PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUT.TO с HHL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUT.TO с HHL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO).

ZUT.TO и HHL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Utilities Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. HHL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZUT.TO и HHL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUT.TO и HHL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF		16.20%15.25%14.13%-5.37%-8.69%5.45%28.15%35.59%-8.02%8.46%
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		-5.39%10.47%3.87%6.74%1.28%23.97%5.28%14.05%2.14%13.62%

Доходность по периодам

С начала года, ZUT.TO показывает доходность 16.20%, что значительно выше, чем у HHL.TO с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции ZUT.TO превзошли акции HHL.TO по среднегодовой доходности: 10.46% против 7.56% соответственно.

ZUT.TO

1 день
0.48%
1 месяц
3.92%
С начала года
16.20%
6 месяцев
13.42%
1 год
28.59%
3 года*
11.64%
5 лет*
6.49%
10 лет*
10.46%

HHL.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.94%
3 года*
5.34%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Utilities Index ETF

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

Часто сравнивают с ZUT.TO:
ZUT.TO с XUT.TOZUT.TO с ZWU.TOZUT.TO с ZLB.TOZUT.TO с VDY.TOZUT.TO с XMA.TOZUT.TO с XDIV.TOZUT.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с HHL.TO:
HHL.TO с XLVHHL.TO с XHC.TOHHL.TO с CASH.TOHHL.TO с ZUH.TOHHL.TO с HHIS.TOHHL.TO с ZEB.TOHHL.TO с HUTE.TO

Сравнение комиссий ZUT.TO и HHL.TO

ZUT.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии HHL.TO в 0.85%.

HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF

Доходность на риск

ZUT.TO vs. HHL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUT.TO
Ранг доходности на риск ZUT.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUT.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUT.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
HHL.TO
Ранг доходности на риск HHL.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHL.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUT.TO c HHL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUT.TOHHL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

0.06

+2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

0.19

+2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.03

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

-0.07

+3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

-0.15

+8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUT.TO vs. HHL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUT.TO на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа HHL.TO равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUT.TO и HHL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUT.TOHHL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

0.06

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.36

+0.21

Корреляция

Корреляция между ZUT.TO и HHL.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUT.TO и HHL.TO

Дивидендная доходность ZUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности HHL.TO в 10.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF		2.91%3.44%3.98%4.35%3.95%3.25%3.31%4.00%4.59%3.71%3.98%4.63%
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		10.14%9.36%9.27%8.71%8.51%7.91%9.02%8.65%9.00%8.45%8.83%8.19%

Просадки

Сравнение просадок ZUT.TO и HHL.TO

Максимальная просадка ZUT.TO за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки HHL.TO в -26.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUT.TO и HHL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUT.TOHHL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-26.70%

-10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-10.87%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.42%

-16.01%

-16.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-26.70%

-10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.49%

+8.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-6.17%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

5.17%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUT.TO и HHL.TO

BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) имеют волатильность 4.72% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUT.TOHHL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.50%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

9.54%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

16.95%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

13.86%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

15.72%

+0.76%