PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMA.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMA.TO с VFV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

XMA.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMA.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Materials TR. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMA.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMA.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		10.45%99.21%20.72%-2.04%1.35%3.31%19.73%24.63%-10.46%7.07%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-3.12%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%

Доходность по периодам

С начала года, XMA.TO показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции XMA.TO превзошли акции VFV.TO по среднегодовой доходности: 16.34% против 14.47% соответственно.

XMA.TO

1 день
6.30%
1 месяц
-16.60%
С начала года
10.45%
6 месяцев
23.41%
1 год
83.21%
3 года*
34.16%
5 лет*
23.21%
10 лет*
16.34%

VFV.TO

1 день
2.76%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-1.94%
1 год
13.65%
3 года*
19.11%
5 лет*
13.78%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с XMA.TO:
XMA.TO с XGD.TOXMA.TO с XIC.TOXMA.TO с XIT.TOXMA.TO с ZUT.TOXMA.TO с XEQT.TOXMA.TO с XETM.TOXMA.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий XMA.TO и VFV.TO

XMA.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.

XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

XMA.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMA.TO
Ранг доходности на риск XMA.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMA.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMA.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMA.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMA.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMA.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMA.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMA.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

0.75

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.13

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.18

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

1.19

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.52

4.51

+8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMA.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMA.TO на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMA.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMA.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.75

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.93

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.88

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.98

1.07

-2.05

Корреляция

Корреляция между XMA.TO и VFV.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMA.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность XMA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		0.36%0.41%0.83%1.26%1.24%0.87%0.63%0.62%0.72%0.42%0.82%1.90%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок XMA.TO и VFV.TO

Максимальная просадка XMA.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMA.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMA.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-27.43%

-72.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.96%

-12.52%

-14.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-22.19%

-10.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

-27.43%

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-6.10%

-93.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-100.00%

-3.39%

-96.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

3.29%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XMA.TO и VFV.TO

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) имеет более высокую волатильность в 15.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что XMA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMA.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.77%

5.12%

+10.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.17%

9.27%

+21.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.66%

18.28%

+18.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

14.92%

+11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.57%

16.57%

+10.00%