периодам
С начала года, ZUT.TO показывает доходность 16.20%, что значительно выше, чем у XSTH.TO с доходностью 0.47%.
ZUT.TO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 16.20%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 10.46%
XSTH.TO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZUT.TO и XSTH.TO
ZUT.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XSTH.TO в 0.16%.
Доходность на риск
ZUT.TO vs. XSTH.TO — Ранг доходности на риск
ZUT.TO
XSTH.TO
Сравнение ZUT.TO c XSTH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZUT.TO | XSTH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 0.81 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.13 | 1.18 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.17 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.29 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 4.15 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZUT.TO | XSTH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 0.81 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.60 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ZUT.TO и XSTH.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUT.TO и XSTH.TO
Дивидендная доходность ZUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности XSTH.TO в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUT.TO BMO Equal Weight Utilities Index ETF | 2.91% | 3.44% | 3.98% | 4.35% | 3.95% | 3.25% | 3.31% | 4.00% | 4.59% | 3.71% | 3.98% | 4.63% |
XSTH.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.01% | 3.94% | 2.53% | 3.15% | 6.07% | 2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZUT.TO и XSTH.TO
Максимальная просадка ZUT.TO за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки XSTH.TO в -5.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUT.TO и XSTH.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZUT.TO | XSTH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -5.98% | -31.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -1.49% | -7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.32% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -1.61% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 0.46% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUT.TO и XSTH.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что ZUT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZUT.TO | XSTH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 0.64% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 1.66% | +6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 2.43% | +9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 3.69% | +10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 3.69% | +12.79% |