Сравнение ZTWO с EVSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD).
ZTWO и EVSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. EVSD - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTWO и EVSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTWO и EVSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.29% | 5.49% | 0.36% |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 0.14% | 6.80% | 0.45% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTWO показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у EVSD с доходностью 0.14%.
ZTWO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVSD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTWO и EVSD
ZTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EVSD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZTWO vs. EVSD — Ранг доходности на риск
ZTWO
EVSD
Сравнение ZTWO c EVSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTWO | EVSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 2.84 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.28 | 4.39 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.61 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 4.04 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.63 | 17.93 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTWO | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.84 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.24 | 3.10 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между ZTWO и EVSD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTWO и EVSD
Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности EVSD в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.19% | 4.31% | 0.39% |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.61% | 4.64% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок ZTWO и EVSD
Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки EVSD в -1.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и EVSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTWO | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.93% | -1.26% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -1.26% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.80% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.17% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.28% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTWO и EVSD
Текущая волатильность для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) составляет 0.61%, в то время как у Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTWO | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.74% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 1.03% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 1.75% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 1.96% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 1.96% | -0.46% |