Сравнение ZTWO с RBIL
ZTWO (F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - ZTWO is a Short-Term Bond fund tracking the ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, ZTWO returned 3.94% vs 4.60% for RBIL. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. ZTWO charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности ZTWO и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTWO показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.67%.
ZTWO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTWO и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.93% | 4.47% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.67% | 2.91% |
Correlation
The correlation between ZTWO and RBIL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTWO vs. RBIL — Ранг доходности на риск
ZTWO
RBIL
Сравнение ZTWO c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTWO | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 2.41 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 17.11 | -12.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.10 | 71.11 | -51.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTWO | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 5.06 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.17 | 4.24 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок ZTWO и RBIL
Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTWO | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.93% | -0.50% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -0.27% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.03% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.06% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.06% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTWO и RBIL
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTWO | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.30% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 0.79% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 0.92% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.49% | 1.05% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.49% | 1.05% | +0.44% |
Сравнение комиссий ZTWO и RBIL
ZTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RBIL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTWO и RBIL
Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности RBIL в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.60% | 3.65% | 0.00% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.12% | 4.31% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
ZTWO and RBIL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTWO has higher volatility (0.42%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, ZTWO dropped -0.93% vs RBIL's -0.50%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.60% vs 3.94% for ZTWO. On fees, ZTWO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.60% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZTWO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for RBIL.
RBIL has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 4.12% for ZTWO.
ZTWO is categorized as Short-Term Bond, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. ZTWO tracks ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Their fees differ too: 0.15% for ZTWO and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTWO и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор