Сравнение XSTH.TO с XCB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO).
XSTH.TO и XCB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSTH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. XCB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Corp Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSTH.TO и XCB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSTH.TO и XCB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSTH.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 0.60% | 4.20% | 3.68% | 3.90% | -3.36% | 1.76% |
XCB.TO iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF | -0.11% | 4.45% | 6.72% | 8.30% | -9.79% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, XSTH.TO показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у XCB.TO с доходностью -0.11%.
XSTH.TO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCB.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 2.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSTH.TO и XCB.TO
XSTH.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XCB.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XSTH.TO vs. XCB.TO — Ранг доходности на риск
XSTH.TO
XCB.TO
Сравнение XSTH.TO c XCB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSTH.TO | XCB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.66 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.93 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.09 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 3.29 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSTH.TO | XCB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.66 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.62 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между XSTH.TO и XCB.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTH.TO и XCB.TO
Дивидендная доходность XSTH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности XCB.TO в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTH.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.00% | 3.94% | 2.53% | 3.15% | 6.07% | 2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCB.TO iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF | 4.17% | 4.10% | 4.00% | 3.69% | 3.55% | 3.01% | 2.75% | 2.95% | 3.10% | 3.07% | 3.19% | 3.31% |
Просадки
Сравнение просадок XSTH.TO и XCB.TO
Максимальная просадка XSTH.TO за все время составила -5.98%, что меньше максимальной просадки XCB.TO в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTH.TO и XCB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSTH.TO | XCB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.98% | -22.59% | +16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -2.50% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.86% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -2.13% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.83% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTH.TO и XCB.TO
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO) составляет 0.62%, в то время как у iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что XSTH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSTH.TO | XCB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 1.70% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 2.54% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43% | 3.88% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 5.64% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.69% | 7.21% | -3.52% |