Сравнение ZUAG.TO с ZSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).
ZUAG.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZUAG.TO и ZSP.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZUAG.TO и ZSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZUAG.TO BMO US Aggregate Bond Index ETF | 1.54% | -0.80% | 9.45% | 110.96% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | -2.67% | 12.02% | 35.07% | 19.03% |
Доходность по периодам
С начала года, ZUAG.TO показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -2.67%.
ZUAG.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- -1.88%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSP.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZUAG.TO и ZSP.TO
И ZUAG.TO, и ZSP.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZUAG.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск
ZUAG.TO
ZSP.TO
Сравнение ZUAG.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZUAG.TO | ZSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.77 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 1.15 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.18 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.12 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 4.16 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZUAG.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.77 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.08 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между ZUAG.TO и ZSP.TO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUAG.TO и ZSP.TO
Дивидендная доходность ZUAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности ZSP.TO в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUAG.TO BMO US Aggregate Bond Index ETF | 2.59% | 2.51% | 2.09% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.86% | 0.82% | 0.94% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.44% | 1.47% | 1.63% | 1.63% | 2.20% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок ZUAG.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка ZUAG.TO за все время составила -7.19%, что меньше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUAG.TO и ZSP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZUAG.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.19% | -26.94% | +19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -12.43% | +5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -5.64% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -3.37% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.34% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUAG.TO и ZSP.TO
Текущая волатильность для BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) составляет 1.99%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что ZUAG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZUAG.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 5.13% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.74% | 9.36% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 18.34% | -10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.00% | 14.97% | +46.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.00% | 16.37% | +44.63% |